Русский RU
Открыть на GitHub

Awesome Fx Trader

Стратегия переносит связку из каталога MQL/8539, состоящую из индикаторов AwesomeFxTradera.mq4 и t_ma.mq4. Первый строит гистограмму Bill Williams Awesome Oscillator, окрашивая столбцы в зелёный или красный цвет в зависимости от изменения значения, второй отображает 34-периодную линейно-взвешенную среднюю (LWMA) и её сглаженную копию. В версии для StockSharp эти расчёты сохранены, а изменение «цветов» превращено в торговые сигналы.

Логика оригинала

  1. AwesomeFxTradera.mq4 считает две экспоненциальные скользящие средние от цены открытия с периодами 8 и 13. Их разность записывается в ExtBuffer0. Если текущее значение больше предыдущего бара, столбик окрашивается в зелёный цвет, если меньше — в красный. Таким образом код отслеживает направление импульса, а не только знак относительно нуля.
  2. t_ma.mq4 выводит на график 34-периодную LWMA (ExtMapBuffer1) и 6-периодную простую среднюю от значений LWMA (ExtMapBuffer2), что позволяет оценивать ускорение или замедление тренда.

Индикаторы вместе показывают бычью фазу, когда осциллятор положительный и растёт, а LWMA находится выше своей сглаженной копии. Медвежья фаза соответствует обратному сочетанию.

Реализация на StockSharp

AwesomeFxTraderStrategy подписывается на настраиваемые свечи (по умолчанию M15) и подаёт в расчёты цену открытия каждой завершённой свечи, чтобы повторить массивы MetaTrader.

  1. На каждой свече пересчитываются быстрая и медленная EMA; их разница воспроизводит гистограмму.
  2. LWMA длиной 34 бара отслеживает основной тренд, а 6-периодная SMA сглаживает её. Сравнение двух рядов показывает направление скользящей.
  3. Логика bool up повторяется сравнением текущего и предыдущего значения гистограммы.
  4. Условия входа:
    • Открывать длинную позицию, когда гистограмма положительна, растёт и LWMA выше своей SMA.
    • Открывать короткую позицию, когда гистограмма отрицательна, падает и LWMA ниже сглаженной линии.
  5. Выход и разворот: противоположный сигнал закрывает текущую позицию и открывает новую в обратном направлении. Объём заявки увеличивается на абсолютное значение позиции, чтобы сначала закрыть старый ордер.

Дополнительные стопы или тейк-профиты в исходном коде не заданы, поэтому стратегия полагается на смену импульса. Для контроля добавлены информационные сообщения в лог с показаниями индикаторов.

Параметры

Имя Значение по умолчанию Описание
FastEmaPeriod 8 Период быстрой EMA в расчёте осциллятора.
SlowEmaPeriod 13 Период медленной EMA.
TrendLwmaPeriod 34 Длина трендовой LWMA из t_ma.mq4.
TrendSmoothingPeriod 6 Окно SMA, сглаживающей LWMA.
CandleType Таймфрейм 15 минут Тип свечей, используемых во всех вычислениях.

Все параметры описаны через StrategyParam, поэтому доступны в интерфейсе и для оптимизации.

Соответствие файлов

Файл MetaTrader Файл StockSharp Примечание
MQL/8539/AwesomeFxTradera.mq4 CS/AwesomeFxTraderStrategy.cs Воссоздана разность EMA по цене открытия и логика окраски столбиков.
MQL/8539/t_ma.mq4 CS/AwesomeFxTraderStrategy.cs Реализована LWMA на 34 бара с 6-периодным сглаживанием.

Python-реализация намеренно не добавлялась.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Awesome Fx Trader strategy.
/// Recreates the MetaTrader logic that paints the Awesome Oscillator histogram and trend moving averages.
/// Goes long when the oscillator turns bullish while the linear weighted average stays above its smoother.
/// Opens shorts on the opposite momentum and trend alignment.
/// </summary>
public class AwesomeFxTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendLwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendSmoothingPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private EMA _fastEma;
	private EMA _slowEma;
	private WeightedMovingAverage _trendLwma;

	private decimal _previousAo;
	private bool _hasPreviousAo;
	private bool _isAoIncreasing;
	private decimal _previousLwma;

	/// <summary>
	/// Period for the fast EMA used in the oscillator.
	/// </summary>
	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the slow EMA used in the oscillator.
	/// </summary>
	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the trend linear weighted moving average.
	/// </summary>
	public int TrendLwmaPeriod
	{
		get => _trendLwmaPeriod.Value;
		set => _trendLwmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the smoothing simple moving average applied to the trend LWMA.
	/// </summary>
	public int TrendSmoothingPeriod
	{
		get => _trendSmoothingPeriod.Value;
		set => _trendSmoothingPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="AwesomeFxTraderStrategy"/>.
	/// </summary>
	public AwesomeFxTraderStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Period of the fast EMA driving the oscillator", "Awesome Oscillator")
			
			.SetOptimize(4, 20, 1);

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Period of the slow EMA driving the oscillator", "Awesome Oscillator")
			
			.SetOptimize(8, 40, 1);

		_trendLwmaPeriod = Param(nameof(TrendLwmaPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend LWMA", "Length of the linear weighted trend average", "Trend Filter")
			
			.SetOptimize(20, 80, 2);

		_trendSmoothingPeriod = Param(nameof(TrendSmoothingPeriod), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend Smoother", "Length of the SMA applied to the trend LWMA", "Trend Filter")
			
			.SetOptimize(3, 10, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time-frame used for calculations", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_trendLwma = null;
		_previousAo = 0m;
		_hasPreviousAo = false;
		_isAoIncreasing = false;
		_previousLwma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new EMA { Length = FastEmaPeriod };
		_slowEma = new EMA { Length = SlowEmaPeriod };
		_trendLwma = new WeightedMovingAverage { Length = TrendLwmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(_fastEma, _slowEma, _trendLwma, ProcessCandle).Start();

		var priceArea = CreateChartArea();
		if (priceArea != null)
		{
			DrawCandles(priceArea, subscription);
			DrawIndicator(priceArea, _trendLwma);
			DrawOwnTrades(priceArea);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEma, decimal slowEma, decimal lwma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var ao = fastEma - slowEma;

		if (!_hasPreviousAo)
		{
			_previousAo = ao;
			_hasPreviousAo = true;
			_isAoIncreasing = ao >= 0m;
			_previousLwma = lwma;
			return;
		}

		if (ao > _previousAo)
			_isAoIncreasing = true;
		else if (ao < _previousAo)
			_isAoIncreasing = false;

		var isTrendBullish = lwma > _previousLwma;
		var isTrendBearish = lwma < _previousLwma;
		var bullishSignal = _isAoIncreasing && ao > 0m && isTrendBullish;
		var bearishSignal = !_isAoIncreasing && ao < 0m && isTrendBearish;

		if (bullishSignal && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			if (volume <= 0)
				volume = 1;

			BuyMarket(volume);
		}
		else if (bearishSignal && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			if (volume <= 0)
				volume = 1;

			SellMarket(volume);
		}

		_previousAo = ao;
		_previousLwma = lwma;
	}
}