Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия AeroSpine

Обзор

Стратегия AeroSpine — это перенос советника MetaTrader AEROSPINE.mq4. Торговля ведётся по одному инструменту и строится на пробое дневного открытия. Оригинальный робот требовал таймфрейм D1 и анализировал тики; версия для StockSharp сохраняет логику «прорыва цены от открытия дня», но использует завершённые свечи.

Логика торговли

  • В начале каждого торгового дня запоминается цена открытия дня (берётся из первой свечи текущей даты).
  • Новые входы рассматриваются только после заданного часа. Последняя завершённая свеча должна пройти проверку на минимальный объём, а текущий спред — быть меньше допустимого значения.
  • При отсутствии позиции и без ожидания восстановления:
    • Покупка открывается, когда максимум свечи превышает дневное открытие на EntryOffsetPips пунктов.
    • Продажа открывается, когда минимум свечи пробивает дневное открытие вниз на EntryOffsetPips пунктов.
  • После убыточного закрытия формируется сделка восстановления в противоположном направлении. Для неё используется порог RecoveryOffsetPips, а объём увеличивается на величину проигрышной позиции плюс базовый объём, что повторяет мартингейл оригинала.
  • Управление открытой позицией включает:
    • фиксированный тейк-профит на расстоянии TakeProfitPips от цены входа;
    • необязательное переведение в безубыток: после прохождения BreakEvenPips цена откатывается назад и сделка закрывается;
    • защитный выход, если цена возвращается к дневному открытию и проходит против позиции ExitOffsetPips пунктов.

Параметры

Название Описание
Candle Type Рабочий таймфрейм свечей для расчёта сигналов.
Volume Базовый торговый объём первой сделки и основа для расчёта объёма восстановления.
Entry Hour Минимальный час (по времени биржи), когда допускаются новые входы.
Entry Offset Отступ от дневного открытия в пунктах для первого входа.
Exit Offset Отступ от дневного открытия против позиции, при достижении которого позиция закрывается.
Recovery Offset Отступ для входа в сделку восстановления.
Take Profit Дистанция тейк-профита от цены открытия позиции.
Break Even Дистанция для активации выхода по безубытку.
Use Break Even Включает или отключает безубыточное сопровождение.
Volume Filter Минимальный объём свечи, аналог условия Volume[0] > 10000 в MQL.
Max Spread Максимально допустимый спред перед открытием сделок.
Enable Recovery Разрешает восстановительные сделки после убытков.

Особенности переноса

  • В оригинале проверка пробоя выполнялась по тикам на графике D1. В портированной версии дневное открытие обновляется по первой свече дня, а условия пробоя рассчитываются по максимуму/минимуму завершённых свечей.
  • Удалены элементы пользовательского интерфейса MetaTrader (текстовые метки, кросс-символьная статистика). Сохранена лишь логика торговли текущим инструментом.
  • Управление стопами через OrderModify заменено на вызов ClosePosition() при достижении расчётных уровней.
  • Фильтры по спреду и объёму напрямую соответствуют проверкам MODE_SPREAD и Volume[0] из исходного кода.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AeroSpineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AeroSpineStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}