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Donchian Volume 戦略

Donchian Volume は、出来高の増加で確認されたドンチャンチャネルのブレイクアウトを使ってトレードを開始します。 強い出来高を伴うチャネル外への動きは、新たなトレンドの始まりを示唆します。

テストでは平均年間リターンは約160%を示しています。外国為替市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略はブレイクアウトの方向にエントリーし、価格がチャネル内に戻ってクローズするか出来高が衰えたときにイグジットします。

ダマシの動きから保護するため、ストップはチャネル内のすぐ内側に設定されます。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLossPercent = 2
    • DonchianPeriod = 20
    • VolumePeriod = 20 チャネルは直前DonchianPeriod本の最高値と最安値です。直前VolumePeriod本の平均を上回る出来高でチャネルの外側で引ければブレイク方向にエントリーし、反対ポジションはドテンします。価格がチャネル内に戻って引けるか、出来高が平均を下回ったら決済します。ストップはエントリー価格からStopLossPercentの位置、つまり突破した境界のすぐ内側です。
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Donchian Channel, Volume
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Donchian Volume strategy.
/// The channel spans the highest high and lowest low of the previous DonchianPeriod candles. A close above it on volume above
/// the average of the previous VolumePeriod candles goes long, a close below it on such volume goes short, reversing an opposite position.
/// The position closes once price closes back inside the channel or volume falls below its average, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class DonchianVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _volumePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _volumes = [];
	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevLower;

	/// <summary>
	/// Previous candles the channel spans.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Previous candles the volume is averaged over.
	/// </summary>
	public int VolumePeriod
	{
		get => _volumePeriod.Value;
		set => _volumePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public DonchianVolumeStrategy()
	{
		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Donchian Period", "Previous candles the channel spans", "Indicators");

		_volumePeriod = Param(nameof(VolumePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume Period", "Previous candles the volume is averaged over", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_volumes.Clear();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_volumes.Clear();
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;

		var donchian = new DonchianChannels { Length = DonchianPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(donchian, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, donchian);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue donchianValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Volume and the channel are measured on the candles before this one.
		var average = _volumes.Count == VolumePeriod ? _volumes.Average() : (decimal?)null;

		_volumes.Add(candle.TotalVolume);

		if (_volumes.Count > VolumePeriod)
			_volumes.RemoveAt(0);

		var upper = _prevUpper;
		var lower = _prevLower;

		if (donchianValue.IsFormed && donchianValue is IDonchianChannelsValue { UpperBand: decimal currentUpper, LowerBand: decimal currentLower })
		{
			_prevUpper = currentUpper;
			_prevLower = currentLower;
		}

		if (average is not decimal avgVolume || upper is not decimal channelHigh || lower is not decimal channelLow)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = candle.TotalVolume;
		var signal = 0;

		if (volume > avgVolume)
		{
			if (close > channelHigh)
				signal = 1;
			else if (close < channelLow)
				signal = -1;
		}

		if (signal > 0 && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (signal < 0 && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && (close <= channelHigh || volume < avgVolume))
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && (close >= channelLow || volume < avgVolume))
			BuyMarket(-Position);
	}
}