Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Trailing Stop Trigger Manager

Обзор

Trailing Stop Manager — это перенос MetaTrader-советника Trailing Sl.mq5 на платформу StockSharp. Исходный эксперт не открывал новые позиции самостоятельно, а отслеживал уже существующие сделки с нужным magic number, подтягивая уровень стоп- лосса при движении цены в выгодную сторону. Вариант на C# реализован с использованием высокоуровневого API StockSharp и предоставляет прозрачное управление трейлинг-стопом для любых инструментов, поддерживаемых платформой.

Логика сопровождения

  1. Подписывается на стакан, чтобы получать актуальные лучшие цены Bid и Ask.
  2. Определяет текущее направление чистой позиции (лонг или шорт).
  3. Считает плавающую прибыль по соответствующей стороне рынка (Bid для лонгов, Ask для шортов).
  4. Активирует режим трейлинга, когда прибыль превышает значение TriggerPoints (переведённое в цену через PriceStep).
  5. Выставляет трейлинг-стоп на расстоянии TrailingPoints от текущей котировки.
  6. Двигает стоп только в сторону наращивания прибыли, блокируя возврат к худшим значениям.
  7. При касании лучшей цены уровня трейлинг-стопа отправляет рыночную заявку для закрытия всей позиции.

Управление ордерами и рисками

  • Стратегия не создаёт входящие ордера, а лишь сопровождает уже открытую позицию (ручную или от другой системы).
  • Закрытие выполняется через BuyMarket/SellMarket, что эквивалентно вызовам PositionModify в оригинальном коде MQL.
  • Расстояние трейлинга автоматически масштабируется относительно PriceStep, сохраняя точечную настройку из MetaTrader.
  • После полного закрытия позиции внутреннее состояние очищается и готово к работе с новой позицией.

Параметры

Имя Тип Значение по умолчанию Описание
TrailingPoints int 1000 Дистанция от текущей цены до трейлинг-стопа в шагах цены.
TriggerPoints int 1500 Минимальная плавающая прибыль в шагах цены, необходимая для включения трейлинга.

Рекомендации по использованию

  • Подключите стратегию к инструменту, позицию по которому требуется сопровождать: сопровождение начнётся сразу после старта.
  • Установите начальный объём Volume, соответствующий размеру текущей позиции. В режиме неттинга StockSharp закроет весь объём одной заявкой при срабатывании трейлинга.
  • При крупном шаге цены увеличьте TrailingPoints и TriggerPoints, чтобы избежать преждевременных выходов.
  • Все расчёты ведутся внутри StockSharp, поэтому стратегию легко комбинировать с любыми решениями, использующими StockSharp как движок исполнения.

Отличия от оригинального эксперта MetaTrader

  • В MetaTrader каждая сделка имеет собственный magic number; в StockSharp используется единая неттинговая позиция, поэтому фильтрация по билетам не требуется.
  • Параметры Setloss, TakeProfit и Lots в исходнике не участвовали в логике и опущены в переносе, чтобы сфокусироваться на трейлинг-стопе.
  • Вместо модификации ордеров применяются прямые рыночные выходы, что соответствует философии управления позициями в StockSharp.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that mirrors the MetaTrader "Trailing Sl" expert by managing trailing stops for existing positions.
/// Adds SMA crossover entries for backtesting.
/// </summary>
public class TrailingStopTriggerManagerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _trailingPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _triggerPoints;

	private decimal _lastEntryPrice;
	private decimal? _activeStopPrice;
	private bool _trailingEnabled;
	private decimal _trailingDistance;
	private decimal _triggerDistance;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TrailingPoints
	{
		get => _trailingPoints.Value;
		set => _trailingPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Profit distance that activates trailing stop.
	/// </summary>
	public int TriggerPoints
	{
		get => _triggerPoints.Value;
		set => _triggerPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the strategy.
	/// </summary>
	public TrailingStopTriggerManagerStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_trailingPoints = Param(nameof(TrailingPoints), 1000)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Points", "Trailing stop distance", "Trailing Management");

		_triggerPoints = Param(nameof(TriggerPoints), 1500)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trigger Points", "Profit to activate trailing", "Trailing Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lastEntryPrice = 0m;
		_activeStopPrice = null;
		_trailingEnabled = false;
		_trailingDistance = 0m;
		_triggerDistance = 0m;
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		if (step <= 0m) step = 1m;
		_trailingDistance = step * TrailingPoints;
		_triggerDistance = step * TriggerPoints;

		var smaFast = new SimpleMovingAverage { Length = 10 };
		var smaSlow = new SimpleMovingAverage { Length = 30 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(smaFast, smaSlow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);
		_lastEntryPrice = trade.Trade.Price;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Trailing stop management
		if (Position > 0 && _lastEntryPrice > 0)
		{
			var profit = price - _lastEntryPrice;
			if (!_trailingEnabled && profit >= _triggerDistance)
			{
				_trailingEnabled = true;
				_activeStopPrice = price - _trailingDistance;
			}
			else if (_trailingEnabled)
			{
				var desiredStop = price - _trailingDistance;
				if (!_activeStopPrice.HasValue || desiredStop > _activeStopPrice.Value)
					_activeStopPrice = desiredStop;
			}

			if (_trailingEnabled && _activeStopPrice.HasValue && price <= _activeStopPrice.Value)
			{
				SellMarket();
				ResetTrailingState();
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _lastEntryPrice > 0)
		{
			var profit = _lastEntryPrice - price;
			if (!_trailingEnabled && profit >= _triggerDistance)
			{
				_trailingEnabled = true;
				_activeStopPrice = price + _trailingDistance;
			}
			else if (_trailingEnabled)
			{
				var desiredStop = price + _trailingDistance;
				if (!_activeStopPrice.HasValue || desiredStop < _activeStopPrice.Value)
					_activeStopPrice = desiredStop;
			}

			if (_trailingEnabled && _activeStopPrice.HasValue && price >= _activeStopPrice.Value)
			{
				BuyMarket();
				ResetTrailingState();
				return;
			}
		}

		// SMA crossover entries
		if (_hasPrev)
		{
			var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
			var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				BuyMarket();
				ResetTrailingState();
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				SellMarket();
				ResetTrailingState();
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}

	private void ResetTrailingState()
	{
		_trailingEnabled = false;
		_activeStopPrice = null;
	}
}