Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Plan X

Общее описание

Plan X — это пробойная стратегия, перенесённая из оригинального советника MetaTrader 5. Алгоритм сравнивает закрытие каждой завершённой свечи с закрытием свечи, смещённой на заданное количество баров назад. Если новое закрытие превышает опорное значение на величину канала, открывается позиция по направлению пробоя. При включённом реверсе сделки выполняются в противоположном направлении.

Реализация построена на высокоуровневом API StockSharp и поддерживает настройку стоп-лосса, тейк-профита, трейлинг-стопа и торговых сессий.

Последовательность работы

  1. Обработка свечей — подписка на выбранный тип свечей и анализ только завершённых баров. Хранится небольшой буфер закрытий для сравнения с опорной свечой.
  2. Определение пробоя — если закрытие превышает опорное значение плюс высоту канала, формируется сигнал на покупку; если закрытие ниже опорной цены минус канал, формируется сигнал на продажу. При активном реверсе условия меняются местами.
  3. Исполнение ордеров — для входа используются рыночные приказы. При развороте объём автоматически увеличивается на величину текущей позиции, что позволяет закрыть старую и открыть новую позицию одним ордером.
  4. Управление рисками — сразу после входа выставляются уровни стоп-лосса и тейк-профита. Трейлинг-стоп срабатывает, когда цена проходит расстояние, превышающее сумму трейлинга и шага.
  5. Фильтр по времени — торговля ограничивается диапазоном часов. Если час начала больше часа окончания, считается, что окно торговли пересекает полночь.

Параметры

Параметр Описание
Stop Loss (pips) Расстояние до защитного стопа в пунктах, пересчитываемое в цену с учётом шага цены.
Take Profit (pips) Дистанция до тейк-профита в пунктах.
Trailing Stop (pips) Размер трейлинг-стопа. Ноль — отключение трейлинга.
Trailing Step (pips) Дополнительное ценовое движение, необходимое для переноса трейлинг-стопа. Обязательно > 0 при включённом трейлинге.
Channel Height (pips) Высота канала пробоя в пунктах.
Candle Shift Количество баров между текущей и опорной свечой.
Use Time Control Включение фильтра торговых часов.
Start Hour Час (0–23), с которого разрешена торговля.
End Hour Час (0–23), до которого разрешена торговля.
Reverse Signals Инвертирует направления сделок.
Order Volume Объём рыночных приказов (лоты/контракты).
Candle Type Тип свечей, используемых для расчётов.

Логика сигналов

  • Покупка — закрытие ≥ опорное закрытие + высота канала, реверс выключен.
  • Продажа — закрытие ≤ опорное закрытие − высота канала, реверс выключен.
  • При включённом реверсе условия покупки и продажи меняются местами.

Логика трейлинг-стопа

  • Активация происходит после того, как прибыль превысила сумму Trailing Stop + Trailing Step (в ценовых единицах).
  • Для длинной позиции новый стоп устанавливается на уровне максимум − Trailing Stop, если значение выше текущего стопа.
  • Для короткой позиции новый стоп равен минимум + Trailing Stop, если значение ниже текущего стопа.

Дополнительные замечания

  • Расчёт пункта повторяет MQL-реализацию: для инструментов с 3 или 5 знаками после запятой шаг цены умножается на 10.
  • Вне торгового окна новые сделки не открываются, но активные позиции продолжают сопровождаться.
  • Метод StartProtection() вызывается при запуске для активации механизмов защиты портфеля.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PlanXStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PlanXStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}