Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Stoch Sell

Общее описание

Стратегия повторяет логику советника stochSell для MetaTrader. Она анализирует один поток свечей, ожидает тройного подтверждения по стохастикам и фильтра по волатильности, после чего открывает короткую позицию по рынку и выставляет сетку отложенных sell stop заявок для наращивания позиции при дальнейшем падении цены.

Логика входа

  • Фильтр волатильности — ATR с настраиваемым периодом должен находиться ниже заданного порога.
  • Подтверждение медленного стохастика — самый длинный стохастик должен оставаться ниже уровня долгосрочной перепроданности.
  • Подтверждение пересечения — средний и быстрый стохастики должны на одной и той же закрытой свече пробить уровень перепроданности сверху вниз.
  • Контроль позиции — сделка открывается только при отсутствии открытых позиций и активных заявок.

При выполнении условий стратегия продаёт указанный объём по рынку и тут же размещает сетку sell stop ордеров согласно настройкам сетки. Чтобы отключить усреднение, достаточно установить число ордеров сетки равным нулю.

Логика выхода

  • Цель по прибыли — когда совокупная короткая позиция даёт запланированное количество пунктов (рассчитывается от средневзвешенной цены входа), стратегия закрывает весь объём покупкой и удаляет все оставшиеся заявки.
  • Истечение ордеров — для каждой заявки сетки задаётся срок жизни; по истечении времени неисполнённые ордера отменяются.
  • Полный выход — любая покупка, приводящая позицию к нулю, сбрасывает внутреннюю статистику входа и очищает сетку.

Управление сеткой

  • Цены ордеров вычисляются как стартовая цена плюс смещение и шаг, заданные в пунктах.
  • Каждый ордер использует собственный коэффициент объёма, что позволяет отличать сетку от начального объёма.
  • Тайм-аут сетки задаётся в минутах; ноль означает бессрочные ордера.

Параметры

Параметр Значение
CandleType Таймфрейм, на основе которого строятся индикаторы и принимаются решения.
AtrPeriod / AtrThreshold Период и порог ATR для фильтрации волатильности.
FastKPeriod, FastDPeriod, FastSlowing Настройки быстрого стохастика.
MediumKPeriod, MediumDPeriod, MediumSlowing Настройки среднего стохастика.
SlowKPeriod, SlowDPeriod, SlowSlowing Настройки медленного стохастика.
OversoldLevel Уровень, через который должны пробить быстрый и средний стохастики.
LongTermOversoldLevel Максимально допустимое значение медленного стохастика при входе.
ProfitTargetPips Цель по прибыли в пунктах для закрытия корзины.
GridOrdersCount Количество отложенных sell stop ордеров после входа.
GridStartOffsetPips Смещение первой заявки относительно текущей цены в пунктах.
GridStepPips Расстояние между заявками сетки.
GridVolume Объём каждой заявки сетки.
GridExpirationMinutes Время жизни отложенных ордеров сетки (минуты).
MarketVolume Объём начальной рыночной продажи.

Примечания

  • Индикаторы подключаются через высокоуровневый метод BindEx; торговые решения принимаются только на закрытых свечах.
  • Для перевода целевой прибыли из пунктов в цену используется средневзвешенная цена входа, которая пересчитывается после каждого исполнения.
  • Чтобы оставаться в формате одиночных сделок, установите число ордеров сетки в ноль — при этом фильтрация по ATR и стохастикам сохранится.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class StochSellStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StochSellStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}