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Tweezer Bottom 戦略

ツイーザーボトムは、下落後に現れる2本のローソク足による反転パターンです。両方のローソク足が同様の安値を共有しており、売り手がそのレベルを下回ることができなかったことを示しています。

テストでは平均年間リターンが約184%であることが示されています。暗号資産市場で最もパフォーマンスが優れています。

この戦略は、2本目のローソク足が共通の底を確認した後にロングエントリーし、売り圧力が枯渇するにつれて反発することを期待します。

リスクを管理するためにストップは共通安値のすぐ下に置かれ、価格が上昇しない場合にポジションを終了します。

詳細

  • エントリー条件: パターン一致
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15分
    • TolerancePercent = 0.1
    • StopLossPercent = 2 この戦略は買いのみです。ストップはパターンの最安値から StopLossPercent 下に置かれ、終値がそれを下回るとポジションを閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tweezer Bottom strategy.
/// While flat it buys after a bearish candle followed by a bullish one whose low is within TolerancePercent of the first low.
/// The stop lies StopLossPercent below the pattern's lowest low, and a close beyond it closes the position.
/// </summary>
public class TweezerBottomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _tolerancePercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// How close the two extremes must be, in percent of the first.
	/// </summary>
	public decimal TolerancePercent
	{
		get => _tolerancePercent.Value;
		set => _tolerancePercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the pattern, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public TweezerBottomStrategy()
	{
		_tolerancePercent = Param(nameof(TolerancePercent), 0.1m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Tolerance %", "How close the two extremes must be, in percent of the first", "Pattern");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the pattern, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_candles.Add(candle);

		if (_candles.Count > 2)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || _candles.Count < 2)
			return;

		var c0 = _candles[0];
		var c1 = _candles[1];

		if (!(c0.ClosePrice < c0.OpenPrice && c1.ClosePrice > c1.OpenPrice && Math.Abs(c0.LowPrice - c1.LowPrice) <= c0.LowPrice * TolerancePercent / 100m))
			return;

		BuyMarket(Volume);
		_stopPrice = Math.Min(c0.LowPrice, c1.LowPrice) * (1 - StopLossPercent / 100m);
	}
}