Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Donchian Volume

Donchian Volume использует пробои канала Дончиана, подтверждённые ростом объёма, для открытия сделок. Выход цены за пределы канала на высоком объёме указывает на зарождение нового тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 160%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Стратегия открывает позицию в направлении пробоя и закрывает её, когда цена возвращается внутрь канала или объём снижается.

Стопы устанавливаются на небольшом расстоянии внутри канала, чтобы защититься от ложных движений.

Подробности

  • Условия входа: сигналы индикаторов
  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, основанные на проценте
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Пробой
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Канал Дончиана, Объём
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that uses Donchian Channels for breakout detection.
/// Enters when price breaks above/below the channel.
/// </summary>
public class DonchianVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;
	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Donchian Channels period.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Strategy constructor.
	/// </summary>
	public DonchianVolumeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetRange(10, 50)
			.SetDisplay("Donchian Period", "Period of the Donchian Channel", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 100)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = 0;
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Use a simple SMA as a binding indicator (we use it for middle line reference)
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = DonchianPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);

		var maxBuf = DonchianPeriod * 2;
		if (_highs.Count > maxBuf)
		{
			_highs.RemoveRange(0, _highs.Count - maxBuf);
			_lows.RemoveRange(0, _lows.Count - maxBuf);
		}

		if (_highs.Count < DonchianPeriod)
			return;

		// Calculate Donchian Channel
		var start = _highs.Count - DonchianPeriod;
		var highestHigh = decimal.MinValue;
		var lowestLow = decimal.MaxValue;
		for (var i = start; i < _highs.Count; i++)
		{
			if (_highs[i] > highestHigh) highestHigh = _highs[i];
			if (_lows[i] < lowestLow) lowestLow = _lows[i];
		}

		var middleLine = (highestHigh + lowestLow) / 2;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Long entry: price breaks above channel
		if (close >= highestHigh && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short entry: price breaks below channel
		else if (close <= lowestLow && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit long: price crosses below middle line
		if (Position > 0 && close < middleLine)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit short: price crosses above middle line
		else if (Position < 0 && close > middleLine)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}