Русский RU
Открыть на GitHub

Менеджер Breakeven v3

Обзор

Менеджер Breakeven v3 — порт советника MetaTrader 5 Breakeven v3 (barabashkakvn's edition). Стратегия не открывает сделки. Вместо этого она непрерывно рассчитывает цену безубыточности по выбранному инструменту и сдвигает защитные ордера (стоп-лосс или тейк-профит) для всех открытых длинных и коротких позиций так, чтобы весь портфель закрывался рядом с этой ценой с учётом заданного зазора.

Логика стратегии

  • Восстановление безубыточности – при каждом исполнении заявки или обновлении котировки заново вычисляется взвешенная средняя цена для длинных и коротких позиций. Учёт комиссий ведётся через данные MyTrade, что повторяет поведение оригинального MQL-советника.
  • Расчёт целевой цены – к цене безубыточности прибавляется или вычитается параметр Delta (points) в пунктах MetaTrader. При положительной чистой позиции смещение добавляется, при отрицательной — вычитается, что полностью соответствует параметру Delta исходного кода.
  • Установка защитных ордеров –
    • При чистом лонге выставляется sell limit тейк-профит на общий объём длинных позиций и buy stop стоп-лосс на суммарный объём коротких позиций по той же цене.
    • При чистом шорте ставится buy limit тейк-профит на весь шорт и sell stop стоп-лосс для длинных хеджей.
    • Если суммарная позиция равна нулю, все защитные заявки отменяются.
  • Мониторинг котировок и диагностика – подписка на Level1 используется для расчёта расстояния до цели и оценки текущей плавающей прибыли. При включённом Enable Logging значения пишутся в журнал стратегии, имитируя вывод комментариев на графике MetaTrader.

Параметры

  • Delta (points) – смещение относительно цены безубыточности в пунктах MetaTrader (для пятизнаковых котировок — 0.1 пипса). Значение по умолчанию: 100.
  • Enable Logging – включает подробный лог с информацией о текущей безубыточности, расстоянии до цели и плавающей прибыли. Значение по умолчанию: true.

Рекомендации по использованию

  • Стратегия является менеджером позиций. Её следует запускать поверх существующих сделок или другого алгоритма. Рыночные ордера она не отправляет.
  • При старте считываются открытые позиции в портфеле и создаются синтетические лоты по каждой стороне с использованием средней цены из StockSharp. Чтобы поддерживать точность, держите стратегию запущенной при появлении новых сделок.
  • Платформа не предоставляет данные о свапах, поэтому в расчёте безубыточности учитываются только комиссии. Ночные свопы нужно обрабатывать отдельно, если они взимаются брокером.
  • Предполагается режим хеджирования (одновременные лонги и шорты). Для неттинговых счетов агрегированные объёмы будут вести себя так же, как в MetaTrader.
  • Python-реализация отсутствует, доступна только версия на C#.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Break-even management strategy that enters on EMA crossover and moves
/// the exit level to break-even once price moves a configurable distance in favor.
/// </summary>
public class BreakevenV3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _activationPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _deltaPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _breakEvenPrice;
	private bool _breakEvenActivated;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int ActivationPoints { get => _activationPoints.Value; set => _activationPoints.Value = value; }
	public int DeltaPoints { get => _deltaPoints.Value; set => _deltaPoints.Value = value; }

	public BreakevenV3Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_activationPoints = Param(nameof(ActivationPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Activation", "Distance price must move before break-even activates", "Risk");
		_deltaPoints = Param(nameof(DeltaPoints), 100).SetNotNegative().SetDisplay("Delta", "Offset from entry for break-even stop", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _breakEvenPrice = 0;
		_breakEvenActivated = false; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Manage break-even for open position
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var activationDistance = ActivationPoints * step;
			var deltaOffset = DeltaPoints * step;

			if (Position > 0)
			{
				if (!_breakEvenActivated && activationDistance > 0 && close >= _entryPrice + activationDistance)
				{
					_breakEvenActivated = true;
					_breakEvenPrice = _entryPrice + deltaOffset;
				}
				if (_breakEvenActivated && close <= _breakEvenPrice)
				{
					SellMarket();
					_entryPrice = 0; _breakEvenPrice = 0; _breakEvenActivated = false;
					_cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
					return;
				}
			}
			else if (Position < 0)
			{
				if (!_breakEvenActivated && activationDistance > 0 && close <= _entryPrice - activationDistance)
				{
					_breakEvenActivated = true;
					_breakEvenPrice = _entryPrice - deltaOffset;
				}
				if (_breakEvenActivated && close >= _breakEvenPrice)
				{
					BuyMarket();
					_entryPrice = 0; _breakEvenPrice = 0; _breakEvenActivated = false;
					_cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
					return;
				}
			}
		}

		// Entry: EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = close; _breakEvenActivated = false; _cooldown = 100;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = close; _breakEvenActivated = false; _cooldown = 100;
		}

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}