Русский RU
Открыть на GitHub

MultiStrategyEA v1.2 (порт для StockSharp)

Обзор

Эта стратегия представляет собой порт советника MultiStrategyEA v1.2 с платформы MetaTrader на высокоуровневый API StockSharp. В оригинальной реализации используется семь осцилляторов, несколько сеток ордеров, восстановление позиций и автоматический манименеджмент. В портированной версии основное внимание уделено генерации сигналов: стратегия управляет одной совокупной позицией и принимает решения на основе согласия модулей. Сетки, усреднение, профили лотов и другие сервисные блоки MT5 намеренно опущены, чтобы сохранить простоту и совместимость с Designer/Runner.

Модули

Стратегия рассчитывает следующие индикаторы на выбранном таймфрейме:

  1. Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) – разница между Awesome Oscillator и его SMA(5). Сигнал формируется, когда значение превышает AcLevel и продолжает расти/падать относительно предыдущего бара.
  2. Average Directional Index (ADX) – подтверждает тренд, если ADX выше AdxTrendLevel, а доминирующее направление (+DI или –DI) превышает AdxDirectionalLevel.
  3. Awesome Oscillator (AO) – фиксирует импульс при пересечении порога AoLevel с дальнейшим движением в ту же сторону.
  4. DeMarker – отслеживает развороты при выходе из зон перепроданности (100 - DeMarkerThreshold) и перекупленности (DeMarkerThreshold).
  5. Force Index + Bollinger Bands – требует касания полос Боллинджера и одновременного подтверждения импульса Force Index выше ForceConfirmationLevel. Параметр BandDistanceFilter задаёт минимальную/максимальную ширину полос (в пипсах).
  6. Money Flow Index (MFI) – аналогично DeMarker, но использует денежные потоки.
  7. MACD + Stochastic – объединяет MACD (MacdLevel) и Stochastic (StochasticLevel): обе кривые должны указывать в одну сторону (MACD относительно сигнальной линии, Stochastic относительно линии %D).

Каждый модуль отдаёт голос «покупка», «продажа» или «нет сигнала» для последней завершённой свечи.

Логика консенсуса

  • При TradeAllStrategies = true стратегия ждёт, пока количество голосов «покупка» (или «продажа») не достигнет RequiredConfirmations, причём противоположных голосов быть не должно.
  • При TradeAllStrategies = false достаточно одного голоса.
  • Если активирован CloseInReverse, противоположная позиция закрывается до открытия новой.

Порт работает только с одной чистой позицией и не пытается воссоздать раздельный учёт заявок по каждому модулю, как в MT5.

Управление рисками

  • StopLossPips и TakeProfitPips конвертируются в цену через PriceStep. Для инструментов с 3/5 знаками после запятой размер пипса автоматически умножается на 10.
  • Стопы и цели проверяются на закрытых свечах по максимуму/минимуму. При достижении уровня вся позиция закрывается.

Отличия от версии MT5

  • Нет сеток, мартингейла и восстановления объёмов — размер сделки задаётся параметром Volume.
  • Варианты закрытия (CloseOrdersType) не реализованы; выход выполняется по стопу/тейку или при перевороте сигнала (если включён CloseInReverse).
  • Для каждого модуля реализована наиболее распространённая логика вместо многочисленных режимов, присутствующих в оригинальном коде.
  • Блоки автолотов, контроля прибыли по символам и защитных алгоритмов опущены.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм свечей для всех индикаторов.
Volume Объём сделки при срабатывании консенсуса.
TradeAllStrategies Включает требование согласия нескольких модулей.
RequiredConfirmations Количество совпадающих голосов для входа при включённом консенсусе.
CloseInReverse Закрывать текущую позицию перед разворотом.
StopLossPips / TakeProfitPips Стоп-лосс и тейк-профит в пипсах.
Настройки UseAcModule, AcLevel и т.д. Управляют соответствующими индикаторными модулями (порогами, периодами, коэффициентами).

Рекомендации по использованию

  1. Обеспечьте наличие истории для формирования всех индикаторов.
  2. Настройте таймфрейм и пороги под свой рынок; значения по умолчанию соответствуют входным параметрам MT5.
  3. При отключении модулей снизьте RequiredConfirmations, чтобы стратегия продолжила генерировать сигналы.
  4. Порт торгует одной позицией и подходит для Designer, Runner и других инструментов StockSharp без дополнительной маршрутизации.

Примечание

Результаты будут отличаться от оригинального советника из-за отсутствия сеток и сложного манименеджмента. Порт создан как отправная точка для дальнейшей адаптации в экосистеме StockSharp, поэтому акцент сделан на повторении логики сигналов и прозрачности параметров.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Simplified port of the MetaTrader expert advisor "MultiStrategyEA v1.2".
/// Combines multiple oscillators (RSI, Stochastic, MACD, Bollinger, ADX)
/// and requires a configurable number of bullish or bearish confirmations before entering a trade.
/// </summary>
public class MultiEaV12Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _requiredConfirmations;

	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;

	private readonly StrategyParam<int> _stochKPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochDPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochLower;

