Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия PROphet

Обзор

Эта стратегия представляет собой порт советника MetaTrader 4 «PROphet» на платформу StockSharp. Оригинальный алгоритм оценивает взвешенный диапазон последних четырёх свечей, открывает позиции только в часы активной торговли Европы и США и постоянно подтяги вает стоп-лосс, когда цена движется в нужную сторону. Реализация на StockSharp сохраняет те же правила и адаптирована к неттинго вой модели портфеля.

Логика торговли

  • Подписка на выбранный таймфрейм (CandleType, по умолчанию M5) и обработка только закрытых свечей.
  • Хранение трёх последних завершённых свечей, чтобы воспроизвести индексацию High[i] и Low[i], используемую в MQL.
  • На каждой свече вычисляются триггеры Qu(X1, X2, X3, X4) для покупок и Qu(Y1, Y2, Y3, Y4) для продаж. Каждое слагаемое — э то модуль диапазона (например, |High[1] - Low[2]|), умноженный на соответствующий вес минус сто, полностью как в оригинальном к оде.
  • Новые входы разрешены только тогда, когда текущий час лежит в диапазоне TradeStartHour–TradeEndHour включительно (по умолч анию 10:00–18:00).
  • Используется одна рыночная заявка, объём которой сначала закрывает противоположную позицию, а затем открывает новую. Такой подх од повторяет фильтрацию по Magic Number из версии для MetaTrader.

Риск-менеджмент и трейлинг

  • Точки MetaTrader переводятся в абсолютное значение цены через PriceStep. Параметры по умолчанию (BuyStopLossPoints = 68, SellStopLossPoints = 72) совпадают с внешними переменными МТ4.
  • Когда бид (для лонгов) или аск (для шортов) уходит дальше текущего стопа на spread + 2 * stopDistance, стоп переносится на c urrentPrice ± stopDistance. При наличии Level-1 используется фактический спред, иначе — один минимальный шаг цены.
  • После наступления ExitHour стратегия принудительно закрывает все позиции. Значение 18 в точности повторяет логику закрытия по сле 18:00 серверного времени.
  • Выходы выполняются рыночными ордерами, потому что высокоуровневый API StockSharp не создаёт защитные стоп-заявки автоматически . Это обеспечивает одинаковое поведение у разных брокеров.

Параметры

Параметр Описание
AllowBuy Разрешить сделки на покупку.
AllowSell Разрешить сделки на продажу.
X1, X2, X3, X4 Веса диапазонов в формуле Qu для покупок.
BuyStopLossPoints Стоп-лосс для лонгов в пунктах MetaTrader.
Y1, Y2, Y3, Y4 Веса диапазонов в формуле Qu для продаж.
SellStopLossPoints Стоп-лосс для шортов в пунктах MetaTrader.
TradeVolume Базовый объём сделки (в лотах); при необходимости стратегия добавляет объём для закрытия противоположных позиций.
TradeStartHour Час начала торгового окна.
TradeEndHour Час окончания торгового окна.
ExitHour Час, после которого позиции закрываются принудительно.
CandleType Таймфрейм свечей для расчётов.

Примечания

  • Портфель StockSharp работает по неттинговой схеме. Поэтому при появлении нового сигнала стратегия сначала закрывает обратную п озицию, а затем открывает новую в требуемом направлении, что приблизительно соответствует одной позиции на каждое направление в о ригинальном советнике.
  • В MQL версия брала спред через MarketInfo. Здесь сначала используется спред из Level-1, а при его отсутствии — один шаг цены.
  • Поскольку трейлинг пересчитывается только на закрытии свечи, возможны отклонения относительно тикового обновления стопа в MetaT rader.
using System;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Translation of the MetaTrader "PROphet" expert advisor.
/// Uses a range-weighted signal from previous candles to enter trades.
/// </summary>
public class ProphetStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _x1;
	private readonly StrategyParam<int> _x2;
	private readonly StrategyParam<int> _x3;
	private readonly StrategyParam<int> _x4;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ICandleMessage _candle1;
	private ICandleMessage _candle2;
	private ICandleMessage _candle3;
	private decimal _entryPrice;

	public ProphetStrategy()
	{
		_x1 = Param(nameof(X1), 9)
			.SetDisplay("X1", "Weight applied to |High[1] - Low[2]|.", "Signal");

		_x2 = Param(nameof(X2), 29)
			.SetDisplay("X2", "Weight applied to |High[3] - Low[2]|.", "Signal");

		_x3 = Param(nameof(X3), 94)
			.SetDisplay("X3", "Weight applied to |High[2] - Low[1]|.", "Signal");

		_x4 = Param(nameof(X4), 125)
			.SetDisplay("X4", "Weight applied to |High[2] - Low[3]|.", "Signal");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations.", "General");
	}

	public int X1 { get => _x1.Value; set => _x1.Value = value; }
	public int X2 { get => _x2.Value; set => _x2.Value = value; }
	public int X3 { get => _x3.Value; set => _x3.Value = value; }
	public int X4 { get => _x4.Value; set => _x4.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_candle1 = null;
		_candle2 = null;
		_candle3 = null;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Shift history
		_candle3 = _candle2;
		_candle2 = _candle1;
		_candle1 = candle;

		if (_candle1 == null || _candle2 == null || _candle3 == null)
			return;

		// Manage position - simple exit on reversal signal
		if (Position > 0)
		{
			var sellSignal = CalculateSignal(true);
			if (sellSignal > 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var buySignal = CalculateSignal(false);
			if (buySignal > 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Entry
		if (Position == 0)
		{
			var buySignal = CalculateSignal(false);
			var sellSignal = CalculateSignal(true);

			if (buySignal > 0 && buySignal > sellSignal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
			}
			else if (sellSignal > 0 && sellSignal > buySignal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
			}
		}
	}

	private decimal CalculateSignal(bool isSell)
	{
		var term1 = Math.Abs(_candle1.HighPrice - _candle2.LowPrice);
		var term2 = Math.Abs(_candle3.HighPrice - _candle2.LowPrice);
		var term3 = Math.Abs(_candle2.HighPrice - _candle1.LowPrice);
		var term4 = Math.Abs(_candle2.HighPrice - _candle3.LowPrice);

		if (isSell)
		{
			// For sell, use inverted weights
			return (100 - X1) * term1 + (100 - X2) * term2 + (X3 - 100) * term3 + (X4 - 100) * term4;
		}

		// For buy, use standard weights
		return (X1 - 100) * term1 + (X2 - 100) * term2 + (100 - X3) * term3 + (100 - X4) * term4;
	}
}