Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Donchian Volume

Donchian Volume использует пробои канала Дончиана, подтверждённые ростом объёма, для открытия сделок. Выход цены за пределы канала на высоком объёме указывает на зарождение нового тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 160%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Стратегия открывает позицию в направлении пробоя и закрывает её, когда цена возвращается внутрь канала или объём снижается.

Стопы устанавливаются на небольшом расстоянии внутри канала, чтобы защититься от ложных движений.

Подробности

  • Условия входа: сигналы индикаторов
  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, основанные на проценте
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLossPercent = 2
    • DonchianPeriod = 20
    • VolumePeriod = 20 Канал охватывает максимум и минимум предыдущих DonchianPeriod свечей. Закрытие за его пределами при объёме выше среднего за предыдущие VolumePeriod свечей открывает позицию в сторону пробоя, разворачивая противоположную. Позиция закрывается, когда цена закрывается обратно внутри канала или объём опускается ниже среднего; стоп стоит на StopLossPercent от цены входа, чуть внутри пробитой границы.
  • Фильтры:
    • Категория: Пробой
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Канал Дончиана, Объём
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Donchian Volume strategy.
/// The channel spans the highest high and lowest low of the previous DonchianPeriod candles. A close above it on volume above
/// the average of the previous VolumePeriod candles goes long, a close below it on such volume goes short, reversing an opposite position.
/// The position closes once price closes back inside the channel or volume falls below its average, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class DonchianVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _volumePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _volumes = [];
	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevLower;

	/// <summary>
	/// Previous candles the channel spans.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Previous candles the volume is averaged over.
	/// </summary>
	public int VolumePeriod
	{
		get => _volumePeriod.Value;
		set => _volumePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public DonchianVolumeStrategy()
	{
		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Donchian Period", "Previous candles the channel spans", "Indicators");

		_volumePeriod = Param(nameof(VolumePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume Period", "Previous candles the volume is averaged over", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_volumes.Clear();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_volumes.Clear();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;

		var donchian = new DonchianChannels { Length = DonchianPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(donchian, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, donchian);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue donchianValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Volume and the channel are measured on the candles before this one.
		var average = _volumes.Count == VolumePeriod ? _volumes.Average() : (decimal?)null;

		_volumes.Add(candle.TotalVolume);

		if (_volumes.Count > VolumePeriod)
			_volumes.RemoveAt(0);

		var upper = _prevUpper;
		var lower = _prevLower;

		if (donchianValue.IsFormed && donchianValue is IDonchianChannelsValue { UpperBand: decimal currentUpper, LowerBand: decimal currentLower })
		{
			_prevUpper = currentUpper;
			_prevLower = currentLower;
		}

		if (average is not decimal avgVolume || upper is not decimal channelHigh || lower is not decimal channelLow)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = candle.TotalVolume;
		var signal = 0;

		if (volume > avgVolume)
		{
			if (close > channelHigh)
				signal = 1;
			else if (close < channelLow)
				signal = -1;
		}

		if (signal > 0 && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (signal < 0 && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && (close <= channelHigh || volume < avgVolume))
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && (close >= channelLow || volume < avgVolume))
			BuyMarket(-Position);
	}
}