Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота от канала Кельтнера

Каналы, основанные на волатильности, помогают выявлять чрезмерно расширенные движения. Этот метод открывает позиции против движения цены, когда она выходит за пределы канала Кельтнера, ожидая возврата к средней линии. Для расчёта ширины канала используются экспоненциальная скользящая средняя и ATR.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 106%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

По завершении каждой свечи стратегия проверяет, закрылась ли цена выше верхней или ниже нижней границы и совпадает ли направление свечи. Бычьи свечи ниже нижней границы инициируют покупки, а медвежьи выше верхней – продажи. Позиции закрываются после пересечения средней линии или при достижении стопа, основанного на ATR.

Торгуя против краткосрочных экстремумов, система стремится ловить быстрые движения к среднему в рамках более широкого диапазона.

Детали

  • Условия входа: Закрытие за пределами канала Кельтнера в направлении свечи.
  • Лонг/Шорт: Оба.
  • Условия выхода: Цена пересекает среднюю линию или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, на основе ATR.
  • Значения по умолчанию:
    • EmaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 2.0
    • StopLossAtrMultiplier = 2.0
    • CandleType = 5 минут
  • Фильтры:
    • Категория: Среднее возвращение
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Канал Кельтнера
    • Стопы: Да
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Keltner Channel Reversal strategy.
/// Enters long when price is below lower Keltner Channel with a bullish candle.
/// Enters short when price is above upper Keltner Channel with a bearish candle.
/// Exits at middle band.
/// </summary>
public class KeltnerChannelReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// EMA period for Keltner Channel.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for Keltner Channel.
	/// </summary>
	public decimal AtrMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public KeltnerChannelReversalStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Period for EMA in Keltner Channel", "Indicators");

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2.0m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "Multiplier for ATR in Keltner Channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_cooldown = 0;

		var keltner = new KeltnerChannels
		{
			Length = EmaPeriod,
			Multiplier = AtrMultiplier,
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(keltner, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, keltner);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue keltnerValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!keltnerValue.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var kc = (IKeltnerChannelsValue)keltnerValue;
		var upper = kc.Upper;
		var lower = kc.Lower;
		var middle = kc.Middle;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

		if (Position == 0 && candle.ClosePrice < lower.Value && isBullish)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && candle.ClosePrice > upper.Value && isBearish)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice > middle.Value)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice < middle.Value)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}