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Keltner Channelリバーサル戦略

ボラティリティベースのチャネルは、過度に伸びた動きを際立たせることができます。この手法は、価格がKeltner Channelの外に押し出されたときに逆張りで入り、中央ラインへの戻りを予測します。チャネルの幅を算出するために指数移動平均とATRを使用します。

テストでは年平均リターンが約106%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

各ローソク足が完成するたびに、戦略は終値が上限バンドまたは下限バンドを超えているか、またローソク足の方向が一致しているかを確認します。下限バンドの外側で終値を付けた強気のローソク足はロングエントリーを促し、上限バンドの外側で終値を付けた弱気のローソク足はショートポジションを促します。価格が中央バンドを横断するか、ATRベースのストップに達した時点でポジションを決済します。

短期的な極値の反対方向で取引することにより、このシステムはより広いレンジ内での素早い平均回帰の動きを求めます。

詳細

  • エントリー条件: ローソク足の方向にKeltner Channelの外側での終値。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 価格が中央バンドを越えるか、ストップロス。
  • ストップ: はい、ATRベース。
  • デフォルト値:
    • EmaPeriod = 20
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 2.0
    • StopLossAtrMultiplier = 2.0
    • CandleType = 5 minute
  • フィルター:
    • カテゴリ: 平均回帰
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Keltner Channel
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fades a directional outside close against separately configured EMA/ATR bands.
/// Exits at the EMA or native actual-fill protection with frozen signal ATR distance.
/// </summary>
public class KeltnerChannelReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossAtrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private Order _pendingOrder;
	private Unit _stopDistance;
	private bool _protectionStarted;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public decimal StopLossAtrMultiplier { get => _stopLossAtrMultiplier.Value; set => _stopLossAtrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KeltnerChannelReversalStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Close EMA length for middle band", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Wilder ATR length for channel width and stop", "Indicators");
		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiple for channel width", "Indicators");
		_stopLossAtrMultiplier = Param(nameof(StopLossAtrMultiplier), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop ATR Multiplier", "Frozen entry ATR distance; zero disables the stop", "Protection");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Keltner and stop candle timeframe", "General");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_pendingOrder = null;
		_stopDistance = null;
		_protectionStarted = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_pendingOrder = null;
		_stopDistance = null;
		_protectionStarted = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.BindEx(ema, atr, ProcessCandle, false).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawIndicator(area, atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native protection evaluates executable quotes between finished signal candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue emaValue, IIndicatorValue atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !emaValue.IsFormed ||
			!atrValue.IsFormed || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		if (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		var middle = emaValue.GetValue<decimal>();
		var atr = atrValue.GetValue<decimal>();
		var lower = middle - atr * AtrMultiplier;
		var upper = middle + atr * AtrMultiplier;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (Position > 0m && close >= middle)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m && close <= middle)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		else if (Position == 0m && close < lower && close > candle.OpenPrice)
			Enter(Sides.Buy, atr);
		else if (Position == 0m && close > upper && close < candle.OpenPrice)
			Enter(Sides.Sell, atr);
	}

	private void Enter(Sides side, decimal atr)
	{
		var distance = atr * StopLossAtrMultiplier;
		_stopDistance ??= new Unit(distance);
		_stopDistance.Value = distance;
		if (!_protectionStarted && distance > 0m)
		{
			StartProtection(new Unit(), _stopDistance, useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
			_protectionStarted = true;
		}
		RegisterOrder(new Order
		{
			Security = Security,
			Portfolio = Portfolio,
			Type = OrderTypes.Market,
			Side = side,
			Volume = Volume,
			Comment = "Keltner reversal entry",
		});
	}
}