日本語
GitHub で見る

ADX 弱体化ストラテジー

Average Directional Indexはトレンドの強さを測定します。ADXが低下し始めると、現在の動きがモメンタムを失いつつあることを示すことが多いです。このシステムは、価格が単純移動平均の反対側にある場合に、その弱体化するトレンドに対して取引します。

テストでは年平均リターン約136%を示しています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

各バーに対して、戦略はADXとMAを計算します。ADXが前の値と比較して低下し、価格がMAを上回っている場合、ロングエントリーが設定されます。価格がMAを下回っている間にADXが落ちる場合はショートに入ります。固定ストップロスがポジションを保護します。

このアプローチは完全な反転ではなく減速を想定しているため、トレードは通常ADXが再び上昇し始めるかストップが当たるまで保持されます。

詳細

  • エントリー条件: ADXが前の値より低く、MAに対する価格の位置。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: ストップロス。
  • ストップ: はい、パーセンテージベース。
  • デフォルト値:
    • AdxPeriod = 14
    • MaPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = 15 minute
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ADX, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX Weakening strategy.
/// While flat, a fall of ADX from the previous candle buys when the close is above the SMA and sells when it is below.
/// The position is held until ADX rises again or the percent stop is hit.
/// </summary>
public class AdxWeakeningStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevAdx;

	/// <summary>
	/// ADX period.
	/// </summary>
	public int AdxPeriod
	{
		get => _adxPeriod.Value;
		set => _adxPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// SMA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AdxWeakeningStrategy()
	{
		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ADX Period", "Period for ADX", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAdx = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAdx = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, adx, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawIndicator(area, adx);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaIv, IIndicatorValue adxIv)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !adxIv.IsFormed || !smaIv.IsFormed)
			return;

		if (adxIv is not AverageDirectionalIndexValue { MovingAverage: decimal adx })
			return;

		var prevAdx = _prevAdx;
		_prevAdx = adx;

		if (prevAdx is not decimal lastAdx || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var sma = smaIv.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (adx > lastAdx)
				SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (adx > lastAdx)
				BuyMarket(-Position);
		}
		else if (adx < lastAdx)
		{
			if (close > sma)
				BuyMarket(Volume);
			else if (close < sma)
				SellMarket(Volume);
		}
	}
}