Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Parabolic SAR RSI

Стратегия сочетает индикатор Parabolic SAR для определения направления тренда и RSI для подтверждения входа на уровнях перепроданности или перекупленности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 166%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Parabolic SAR обозначает текущий тренд, а RSI показывает степень его истощения. Сделки открываются, когда оба индикатора указывают в одну сторону.

Такое сочетание подходит тем, кто предпочитает трейлинг-стопы, поскольку SAR также задаёт динамический выход. Стоп-лосс перемещается вдоль кривой SAR.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: Close > SAR && RSI < RsiOversold
    • Шорт: Close < SAR && RSI > RsiOverbought
  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Условия выхода:
    • Лонг: Close < SAR
    • Шорт: Close > SAR
  • Стопы: используется Parabolic SAR в качестве трейлинг-стопа
  • Значения по умолчанию:
    • SarAf = 0.02m
    • SarMaxAf = 0.2m
    • RsiPeriod = 14
    • RsiOversold = 30m
    • RsiOverbought = 70m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: Средняя обратная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Parabolic SAR, RSI
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy combining Parabolic SAR for trend direction
/// and RSI for entry confirmation.
/// </summary>
public class ParabolicSarRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _sarValue;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI oversold level.
	/// </summary>
	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI overbought level.
	/// </summary>
	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Strategy constructor.
	/// </summary>
	public ParabolicSarRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetRange(7, 21)
			.SetDisplay("RSI Period", "Period of the RSI indicator", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 130)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sarValue = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var parabolicSar = new ParabolicSar();
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// ParabolicSar takes candle input - use BindEx
		subscription.BindEx(parabolicSar, OnSar);

		// RSI for main logic
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, parabolicSar);
			DrawOwnTrades(area);

			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
		}
	}

	private void OnSar(ICandleMessage candle, IIndicatorValue sarValue)
	{
		if (sarValue.IsFormed)
			_sarValue = sarValue.ToDecimal();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_sarValue == 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Long: price above SAR + RSI not overbought
		if (close > _sarValue && rsiValue < RsiOverbought && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short: price below SAR + RSI not oversold
		else if (close < _sarValue && rsiValue > RsiOversold && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit long: SAR flips above price
		if (Position > 0 && close < _sarValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit short: SAR flips below price
		else if (Position < 0 && close > _sarValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}