Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия OSF Countertrend

Стратегия воспроизводит контртрендовый эксперт Open Source Forex «Overbought/Oversold». Осциллятор исходной версии моделируется значением RSI, а отклонение от уровня равновесия 50 определяет направление сделки и величину позиции. Сделки открываются по закрытию свечи и закрываются фиксированным тейк-профитом, выраженным в пунктах инструмента.

Правила торговли

  • Данные: Закрытые свечи типа CandleType.
  • Индикатор: RSI с периодом RsiPeriod. В MQL-версии усреднялись пять одинаковых значений RSI, поэтому одного индикатора достаточно.
  • Логика входа:
    • RSI > 50 — рынок перекуплен, открывается короткая позиция.
    • RSI < 50 — рынок перепродан, открывается длинная позиция.
    • Абсолютное отклонение |RSI − 50| умножается на VolumePerPoint и задаёт торгуемый объём.
  • Пауза: После каждой сделки стратегия пропускает CooldownBars закрытых свечей. Это повторяет «сглаживание» по барам из оригинального кода.
  • Выход: Для каждой позиции задаётся тейк-профит на расстоянии TakeProfitPoints * PriceStep от цены входа. Стоп-лосс не используется, как и в исходном эксперте.
  • Реверс: При смене направления объём заявки увеличивается, чтобы закрыть текущую позицию перед открытием новой.

Параметры

Параметр Описание
RsiPeriod Период RSI, имитирующий осциллятор OSF (по умолчанию 14).
VolumePerPoint Объём на каждый пункт отклонения RSI от уровня 50 (по умолчанию 0.01).
TakeProfitPoints Расстояние до тейк-профита в пунктах инструмента (по умолчанию 150).
CooldownBars Количество закрытых свечей ожидания после сделки (по умолчанию 5).
CandleType Тип свечей для расчётов (по умолчанию таймфрейм 1 минута).

Примечания

  • Для корректного расчёта тейк-профита у инструмента должен быть задан PriceStep. При его отсутствии берётся шаг 1.
  • В исходном советнике нет защиты позиции. Для реальной торговли рекомендуется добавить управление рисками и ограничения просадки.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Countertrend strategy based on the Open Source Forex oscillator.
/// </summary>
public class OsfCountertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volumePerPoint;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private int _cooldown;
	private decimal _longTarget;
	private decimal _shortTarget;

	/// <summary>
	/// RSI period used to approximate the original OSF oscillator.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume traded per RSI point away from equilibrium (50 level).
	/// </summary>
	public decimal VolumePerPoint
	{
		get => _volumePerPoint.Value;
		set => _volumePerPoint.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in instrument points.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of finished candles to wait before a new signal can trigger.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="OsfCountertrendStrategy"/>.
	/// </summary>
	public OsfCountertrendStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
		.SetRange(2, 200)
		
		.SetDisplay("RSI Period", "RSI length used in oscillator", "General");

		_volumePerPoint = Param(nameof(VolumePerPoint), 0.01m)
		.SetRange(0.001m, 1m)
		
		.SetDisplay("Volume per Point", "Order volume per RSI point from 50", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 150m)
		.SetRange(0m, 1000m)
		
		.SetDisplay("Take Profit", "Distance to take profit in points", "Risk");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 5)
		.SetRange(0, 50)
		
		.SetDisplay("Cooldown Bars", "Finished candles to wait after trading", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
		.SetDisplay("Candle Type", "Data series for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_cooldown = 0;
		_longTarget = 0m;
		_shortTarget = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex
		{
			Length = RsiPeriod
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
		.Bind(_rsi, ProcessCandle)
		.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		if (!_rsi.IsFormed)
		return;

		// indicators already checked above

		// Track active positions for manual take-profit handling.
		if (Position > 0 && _longTarget > 0m && TakeProfitPoints > 0m)
		{
			if (candle.LowPrice <= _longTarget)
			{
				SellMarket();
				_longTarget = 0m;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _shortTarget > 0m && TakeProfitPoints > 0m)
		{
			if (candle.HighPrice >= _shortTarget)
			{
				BuyMarket();
				_shortTarget = 0m;
			}
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var diff = rsiValue - 50m;
		if (diff == 0m)
		return;

		var absDiff = Math.Abs(diff);
		var volume = absDiff * VolumePerPoint;
		if (volume <= 0m)
		return;

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (diff > 0m && Position <= 0m)
		{
			// RSI above 50: countertrend short trade sized by oscillator distance.
			var volumeToSell = volume + Math.Max(0m, Position);
			if (volumeToSell <= 0m)
			return;

			SellMarket();

			_shortTarget = TakeProfitPoints > 0m
			? candle.ClosePrice - step * TakeProfitPoints
			: 0m;
			_longTarget = 0m;
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (diff < 0m && Position >= 0m)
		{
			// RSI below 50: countertrend long trade sized by oscillator distance.
			var volumeToBuy = volume + Math.Max(0m, -Position);
			if (volumeToBuy <= 0m)
			return;

			BuyMarket();

			_longTarget = TakeProfitPoints > 0m
			? candle.ClosePrice + step * TakeProfitPoints
			: 0m;
			_shortTarget = 0m;
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}