Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия BADX ADX Bollinger

Обзор

Стратегия повторяет эксперта BADX из MetaTrader на базе высокоуровневого API StockSharp. Она сочетает индекс направленного движения (ADX) и полосы Боллинджера, чтобы работать в диапазонных условиях: когда ADX опускается ниже заданного порога и цена касается внешней полосы, система открывает позицию против движения, рассчитывая на возврат к среднему. Стоп-лосс, тейк-профит и опциональный трейлинг-стоп обслуживаются автоматически через StartProtection.

Как это работает

  1. Подписывается на выбранный тип свечей и с помощью высокоуровневого BindEx передаёт данные в индикаторы AverageDirectionalIndex и BollingerBands.
  2. Для каждой закрытой свечи обработчик получает значение ADX, а также верхнюю и нижнюю границы полос Боллинджера.
  3. Если ADX ниже AdxLevel, рынок считается флетовым:
    • При закрытии ниже нижней полосы и отсутствии позиции стратегия покупает по рынку.
    • При закрытии выше верхней полосы и отсутствии позиции стратегия продаёт по рынку.
  4. Риск-параметры переводят величины в пунктах в абсолютные ценовые смещения. Стоп-лосс, тейк-профит и при необходимости трейлинг-стоп выставляются сразу после входа посредством менеджера защитных ордеров.
  5. Одновременно допускается только одна позиция. Выход осуществляется защитными ордерами или срабатыванием трейлинга.

Параметры

  • CandleType (DataType): Таймфрейм для расчёта индикаторов. По умолчанию 15 минут.
  • AdxPeriod (int): Период усреднения ADX. По умолчанию 30.
  • AdxLevel (decimal): Максимальное значение ADX, при котором рынок рассматривается как боковой. По умолчанию 20.
  • BollingerPeriod (int): Период средней в полосах Боллинджера. По умолчанию 10.
  • BollingerDeviation (decimal): Множитель стандартного отклонения для полос Боллинджера. По умолчанию 1.5.
  • StopLossPips (decimal): Размер стоп-лосса в пунктах. По умолчанию 50.
  • TakeProfitPips (decimal): Размер тейк-профита в пунктах. По умолчанию 50.
  • TrailingStopPips (decimal): Размер трейлинг-стопа в пунктах. По умолчанию 5.
  • TrailingStepPips (decimal): Минимальное улучшение цены в пунктах для переноса трейлинга. По умолчанию 5.

Использование

  1. Подключите стратегию к инструменту и установите желаемые параметры.
  2. Запустите стратегию: она автоматически подпишется на свечи, инициализирует индикаторы и настроит защитные ордера.
  3. При наличии поддержки графиков можно наблюдать свечи, полосы Боллинджера и сделки на отдельной панели.
  4. При необходимости адаптируйте параметры стопов и трейлинга под волатильность инструмента или собственные предпочтения.

Примечания

  • Обрабатываются только завершённые свечи, чтобы исключить преждевременные сигналы.
  • Размер пункта вычисляется из PriceStep; для инструментов с 3 или 5 знаками после запятой пункт умножается на 10, что соответствует логике оригинального эксперта.
  • По умолчанию Volume равен 1. Измените свойство Volume, если требуется другой торговый объём.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке в соответствии с требованиями репозитория.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BADX ADX Bollinger strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class BadxAdxBollingerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BadxAdxBollingerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}