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Estrategia Parabolic Sar Rsi

Estrategia que combina el Parabolic SAR para la dirección de la tendencia y el RSI para la confirmación de entrada con condiciones de sobreventa/sobrecompra.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 166%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Aquí el Parabolic SAR define la tendencia predominante y el RSI mide el agotamiento. Las operaciones se abren una vez que ambos indicadores señalan la misma dirección.

La combinación es atractiva para quienes prefieren stops móviles, ya que el SAR también proporciona una salida dinámica. La colocación del stop sigue la curva del SAR.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: Close > SAR && RSI < RsiOversold
    • Corto: Close < SAR && RSI > RsiOverbought
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida:
    • Largo: Close < SAR
    • Corto: Close > SAR
  • Stops: Utiliza el Parabolic SAR como stop móvil
  • Valores predeterminados:
    • SarAf = 0.02m
    • SarMaxAf = 0.2m
    • RsiPeriod = 14
    • RsiOversold = 30m
    • RsiOverbought = 70m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión a la media
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Parabolic SAR, Parabolic SAR, RSI
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Medio plazo
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy combining Parabolic SAR for trend direction
/// and RSI for entry confirmation.
/// </summary>
public class ParabolicSarRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _sarValue;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI oversold level.
	/// </summary>
	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI overbought level.
	/// </summary>
	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Strategy constructor.
	/// </summary>
	public ParabolicSarRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetRange(7, 21)
			.SetDisplay("RSI Period", "Period of the RSI indicator", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 130)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sarValue = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var parabolicSar = new ParabolicSar();
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// ParabolicSar takes candle input - use BindEx
		subscription.BindEx(parabolicSar, OnSar);

		// RSI for main logic
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, parabolicSar);
			DrawOwnTrades(area);

			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
		}
	}

	private void OnSar(ICandleMessage candle, IIndicatorValue sarValue)
	{
		if (sarValue.IsFormed)
			_sarValue = sarValue.ToDecimal();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_sarValue == 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Long: price above SAR + RSI not overbought
		if (close > _sarValue && rsiValue < RsiOverbought && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short: price below SAR + RSI not oversold
		else if (close < _sarValue && rsiValue > RsiOversold && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit long: SAR flips above price
		if (Position > 0 && close < _sarValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit short: SAR flips below price
		else if (Position < 0 && close > _sarValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}