Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия «VHF Sliding Windows»

Обзор

  • Конвертация советника MetaTrader 5 «VHF EA» автора Владимира Карпутова.
  • Использует индикатор Vertical Horizontal Filter (VHF) для определения, преобладает ли тренд или флет.
  • Может работать на любом инструменте и таймфрейме в StockSharp — достаточно изменить параметр типа свечей.

Логика торговли

  1. Подписывается на поток выбранных свечей и на каждой завершённой свече пересчитывает VHF с периодом VhfPeriod.
  2. Хранит две скользящие выборки значений VHF:
    • Главное окно (MainWindowSize) — определяет диапазон и середину индикатора за более длинный период.
    • Рабочее окно (WorkingWindowSize) — отслеживает локальные пробои относительно текущего диапазона.
  3. Тренд считается активным только тогда, когда текущее значение VHF выше середины обоих окон.
  4. В режиме тренда сравнивается текущая цена закрытия с ценой закрытия MainWindowSize свечей назад:
    • Цена выросла — по умолчанию открывается или поддерживается длинная позиция.
    • Цена упала — по умолчанию открывается или поддерживается короткая позиция.
    • Флаг ReverseSignals позволяет инвертировать направления.
  5. Если VHF опускается обратно внутрь диапазона (значение не превышает обе середины), стратегия закрывает все позиции.
  6. При смене направления отправляется одна рыночная заявка, объём которой закрывает старую позицию и открывает новую в противоположную сторону.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию Примечания
MainWindowSize Размер главного окна VHF. 11 Должно быть строго больше WorkingWindowSize.
WorkingWindowSize Размер рабочего окна VHF. 7 Ускоряет фиксацию изменений индикатора.
VhfPeriod Период расчёта VHF. 9 Чем меньше период, тем чувствительнее индикатор.
Volume Объём ордера (лоты). 1 При реверсе добавляется модуль текущей позиции.
ReverseSignals Инвертировать сигналы на покупку/продажу. true Соответствует настройке оригинального советника.
CandleType Тип и таймфрейм свечей. 15 минут Можно задать любой поддерживаемый формат.

Управление позицией

  • Используется фиксированный объём из параметра Volume, дополнительных стопов и целей не задаётся.
  • Включена защита StartProtection(), чтобы автоматически ликвидировать непредвиденные остатки позиций.
  • Выход из рынка основан исключительно на переходе VHF из тренда во флет.

Особенности реализации

  • Реализовано через высокоуровневое API: подписка на свечи и привязка индикатора методом Bind.
  • В код встроен собственный индикатор VHF, повторяющий алгоритм версии MQL.
  • Подробные сообщения журнала позволяют проследить смену режимов и сделок при отладке.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VhfSlidingWindowsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public VhfSlidingWindowsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}