Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ослабления ADX

Индекс среднего направления (ADX) измеряет силу тренда. Когда ADX начинает снижаться, это часто указывает на потерю импульса текущего движения. Стратегия открывает позиции против ослабевающего тренда, если цена находится по другую сторону от простой скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 136%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Для каждой свечи вычисляются значения ADX и MA. Если ADX падает по сравнению с предыдущим значением и цена выше MA, открывается длинная позиция. Если ADX снижается при цене ниже MA, открывается короткая. Риск ограничивается фиксированным стопом.

Так как ожидается лишь замедление, а не полный разворот, позиции обычно удерживаются до тех пор, пока ADX снова не начнёт расти или не сработает стоп.

Детали

  • Условия входа: ADX ниже предыдущего значения и цена относительно MA.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: стоп‑лосс.
  • Стопы: да, процентные.
  • Значения по умолчанию:
    • AdxPeriod = 14
    • MaPeriod = 20
    • StopLoss = 2%
    • CandleType = 15 минут
  • Фильтры:
    • Категория: следование за трендом
    • Направление: оба
    • Индикаторы: ADX, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX Weakening strategy.
/// Enters when ADX is decreasing (trend weakening) using price vs SMA for direction.
/// ADX weakening + price above SMA = buy (reversal up expected).
/// ADX weakening + price below SMA = sell (reversal down expected).
/// Exits on SMA cross.
/// </summary>
public class AdxWeakeningStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevAdx;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// ADX period.
	/// </summary>
	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AdxWeakeningStrategy()
	{
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetRange(7, 28)
			.SetDisplay("ADX Period", "Period for ADX", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAdx = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAdx = 0;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, adx, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawIndicator(area, adx);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaIv, IIndicatorValue adxIv)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!adxIv.IsFormed || !smaIv.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var smaValue = smaIv.ToDecimal();
		var adxTyped = (AverageDirectionalIndexValue)adxIv;

		if (adxTyped.MovingAverage is not decimal adxValue)
			return;

		if (_prevAdx == 0)
		{
			_prevAdx = adxValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevAdx = adxValue;
			return;
		}

		var isWeakening = adxValue < _prevAdx;

		if (Position == 0 && isWeakening && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && isWeakening && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevAdx = adxValue;
	}
}