Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Hoop Master Breakout

Обзор

  • Конвертация MetaTrader 5 советника "Hoop master 2" (автор Владимир Карпутов).
  • На каждом новом баре формирует «коробку» вокруг цены и выставляет зеркальные заявки buy stop и sell stop.
  • Повторяет поведение оригинала: после убыточного цикла удваивает объём, после прибыльного — возвращает базовый лот.

Логика торговли

  1. Стратегия подписывается на выбранный поток свечей и работает только с завершёнными барами.
  2. При нулевой позиции:
    • Размещает buy stop выше цены закрытия на расстояние IndentPips.
    • Размещает sell stop ниже цены закрытия на то же расстояние.
    • «Пункты» MetaTrader переводятся в абсолютную цену через PriceStep инструмента. Если у инструмента 3 или 5 знаков после запятой, шаг дополнительно умножается на 10 — как в исходном MQL.
  3. Каждая заявка запоминает собственные уровни Stop Loss и Take Profit. При исполнении заявки противоположная снимается, а защитные ордера воссоздаются биржевыми заявками (SellStop/SellLimit для лонга, BuyStop/BuyLimit для шорта).
  4. Если позицию закрывает защитная заявка, вторая «привязанная» заявка отменяется, чтобы избежать двойного выхода.
  5. При включённом трейлинг-стопе уровень стопа подтягивается в сторону прибыли, когда цена прошла минимум TrailingStopPips, а улучшение превысило TrailingStepPips.
  6. После каждого полного цикла (от отсутствия позиции и обратно) считается суммарный PnL. Отрицательный результат умножает рабочий объём на LossMultiplier, положительный — возвращает объём к исходному Volume.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию Примечания
Volume Базовый объём для постановки новых заявок. Свойство Volume стратегии При убытке умножается на LossMultiplier.
StopLossPips Дистанция стоп-лосса в пунктах MT5. 25 0 отключает стоп.
TakeProfitPips Дистанция тейк-профита в пунктах MT5. 70 0 отключает цель.
TrailingStopPips Отступ трейлинг-стопа. 0 Ноль — трейлинг выключен.
TrailingStepPips Минимальное улучшение перед подтяжкой стопа. 5 Используется только при включённом трейлинге.
IndentPips Отступ от текущей цены при постановке стоп-заявок. 15 Фильтрует шум вокруг последнего закрытия.
LossMultiplier Множитель объёма после убыточного цикла. 2 Реализует мартингейл из оригинального советника.
CandleType Тип/таймфрейм свечей для переармирования. 1 час Настраивается под рабочий график.

Управление рисками и защита

  • После входа защитные уровни выставляются биржевыми заявками, что сохраняет стопы и профиты даже при отключении стратегии.
  • В методе OnStarted вызывается StartProtection(), чтобы закрыть случайно оставленные позиции.
  • Подтяжка стопов выполняется через замену существующих stop-заявок, без рыночных выходов — аналогично MQL-функции PositionModify.

Особенности реализации

  • Используется высокоуровневый API StockSharp: подписка на свечи, методы BuyStop/SellStop для входа и BuyLimit/SellLimit для тейк-профитов.
  • Комментарии в коде написаны на английском языке (требование репозитория); подробное описание доступно в README-файлах.
  • Пересчёт пунктов полностью повторяет алгоритм m_adjusted_point из MQL, включая корректировку для дробных котировок.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HoopMasterBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HoopMasterBreakoutStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}