Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Equidistant Channel

Описание

Equidistant Channel Strategy — порт оригинального советника MQL4 «Equidistant Channel» на высокоуровневый API StockSharp. Стратегия отслеживает пересечения линии MACD и сигнальной линии для открытия сделок и управляет позициями с помощью касаний полос Боллинджера, режима безубытка и денежных тралений прибыли.

При пересечении линии MACD выше сигнальной открывается длинная позиция, при пересечении ниже — короткая. Пока позиция активна, стратегия контролирует выход по касанию полос Боллинджера, по достижении заданной прибыли в валюте или процента от стартового капитала, а также при откате от зафиксированного максимума прибыли на заданную величину. Дополнительно реализован режим переноса стоп-лосса в безубыток после прохождения заданного количества пунктов.

Индикаторы

  • MACD (12, 26, 9) — источник торговых сигналов.
  • Bollinger Bands (20, 2) — уровни принудительного закрытия при касании верхней или нижней полосы.

Управление позицией

  • Опциональные стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп в пунктах через StartProtection.
  • Денежные цели и трейлинг используют параметры инструмента PriceStep и StepPrice для расчёта плавающей прибыли.
  • Процентная цель вычисляется от первоначальной стоимости портфеля.
  • Режим безубытка повторяет логику оригинального эксперта и использует шаги цены для триггера и смещения.

Параметры

Подробное описание параметров приведено в английской версии README. Ключевые настройки повторяют параметры советника MQL:

  • Объём ордеров.
  • Периоды MACD и Bollinger Bands.
  • Расстояния стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа в пунктах.
  • Денежные и процентные цели закрытия.
  • Порог активации трейлинга и величина допустимого отката прибыли.
  • Настройки безубытка (триггер и смещение в пунктах).

Особенности

  • Для корректного расчёта денежных величин инструмент должен предоставлять шаг цены и стоимость шага.
  • Вся документация и комментарии в коде выполнены на английском языке в соответствии с требованиями репозитория.
  • Папка с реализацией содержит только C#-версию, Python-реализация не создавалась по условиям задачи.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EquidistantChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EquidistantChannelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}