Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Supertrend Volume

Supertrend Volume дополняет индикатор Supertrend подтверждением объёма. Рост объёма во время смены направления по Supertrend усиливает вероятность нового импульсного движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 145%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия входит по сигналу Supertrend только при сопровождении объёма выше среднего.

Стопы следуют за линией Supertrend и закрывают позицию при обратном пересечении.

Детали

  • Критерий входа: сигнал индикатора
  • Длинная/короткая сторона: обе
  • Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Следование за трендом
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Supertrend, Volume
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that combines manual Supertrend calculation with ATR for trend direction
/// and volume confirmation for entries.
/// </summary>
public class SupertrendVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _atrValue;
	private decimal? _upperBand;
	private decimal? _lowerBand;
	private decimal? _supertrend;
	private bool? _isBullish;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Data type for candles.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Supertrend ATR calculation.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for Supertrend ATR calculation.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SupertrendVolumeStrategy"/>.
	/// </summary>
	public SupertrendVolumeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetRange(5, 30)
			.SetDisplay("Supertrend Period", "Period for Supertrend ATR calculation", "Supertrend Settings");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3.0m)
			.SetRange(1.0m, 5.0m)
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "Multiplier for Supertrend ATR", "Supertrend Settings");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 100)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_atrValue = 0;
		_upperBand = null;
		_lowerBand = null;
		_supertrend = null;
		_isBullish = null;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = SupertrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var atrArea = CreateChartArea();
			if (atrArea != null)
				DrawIndicator(atrArea, atr);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!atrValue.IsFormed)
			return;

		var atr = atrValue.ToDecimal();
		if (atr <= 0)
			return;

		_atrValue = atr;

		// Calculate Supertrend
		var basicPrice = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2;
		var newUpperBand = basicPrice + (SupertrendMultiplier * _atrValue);
		var newLowerBand = basicPrice - (SupertrendMultiplier * _atrValue);

		if (_upperBand == null || _lowerBand == null || _supertrend == null || _isBullish == null)
		{
			_upperBand = newUpperBand;
			_lowerBand = newLowerBand;
			_supertrend = newUpperBand;
			_isBullish = false;
			return;
		}

		// Update upper band
		if (newUpperBand < _upperBand || candle.ClosePrice > _upperBand)
			_upperBand = newUpperBand;

		// Update lower band
		if (newLowerBand > _lowerBand || candle.ClosePrice < _lowerBand)
			_lowerBand = newLowerBand;

		// Determine trend direction
		if (_supertrend == _upperBand)
		{
			if (candle.ClosePrice > _upperBand)
			{
				_supertrend = _lowerBand;
				_isBullish = true;
			}
			else
			{
				_supertrend = _upperBand;
				_isBullish = false;
			}
		}
		else
		{
			if (candle.ClosePrice < _lowerBand)
			{
				_supertrend = _upperBand;
				_isBullish = false;
			}
			else
			{
				_supertrend = _lowerBand;
				_isBullish = true;
			}
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Entry: bullish supertrend
		if (_isBullish.Value && candle.ClosePrice > _supertrend.Value && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Entry: bearish supertrend
		else if (!_isBullish.Value && candle.ClosePrice < _supertrend.Value && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit long on bearish flip
		if (Position > 0 && !_isBullish.Value)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit short on bullish flip
		else if (Position < 0 && _isBullish.Value)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}