Русский RU
Открыть на GitHub

Reverse Strategy

Обзор

Reverse Strategy — это стратегия возврата к среднему, которая использует индикаторы Bollinger Bands и Relative Strength Index (RSI) для поиска истощённых движений. Когда цена уходит за границы полос Боллинджера и затем возвращается внутрь вместе с разворотом RSI из зоны перепроданности или перекупленности, стратегия предполагает разворот и открывает позицию против предыдущего движения. Управление риском реализовано через фиксированные стоп-лосс и тейк-профит, основанные на ширине полос.

Логика торговли

  1. Подписка на заданный тип свечей (по умолчанию 5-минутные).
  2. Расчёт полос Боллинджера на основе простого скользящего среднего с указанным периодом и множителем стандартного отклонения.
  3. Расчёт RSI с указанным периодом.
  4. Отслеживание предыдущей завершённой свечи для определения пробоев:
    • Сигнал на покупку: предыдущий закрытие ниже предыдущей нижней полосы и RSI ниже уровня перепроданности. Текущее закрытие должно подняться выше нижней полосы, а RSI — вернуться выше порога перепроданности.
    • Сигнал на продажу: предыдущий закрытие выше предыдущей верхней полосы и RSI выше уровня перекупленности. Текущее закрытие должно опуститься ниже верхней полосы, а RSI — упасть ниже порога перекупленности.
  5. При покупке стратегия отправляет рыночную заявку, ставит защитный стоп на одну сигму ниже цены входа и цель на две сигмы выше.
  6. При продаже стратегия отправляет рыночную заявку, ставит защитный стоп на одну сигму выше цены входа и цель на две сигмы ниже.
  7. Сопровождение позиции:
    • Длинные позиции закрываются при касании верхней полосы, достижении стопа или цели.
    • Короткие позиции закрываются при касании нижней полосы, достижении стопа или цели.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
CandleType Таймфрейм свечей для подписки. 5 минут
BollingerPeriod Период расчёта среднего и стандартного отклонения полос Боллинджера. 20
BollingerWidth Множитель стандартного отклонения для полос. 2.0
RsiPeriod Период расчёта RSI. 14
RsiOverbought Уровень RSI для определения перекупленности и сигналов на продажу. 70
RsiOversold Уровень RSI для определения перепроданности и сигналов на покупку. 30

Все параметры доступны для оптимизации в StockSharp Designer или Runner. Изменяя уровни RSI, можно регулировать частоту сигналов, а изменение ширины полос определяет степень отклонения цены перед входом.

Практические рекомендации

  • Стратегия использует высокоуровневый API StockSharp с автоматической подпиской на свечи и привязкой индикаторов.
  • Сделки совершаются рыночными ордерами (BuyMarket/SellMarket), а контроль стопов и целей выполняется в коде без установки заявок в стакане.
  • Базовые настройки ориентированы на внутридневную торговлю; для других таймфреймов измените параметр CandleType.
  • При работе на реальном счёте рекомендуется дополнить стратегию фильтрами тренда, волатильности или торговых сессий.
using System;
using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Reverse" MetaTrader expert.
/// Uses Bollinger Band touches with RSI confirmation for mean-reversion entries.
/// Enters long when price crosses above lower band with RSI oversold,
/// enters short when price crosses below upper band with RSI overbought.
/// </summary>
public class ReverseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevLower;
	private decimal _prevUpper;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BollingerWidth
	{
		get => _bollingerWidth.Value;
		set => _bollingerWidth.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public ReverseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for signals", "General");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Period", "MA length for Bollinger Bands", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Width", "Standard deviation multiplier", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 70m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "Upper threshold for short signals", "Signals");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 30m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "Lower threshold for long signals", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = BollingerPeriod };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, _rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_ema.IsFormed || !_rsi.IsFormed)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandOffset = emaValue * (BollingerWidth / 100m);
		var upperBand = emaValue + bandOffset;
		var lowerBand = emaValue - bandOffset;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevRsi = rsiValue;
			_prevLower = lowerBand;
			_prevUpper = upperBand;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Long: price crosses up from below lower band + RSI was oversold
		var longSignal = _prevClose < _prevLower && close >= lowerBand && _prevRsi < RsiOversold;
		// Short: price crosses down from above upper band + RSI was overbought
		var shortSignal = _prevClose > _prevUpper && close <= upperBand && _prevRsi > RsiOverbought;

		if (longSignal)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (shortSignal)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		// Exit long at upper band
		if (Position > 0 && close >= upperBand)
			SellMarket(Position);

		// Exit short at lower band
		if (Position < 0 && close <= lowerBand)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));

		_prevClose = close;
		_prevRsi = rsiValue;
		_prevLower = lowerBand;
		_prevUpper = upperBand;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_ema = null;
		_rsi = null;
		_prevClose = 0;
		_prevRsi = 0;
		_prevLower = 0;
		_prevUpper = 0;
		_hasPrev = false;

		base.OnReseted();
	}
}