Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Cycle Market Order

Стратегия конвертирована из эксперта MetaTrader 4 «CycleMarketOrder_V181». Алгоритм поддерживает фиксированное количество ценовых слотов и открывает рыночные сделки, когда текущая котировка попадает в диапазон конкретного слота. Каждый слот имеет собственный объём, порог безубыточности и trailing stop, благодаря чему сетка постепенно наращивает позицию и одновременно защищает уже полученную прибыль.

Логика торговли

  1. Размер пункта вычисляется из минимального шага цены и количества знаков после запятой инструмента (для котировок с 5/3 знаками автоматически используется коэффициент 10). Далее параметры MaxPrice, SpanPips и MaxCount задают диапазоны, которыми управляет каждый слот.
  2. Стратегия подписывается на поток Level-1, чтобы воспроизвести тиковое поведение оригинального эксперта, и при каждом обновлении сохраняет актуальные значения лучшего бид/аск.
  3. При включённом UseWeekendMode торговля полностью приостанавливается в выходные: с часа WeekendHour в субботу, в течение всего воскресенья и до WeekstartHour в понедельник.
  4. Для длинного цикла (EntryDirection = 1) слоты просматриваются в порядке возрастания. Если текущая цена Ask находится между startPrice и endPrice слота, отправляется рыночная покупка объёмом OrderVolume. При EntryDirection = -1 используется зеркальная логика с ценой Bid.
  5. Состояние каждого слота хранит информацию о незавершённых заявках, объёме позиции и средней цене входа. В журналах используется идентификатор MagicNumberBase + index, чтобы соответствовать MT4 magic number.
  6. Управление trailing stop выполняется на каждом событии Level-1 до попытки открыть новые сделки. Как только прибыль по длинному слоту превышает BreakEvenPips + TrailingStopPips, стоп переносится на Bid - TrailingStopPips. Для коротких слотов применяется Ask + TrailingStopPips и зеркальное условие безубыточности. Пересечение цены с сохранённым уровнем закрывает слот рыночной сделкой.
  7. Поскольку используются только рыночные ордера, отдельные отложенные заявки отсутствуют. Частичное исполнение корректно уменьшает объём слота, поэтому trailing продолжает работу, а после полного закрытия слот готов к следующему входу.

Параметры

Параметр Описание
EntryDirection Направление торговли: 1 — покупки, -1 — продажи, 0 — только сопровождение текущих позиций.
MaxPrice Верхняя опорная цена для расчёта диапазонов.
MaxCount Количество активных слотов в сетке.
SpanPips Расстояние между соседними слотами в пунктах.
OrderVolume Объём заявки при срабатывании слота.
BreakEvenPips Прибыль в пунктах, необходимая для активации trailing stop.
TrailingStopPips Размер смещения trailing stop после достижения безубыточности.
UseWeekendMode Включение фильтра выходных.
WeekendHour Час (по времени терминала) начала блокировки торговли в субботу.
WeekstartHour Час возобновления торговли в понедельник.
MagicNumberBase Базовый идентификатор для логирования, совместимый с magic number оригинального эксперта.

Особенности реализации

  • Для каждого слота хранятся отложенные объёмы на вход и выход, что предотвращает повторную регистрацию объёма при частичном исполнении.
  • При добавлении новой сделки trailing stop сбрасывается и пересчитывается от актуальной средней цены входа.
  • Фильтр выходного дня просто пропускает обработку trailing и открытие новых позиций; открытые сделки остаются нетронутыми до окончания окна.
  • Использование Level-1 необходимо, поскольку стратегия анализирует чистые цены Bid/Ask, а не значения свечей, что максимально приближает поведение к версии MT4.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CycleMarketOrderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CycleMarketOrderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}