Русский RU
Открыть на GitHub

Динамический стоп-лосс

Обзор

Оригинальный советник MetaTrader "Dynamic Stop Loss" не открывает сделки самостоятельно. Его задача — отслеживать уже существующие позиции и при появлении новой свечи переставлять защитный стоп-лосс на фиксированное расстояние от актуальной цены. Порт на StockSharp повторяет это поведение: каждая завершённая свеча инициирует перерасчёт защитного стопа для текущего направления. Если позиции нет, стратегия просто ждёт появления новой.

Как это работает

  1. Стратегия подписывается на свечи, заданные параметром Candle Type (по умолчанию таймфрейм 1 минута).
  2. После закрытия свечи берётся её цена закрытия и умножается на выбранное расстояние в пунктах. Значение переводится из метатрейдеровских пунктов в абсолютную цену через Security.PriceStep (при отсутствии шага — через Security.Step, далее используется значение 1).
  3. При наличии длинной позиции предыдущий стоп отменяется, а новый продающий стоп выставляется на уровне Close - Distance.
  4. При короткой позиции стоп переносится на Close + Distance путём регистрации покупающего стоп-ордера.
  5. Когда позиция закрывается вручную или по стопу, остаточный защитный ордер снимается, чтобы не оставлять висящие заявки.

Таким образом стоп постоянно «привязан» к текущей цене и может смещаться как ближе, так и дальше, полностью повторяя логику MQL.

Параметры

Название Значение по умолчанию Описание
StopLossPoints 800 Расстояние между рынком и стопом в пунктах MetaTrader. Перед применением значение умножается на Security.PriceStep (при его отсутствии используется Security.Step, затем 1). Ноль отключает сопровождение стопа.
CandleType TimeFrameCandle(00:01:00) Тип свечей, по закрытию которых пересчитывается стоп. Выберите таймфрейм, соответствующий графику в MetaTrader.

Рекомендации по использованию

  • Стратегия не инициирует входы — она только сопровождает уже открытые позиции. Открытие сделок следует выполнять вручную или другими алгоритмами.
  • Убедитесь, что в описании инструмента заполнены PriceStep, Step и объёмные параметры. Без корректного шага цены перевод пунктов в абсолютные значения будет некорректным, особенно для инструментов с дробными пипсами.
  • Стоп пересчитывается на каждой закрытой свече, поэтому при неблагоприятном движении он также смещается вслед за ценой — это соответствует вызову OrderModify в оригинальном коде.
  • Каждый новый уровень полностью заменяет предыдущий стоп-ордер, чтобы торговая система всегда отражала актуальную защиту.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Dynamic Stop Loss strategy: EMA trend with ATR-based dynamic stop management.
/// Enters on EMA trend direction, exits when price moves against by ATR distance.
/// </summary>
public class DynamicStopLossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private bool _prevAboveEma;
	private bool _hasPrevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public DynamicStopLossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for stop distance", "Indicators");
		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 1.5m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for stop distance", "Risk");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between entries", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
		_prevAboveEma = false;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var stopDist = atr * AtrMultiplier;
		var aboveEma = close > ema;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (Position > 0)
		{
			var newStop = close - stopDist;
			if (newStop > _stopPrice) _stopPrice = newStop;
			if (close <= _stopPrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
				_prevAboveEma = aboveEma;
				_hasPrevSignal = true;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var newStop = close + stopDist;
			if (newStop < _stopPrice || _stopPrice == 0) _stopPrice = newStop;
			if (close >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
				_prevAboveEma = aboveEma;
				_hasPrevSignal = true;
				return;
			}
		}

		if (_hasPrevSignal && aboveEma != _prevAboveEma && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			if (aboveEma && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close - stopDist;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (!aboveEma && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close + stopDist;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevAboveEma = aboveEma;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}