Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Rapid Doji

Общее описание

Стратегия Rapid Doji повторяет логику оригинального советника «Rapid Doji EA». Она анализирует завершённые свечи выбранного таймфрейма (по умолчанию дневного) и выставляет стоп-заявки на пробой максимумов и минимумов каждой свечи-доджи. Защитные стопы рассчитываются по индикатору Average True Range (ATR), а фиксированный трейлинг в пунктах удерживает риск на постоянном расстоянии, как только позиция выходит в прибыль.

Торговые правила

  1. Подписка на данные – стратегия получает завершённые свечи нужного таймфрейма и параллельно ведёт ATR с настраиваемым периодом.
  2. Определение доджи – свеча считается доджи, если размер тела не превышает 3% от полного диапазона свечи. В расчёт берутся только закрытые свечи.
  3. Выставление заявок:
    • Buy Stop на уровне максимума доджи.
    • Sell Stop на уровне минимума доджи.
    • Для каждой заявки запоминается защитный стоп: противоположный экстремум минус/плюс ATR × множитель.
  4. Управление рисками – после открытия позиции противоположная заявка снимается, запомненный уровень стопа регистрируется в виде защитной заявки, далее включается трейлинг.
  5. Трейлинг-стоп – на каждой новой свече стоп сдвигается так, чтобы фиксированное расстояние (в пунктах, пересчитанных через шаг цены) сохранялось от последней цены закрытия, но только при положительном результате позиции.

Стратегия не использует тейк-профиты: выход осуществляется по защитному или трейлинг-стопу.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Тип свечей для поиска паттерна (по умолчанию дневные свечи).
AtrPeriod Период расчёта ATR.
AtrMultiplier Множитель ATR для расчёта защитного стопа.
TrailingDistancePoints Фиксированное расстояние трейлинг-стопа в пунктах.

Все параметры поддерживают оптимизацию в среде StockSharp.

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневый API SubscribeCandles и привязка индикатора через Bind, что избавляет от ручной загрузки истории.
  • Цены заявок нормализуются методом Security.ShrinkPrice, чтобы соблюдать шаг цены инструмента.
  • Защитные стопы и их трейлинг управляются вручную для полного соответствия оригинальному советнику.
  • Python-версия намеренно не создавалась в соответствии с требованиями задачи.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Rapid Doji strategy: detects doji candles and trades the breakout direction.
/// Buys on next candle if it closes above doji high, sells if below doji low.
/// Uses ATR for volatility confirmation.
/// </summary>
public class RapidDojiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _dojiThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _prevWasDoji;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal DojiThreshold { get => _dojiThreshold.Value; set => _dojiThreshold.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public RapidDojiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for volatility filter", "Indicators");
		_dojiThreshold = Param(nameof(DojiThreshold), 0.15m)
			.SetDisplay("Doji Threshold", "Max body/range ratio for doji detection", "Pattern");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between breakouts", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_prevWasDoji = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevWasDoji = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_prevWasDoji && atr > 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			var close = candle.ClosePrice;
			if (close > _prevHigh + atr * 0.2m && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (close < _prevLow - atr * 0.2m && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		_prevWasDoji = range > 0 && body <= DojiThreshold * range;
		_prevHigh = candle.HighPrice;
		_prevLow = candle.LowPrice;
	}
}