Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Puria Method

Общая информация

Puria Method — трендовая торговая система из платформы MetaTrader. Она использует три скользящие средние и фильтр MACD для подтверждения направления движения. При переносе в StockSharp сохранена оригинальная логика входов, добавлены встроенные механизмы управления рисками: фиксированный стоп/тейк, трейлинг и частичная фиксация прибыли.

Логика работы

  • Рассчитываются три скользящие средние с настраиваемыми периодами, типами сглаживания и источниками цен.
  • Для генерации сигнала анализируется предыдущая завершённая свеча: для покупки обе быстрые средние должны находиться минимум на 0.5 пункта выше базовой, для продажи базовая средняя должна опережать быстрые.
  • Дополнительное подтверждение даёт MACD. Для длинных позиций требуется положительное значение MACD на предыдущей свече и неубывающая динамика индикатора за заданное число баров. Для коротких позиций условия зеркальные.
  • При появлении сигнала стратегия закрывает встречную позицию (если она есть) и открывает новую позицию в направлении сигнала.

Управление рисками

  • Стоп-лосс и тейк-профит. Значения задаются в пунктах относительно цены входа и автоматически нормализуются по шагу цены инструмента.
  • Трейлинг-стоп. После прохождения расстояния TrailingStop + TrailingStep стоп переносится вслед за ценой с шагом TrailingStep.
  • Частичное закрытие. При достижении минимального профита закрывается доля позиции, заданная коэффициентом MinProfitFraction.
  • Контроль экстремумов. Стратегия отслеживает максимумы/минимумы после входа для своевременного срабатывания стопов и тейков.

Параметры

Параметр Описание
StopLossPips Стоп-лосс в пунктах.
TakeProfitPips Тейк-профит в пунктах.
TrailingStopPips Базовое расстояние трейлинг-стопа.
TrailingStepPips Минимальный прирост прибыли для переноса стопа.
MinProfitStepPips Минимальный профит для частичного выхода.
MinProfitFraction Доля позиции, закрываемая при частичном выходе.
CandleType Тип используемых свечей.
Ma0Period, Ma1Period, Ma2Period Периоды скользящих средних.
Ma0Shift, Ma1Shift, Ma2Shift Сдвиг по барам для каждой средней.
Ma0Method, Ma1Method, Ma2Method Типы сглаживания (SMA, EMA, SMMA, WMA).
Ma0Price, Ma1Price, Ma2Price Источник цены для каждой средней.
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod Настройки MACD.
MacdTrendBars Количество баров для проверки тренда MACD (не менее 3).
MacdPrice Источник цены для MACD.

Рекомендации

  • Стратегия работает только с полностью сформированными свечами (CandleStates.Finished). Выбирайте таймфрейм, соответствующий исходной ТС.
  • Размер пункта вычисляется автоматически на основе шага цены и количества знаков инструмента.
  • Если параметры трейлинга или частичного выхода заданы нулём, соответствующие блоки будут отключены.
  • Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать стратегию на исторических данных и подобрать параметры под конкретный инструмент.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PuriaMethodStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public PuriaMethodStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}