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Tweezer Bottom 戦略

ツイーザーボトムは、下落後に現れる2本のローソク足による反転パターンです。両方のローソク足が同様の安値を共有しており、売り手がそのレベルを下回ることができなかったことを示しています。

テストでは平均年間リターンが約184%であることが示されています。暗号資産市場で最もパフォーマンスが優れています。

この戦略は、2本目のローソク足が共通の底を確認した後にロングエントリーし、売り圧力が枯渇するにつれて反発することを期待します。

リスクを管理するためにストップは共通安値のすぐ下に置かれ、価格が上昇しない場合にポジションを終了します。

詳細

  • エントリー条件: パターン一致
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15分
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tweezer Bottom strategy.
/// Enters long on Tweezer Bottom (bearish then bullish with matching lows).
/// Enters short on Tweezer Top (bullish then bearish with matching highs).
/// Uses SMA for exit confirmation.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class TweezerBottomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tolerancePercent;
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Tolerance for matching lows/highs.
	/// </summary>
	public decimal TolerancePercent
	{
		get => _tolerancePercent.Value;
		set => _tolerancePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period for exit.
	/// </summary>
	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public TweezerBottomStrategy()
	{
		_tolerancePercent = Param(nameof(TolerancePercent), 0.1m)
			.SetRange(0.05m, 1m)
			.SetDisplay("Tolerance %", "Max diff between lows/highs", "Pattern");

		_maLength = Param(nameof(MaLength), 20)
			.SetRange(10, 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Period of SMA for exit", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevCandle == null)
		{
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		var lowTolerance = _prevCandle.LowPrice * (TolerancePercent / 100m);
		var highTolerance = _prevCandle.HighPrice * (TolerancePercent / 100m);

		// Tweezer Bottom: prev bearish, current bullish, matching lows
		var isTweezerBottom =
			_prevCandle.ClosePrice < _prevCandle.OpenPrice &&
			candle.ClosePrice > candle.OpenPrice &&
			Math.Abs(_prevCandle.LowPrice - candle.LowPrice) <= lowTolerance;

		// Tweezer Top: prev bullish, current bearish, matching highs
		var isTweezerTop =
			_prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice &&
			candle.ClosePrice < candle.OpenPrice &&
			Math.Abs(_prevCandle.HighPrice - candle.HighPrice) <= highTolerance;

		if (Position == 0 && isTweezerBottom)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && isTweezerTop)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}