Русский RU
Открыть на GitHub

Прорыв с расширением ATR

Эта стратегия следует за всплесками волатильности, используя средний истинный диапазон. Когда ATR растёт по сравнению с предыдущей свечой, а цена находится относительно скользящей средней, система пытается поймать прорыв.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 145%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Рост ATR подразумевает сильное движение. Входы совершаются по направлению цены относительно средней, тогда как сокращение волатильности служит сигналом выхода.

Стопы устанавливаются по множителю ATR, чтобы дать сделке пространство в периоды высокой волатильности.

Подробности

  • Условия входа: ATR увеличивается, а цена выше или ниже MA.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: ATR сокращается или срабатывает стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • AtrPeriod = 14
    • MAPeriod = 20
    • AtrMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: ATR, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on volatility expansion as measured by ATR.
/// Enters when ATR expands above threshold and price is above/below MA,
/// exits when volatility contracts.
/// </summary>
public class AtrExpansionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrExpansionRatio;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;

	private decimal _prevAtr;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for ATR calculation.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Moving Average calculation.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Ratio of current ATR to previous ATR needed for expansion signal.
	/// </summary>
	public decimal AtrExpansionRatio
	{
		get => _atrExpansionRatio.Value;
		set => _atrExpansionRatio.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lookback period for ATR comparison.
	/// </summary>
	public int Lookback
	{
		get => _lookback.Value;
		set => _lookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the ATR Expansion strategy.
	/// </summary>
	public AtrExpansionStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 21, 7);

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for MA calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_atrExpansionRatio = Param(nameof(AtrExpansionRatio), 1.05m)
			.SetDisplay("Expansion Ratio", "ATR expansion ratio for entry signal", "Entry")
			.SetOptimize(1.1m, 2.0m, 0.1m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 100)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");

		_lookback = Param(nameof(Lookback), 5)
			.SetRange(1, 50)
			.SetDisplay("Lookback", "Bars to look back for ATR comparison", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAtr = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAtr = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldown = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevAtr = atrValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevAtr = atrValue;
			return;
		}

		var isExpanding = _prevAtr > 0 && atrValue / _prevAtr >= AtrExpansionRatio;
		var isContracting = _prevAtr > 0 && atrValue / _prevAtr < 1m / AtrExpansionRatio;

		if (Position == 0 && isExpanding)
		{
			// ATR expanding - enter in direction of price vs MA
			if (candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && isContracting)
		{
			// Volatility contracting - exit long
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && isContracting)
		{
			// Volatility contracting - exit short
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevAtr = atrValue;
	}
}