	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;

	private readonly StrategyParam<int> _adxPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _adxTrendLevel;

	private readonly StrategyParam<int> _macdFast;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSlow;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RequiredConfirmations { get => _requiredConfirmations.Value; set => _requiredConfirmations.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiUpper { get => _rsiUpper.Value; set => _rsiUpper.Value = value; }
	public decimal RsiLower { get => _rsiLower.Value; set => _rsiLower.Value = value; }
	public int StochKPeriod { get => _stochKPeriod.Value; set => _stochKPeriod.Value = value; }
	public int StochDPeriod { get => _stochDPeriod.Value; set => _stochDPeriod.Value = value; }
	public decimal StochUpper { get => _stochUpper.Value; set => _stochUpper.Value = value; }
	public decimal StochLower { get => _stochLower.Value; set => _stochLower.Value = value; }
	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerDeviation { get => _bollingerDeviation.Value; set => _bollingerDeviation.Value = value; }
	public int AdxPeriod { get => _adxPeriod.Value; set => _adxPeriod.Value = value; }
	public decimal AdxTrendLevel { get => _adxTrendLevel.Value; set => _adxTrendLevel.Value = value; }
	public int MacdFast { get => _macdFast.Value; set => _macdFast.Value = value; }
	public int MacdSlow { get => _macdSlow.Value; set => _macdSlow.Value = value; }
	public int MacdSignal { get => _macdSignal.Value; set => _macdSignal.Value = value; }

	public MultiEaV12Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_requiredConfirmations = Param(nameof(RequiredConfirmations), 3)
			.SetDisplay("Required Confirmations", "Number of modules required for entry", "Consensus");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI length", "RSI");

		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 65m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "Overbought level", "RSI");

		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 35m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "Oversold level", "RSI");

		_stochKPeriod = Param(nameof(StochKPeriod), 10)
			.SetDisplay("Stochastic %K", "%K period", "Stochastic");

		_stochDPeriod = Param(nameof(StochDPeriod), 3)
			.SetDisplay("Stochastic %D", "%D period", "Stochastic");

		_stochUpper = Param(nameof(StochUpper), 70m)
			.SetDisplay("Stoch Upper", "Overbought", "Stochastic");

		_stochLower = Param(nameof(StochLower), 30m)
			.SetDisplay("Stoch Lower", "Oversold", "Stochastic");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "BB length", "Bollinger");

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "BB width", "Bollinger");

		_adxPeriod = Param(nameof(AdxPeriod), 14)
			.SetDisplay("ADX Period", "ADX length", "ADX");

		_adxTrendLevel = Param(nameof(AdxTrendLevel), 20m)
			.SetDisplay("ADX Trend Level", "Min ADX for trend", "ADX");

		_macdFast = Param(nameof(MacdFast), 12)
			.SetDisplay("MACD Fast", "Fast EMA period", "MACD");

		_macdSlow = Param(nameof(MacdSlow), 26)
			.SetDisplay("MACD Slow", "Slow EMA period", "MACD");

		_macdSignal = Param(nameof(MacdSignal), 9)
			.SetDisplay("MACD Signal", "Signal line period", "MACD");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override System.Collections.Generic.IEnumerable<(StockSharp.BusinessEntities.Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var stochastic = new StochasticOscillator();
		stochastic.K.Length = StochKPeriod;
		stochastic.D.Length = StochDPeriod;

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerDeviation };

		var adx = new AverageDirectionalIndex { Length = AdxPeriod };

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();
		macd.Macd.ShortMa.Length = MacdFast;
		macd.Macd.LongMa.Length = MacdSlow;
		macd.SignalMa.Length = MacdSignal;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(rsi, stochastic, bollinger, adx, macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue rsiVal, IIndicatorValue stochVal, IIndicatorValue bbVal, IIndicatorValue adxVal, IIndicatorValue macdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!rsiVal.IsFinal || !stochVal.IsFinal || !bbVal.IsFinal || !adxVal.IsFinal || !macdVal.IsFinal)
			return;

		if (!rsiVal.IsFormed || !stochVal.IsFormed || !bbVal.IsFormed || !adxVal.IsFormed || !macdVal.IsFormed)
			return;

		var rsi = rsiVal.GetValue<decimal>();
		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochVal;
		var stochK = stoch.K ?? 50m;
		var bb = (BollingerBandsValue)bbVal;
		var bbUpper = bb.UpBand ?? candle.ClosePrice;
		var bbLower = bb.LowBand ?? candle.ClosePrice;
		var adxTyped = (AverageDirectionalIndexValue)adxVal;
		var adxMain = adxTyped.MovingAverage ?? 0m;
		var adxPlus = adxTyped.Dx.Plus ?? 0m;
		var adxMinus = adxTyped.Dx.Minus ?? 0m;
		var macdTyped = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdVal;
		var macdLine = macdTyped.Macd ?? 0m;
		var macdSignalLine = macdTyped.Signal ?? 0m;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Count bullish and bearish signals from each module
		var bullish = 0;
		var bearish = 0;

		// Module 1: RSI
		if (rsi < RsiLower) bullish++;
		else if (rsi > RsiUpper) bearish++;

		// Module 2: Stochastic
		if (stochK < StochLower) bullish++;
		else if (stochK > StochUpper) bearish++;

		// Module 3: Bollinger Bands
		if (close <= bbLower) bullish++;
		else if (close >= bbUpper) bearish++;

		// Module 4: ADX directional
		if (adxMain >= AdxTrendLevel)
		{
			if (adxPlus > adxMinus) bullish++;
			else if (adxMinus > adxPlus) bearish++;
		}

		// Module 5: MACD
		if (macdLine > macdSignalLine && macdLine > 0) bullish++;
		else if (macdLine < macdSignalLine && macdLine < 0) bearish++;

		var minConfirmations = RequiredConfirmations;

		// Enter on consensus
		if (bullish >= minConfirmations && bearish == 0 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (bearish >= minConfirmations && bullish == 0 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit when consensus breaks
		else if (Position > 0 && bearish >= 2)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && bullish >= 2)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}