Русский
Открыть на GitHub

Стратегия ослабления ADX

Индекс среднего направления (ADX) измеряет силу тренда. Когда ADX начинает снижаться, это часто указывает на потерю импульса текущего движения. Стратегия открывает позиции против ослабевающего тренда, если цена находится по другую сторону от простой скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 136%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Для каждой свечи вычисляются значения ADX и MA. Если ADX падает по сравнению с предыдущим значением и цена выше MA, открывается длинная позиция. Если ADX снижается при цене ниже MA, открывается короткая. Риск ограничивается фиксированным стопом.

Так как ожидается лишь замедление, а не полный разворот, позиции обычно удерживаются до тех пор, пока ADX снова не начнёт расти или не сработает стоп.

Детали

  • Условия входа: ADX ниже предыдущего значения и цена относительно MA.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: стоп‑лосс.
  • Стопы: да, процентные.
  • Значения по умолчанию:
    • AdxPeriod = 14
    • MaPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = 15 минут
  • Фильтры:
    • Категория: следование за трендом
    • Направление: оба
    • Индикаторы: ADX, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX Weakening strategy.
/// While flat, a fall of ADX from the previous candle buys when the close is above the SMA and sells when it is below.
/// The position is held until ADX rises again or the percent stop is hit.
/// </summary>
public class AdxWeakeningStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevAdx;

	/// <summary>
	/// ADX period.
	/// </summary>
	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// SMA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AdxWeakeningStrategy()
	{
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period for ADX", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAdx = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAdx = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, adx, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawIndicator(area, adx);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaIv, IIndicatorValue adxIv)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !adxIv.IsFormed || !smaIv.IsFormed)
			return;

		if (adxIv is not AverageDirectionalIndexValue { MovingAverage: decimal adx })
			return;

		var prevAdx = _prevAdx;
		_prevAdx = adx;

		if (prevAdx is not decimal lastAdx || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var sma = smaIv.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (adx > lastAdx)
				SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (adx > lastAdx)
				BuyMarket(-Position);
		}
		else if (adx < lastAdx)
		{
			if (close > sma)
				BuyMarket(Volume);
			else if (close < sma)
				SellMarket(Volume);
		}
	}
}