Русский
Открыть на GitHub

Стратегия «Пинцетное дно»

Пинцетное дно — разворотный двухсвечный паттерн, который появляется после снижения. У обеих свечей схожие минимумы, показывая, что продавцы не смогли продавить уровень ниже.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 184%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Эта стратегия открывает длинную позицию после того, как вторая свеча подтверждает общую нижнюю границу, ожидая отскока, когда давление продаж иссякает.

Стопы ставятся чуть ниже общего минимума для управления риском, а позиция закрывается, если цена не начинает расти.

Детали

  • Условия входа: совпадение паттерна
  • Лонг/шорт: оба направления
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, на процентной основе
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • TolerancePercent = 0.1
    • StopLossPercent = 2 Стратегия только покупает. Стоп ставится на StopLossPercent ниже самого низкого минимума паттерна, и позиция закрывается, когда свеча закрывается ниже него.
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Свечные
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tweezer Bottom strategy.
/// While flat it buys after a bearish candle followed by a bullish one whose low is within TolerancePercent of the first low.
/// The stop lies StopLossPercent below the pattern's lowest low, and a close beyond it closes the position.
/// </summary>
public class TweezerBottomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tolerancePercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// How close the two extremes must be, in percent of the first.
	/// </summary>
	public decimal TolerancePercent
	{
		get => _tolerancePercent.Value;
		set => _tolerancePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the pattern, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public TweezerBottomStrategy()
	{
		_tolerancePercent = Param(nameof(TolerancePercent), 0.1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Tolerance %", "How close the two extremes must be, in percent of the first", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the pattern, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_candles.Add(candle);

		if (_candles.Count > 2)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || _candles.Count < 2)
			return;

		var c0 = _candles[0];
		var c1 = _candles[1];

		if (!(c0.ClosePrice < c0.OpenPrice && c1.ClosePrice > c1.OpenPrice && Math.Abs(c0.LowPrice - c1.LowPrice) <= c0.LowPrice * TolerancePercent / 100m))
			return;

		BuyMarket(Volume);
		_stopPrice = Math.Min(c0.LowPrice, c1.LowPrice) * (1 - StopLossPercent / 100m);
	}
}