Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Stairs

Stairs Strategy полностью повторяет логику оригинального советника MetaTrader. Алгоритм начинает работу с размещения симметричных стоп-заявок вокруг текущей цены ask и дальше постоянно перестраивает сетку вокруг последней сделки. Нереализованная прибыль суммируется в шагах цены (пунктах) без учета объема, как в исходном коде. При достижении целевых уровней прибыльности стратегия закрывает весь портфель рыночными заявками, снимает отложенные ордера и запускает цикл заново.

Логика работы

  1. При отсутствии позиций размещается стоп на покупку и стоп на продажу на расстоянии ChannelSteps / 2 минимальных шагов цены выше и ниже текущего ask.
  2. После первой сделки сетка перестраивается вокруг цены исполнения:
    • Если активных стоп-заявок меньше двух, предыдущие заявки удаляются.
    • Пока текущий bid находится не дальше половины канала от последней сделки, регистрируются новые стопы на расстоянии ChannelSteps от цены входа.
    • При включенном параметре AddLots объём следующей пары заявок увеличивается на базовый лот.
  3. Для воспроизведения хеджирующей корзины из MT4 ведутся списки всех длинных и коротких позиций.
  4. На каждой завершенной свече вычисляется нереализованная прибыль: для лонгов используется лучший bid, для шортов — лучший ask. Расстояния нормируются на шаг цены, что соответствует подсчету пунктов в оригинале.
  5. Полная ликвидация запускается при превышении одного из порогов:
    • ProfitSteps — прибыль только по текущему инструменту.
    • CommonProfitSteps — суммарная прибыль всей корзины.
  6. При ликвидации отправляются рыночные заявки на закрытие всех длинных и коротких позиций; оставшиеся стопы снимаются после выхода в ноль.

Важно: исходный советник подвязывал к заявкам уровни стоп-лосса. Высокоуровневый API StockSharp не поддерживает индивидуальные защитные уровни для отложенных ордеров, поэтому порт закрывает позиции исключительно по описанным условиям прибыли.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
ChannelSteps Расстояние между симметричными стоп-заявками в шагах цены. 1000
ProfitSteps Порог прибыли (в шагах цены) для закрытия корзины по текущему инструменту. 1500
CommonProfitSteps Глобальный порог прибыли (в шагах цены), при превышении которого закрывается вся корзина. 1000
AddLots При значении true увеличивает объём следующей пары стопов на базовый лот. true
BaseVolume Объём первой пары стоп-заявок. 0.1m
CandleType Таймфрейм, по которому подписываются свечи и ведётся управление сделками. 1 minute

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневый API StockSharp: свечи обрабатываются через SubscribeCandles() и Bind() только после их завершения.
  • Обработчик OnOwnTradeReceived отслеживает каждую сделку, что позволяет повторить хеджирующую схему расчёта прибыли, принятую в MQL-версии.
  • Пороговые условия работают с «чистыми» шагами цены без умножения на объём, полностью повторяя сложение пунктов в MetaTrader.
  • Все входы выполняются через BuyStop и SellStop, выходы — рыночными заявками, что делает стратегию совместимой с разными поставщиками данных.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stairs grid strategy: places trades at regular ATR-based intervals,
/// adding to position on trending moves, closing on profit target.
/// </summary>
public class StairsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _maxLayers;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _lastGridPrice;
	private int _gridCount;
	private decimal _prevEma;

	public StairsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for grid step.", "Indicators");

		_gridMultiplier = Param(nameof(GridMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("Grid Multiplier", "ATR multiplier for grid step.", "Grid");

		_maxLayers = Param(nameof(MaxLayers), 5)
			.SetDisplay("Max Layers", "Maximum grid layers.", "Grid");

		_profitMultiplier = Param(nameof(ProfitMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("Profit Multiplier", "ATR multiplier for profit target.", "Grid");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA for trend direction.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal GridMultiplier
	{
		get => _gridMultiplier.Value;
		set => _gridMultiplier.Value = value;
	}

	public int MaxLayers
	{
		get => _maxLayers.Value;
		set => _maxLayers.Value = value;
	}

	public decimal ProfitMultiplier
	{
		get => _profitMultiplier.Value;
		set => _profitMultiplier.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_lastGridPrice = 0;
		_gridCount = 0;
		_prevEma = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var gridStep = atrVal * GridMultiplier;
		var profitTarget = atrVal * ProfitMultiplier;

		// Check profit target
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (close - _entryPrice >= profitTarget || close < emaVal)
			{
				SellMarket();
				_gridCount = 0;
				_entryPrice = 0;
				_lastGridPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (_entryPrice - close >= profitTarget || close > emaVal)
			{
				BuyMarket();
				_gridCount = 0;
				_entryPrice = 0;
				_lastGridPrice = 0;
			}
		}

		// Grid: add to winning direction
		if (Position > 0 && _lastGridPrice > 0 && _gridCount < MaxLayers)
		{
			if (close - _lastGridPrice >= gridStep)
			{
				BuyMarket();
				_lastGridPrice = close;
				_gridCount++;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _lastGridPrice > 0 && _gridCount < MaxLayers)
		{
			if (_lastGridPrice - close >= gridStep)
			{
				SellMarket();
				_lastGridPrice = close;
				_gridCount++;
			}
		}

		// Initial entry based on trend
		if (Position == 0)
		{
			var emaRising = emaVal > _prevEma;
			var emaFalling = emaVal < _prevEma;

			if (emaRising && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				_lastGridPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (emaFalling && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				_lastGridPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}