Русский
Открыть на GitHub

Прорыв с расширением ATR

Эта стратегия следует за всплесками волатильности, используя средний истинный диапазон. Когда ATR растёт по сравнению с предыдущей свечой, а цена находится относительно скользящей средней, система пытается поймать прорыв.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 145%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Рост ATR подразумевает сильное движение. Входы совершаются по направлению цены относительно средней, тогда как сокращение волатильности служит сигналом выхода.

Стопы устанавливаются по множителю ATR, чтобы дать сделке пространство в периоды высокой волатильности.

Подробности

  • Условия входа: ATR увеличивается, а цена выше или ниже MA.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: ATR сокращается или срабатывает стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • AtrPeriod = 14
    • MAPeriod = 20
    • AtrMultiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: ATR, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades on volatility expansion as measured by ATR.
/// Enters on any one-bar increase in formed ATR in the price/SMA direction,
/// exits when volatility contracts.
/// </summary>
public class AtrExpansionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAtr;
	private bool _hasPrev;
	private Order _pendingOrder;
	private Unit _stopDistance;
	private bool _protectionStarted;

	/// <summary>
	/// Period for ATR calculation.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Moving Average calculation.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the ATR Expansion strategy.
	/// </summary>
	public AtrExpansionStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 21, 7);

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for MA calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("ATR Stop Multiplier", "Frozen entry ATR stop distance; zero disables it", "Protection");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];
	}

	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAtr = default;
		_hasPrev = default;
		_pendingOrder = null;
		_stopDistance = null;
		_protectionStarted = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAtr = 0;
		_hasPrev = false;
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(atr, sma, ProcessCandle, false)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native protection runs before this callback, including between finished candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue atrValue, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !atrValue.Indicator.IsFormed || !smaValue.Indicator.IsFormed
			|| !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
		var atr = atrValue.GetValue<decimal>();
		var mean = smaValue.GetValue<decimal>();
		if (!_hasPrev)
		{
			_hasPrev = true;
			_prevAtr = atr;
			return;
		}
		var previous = _prevAtr;
		_prevAtr = atr;
		if (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		// Any contraction closes, including a zero ATR; the MA direction is entry-only.
		if (Position != 0m && atr < previous)
		{
			if (Position > 0m) SellMarket(Position);
			else BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (Position == 0m && atr > previous)
		{
			if (candle.ClosePrice > mean) Enter(Sides.Buy, atr);
			else if (candle.ClosePrice < mean) Enter(Sides.Sell, atr);
		}
	}

	private void Enter(Sides side, decimal atr)
	{
		var distance = atr * AtrMultiplier;
		_stopDistance ??= new Unit(distance);
		// Keep the Unit reference held by native cached protection controllers.
		_stopDistance.Value = distance;
		if (!_protectionStarted && distance > 0m)
		{
			StartProtection(new Unit(), _stopDistance, useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
			_protectionStarted = true;
		}
		RegisterOrder(new Order
		{
			Security = Security,
			Portfolio = Portfolio,
			Type = OrderTypes.Market,
			Side = side,
			Volume = Volume,
			Comment = "ATR expansion entry",
		});
	}
}