Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Secwenta по последовательностям свечей

Обзор

Стратегия повторяет логику советника MetaTrader "Secwenta" (MQL ID 22977) в среде StockSharp. Алгоритм анализирует завершённые свечи выбранного таймфрейма, считает количество бычьих (close > open) и медвежьих (close < open) баров в коротком скользящем окне и, в зависимости от настроек, открывает или закрывает позиции. Поддерживаются три режима работы: только покупки, только продажи и двусторонние реверсы. Объём заявок соответствует исходному параметру Lots.

Оценка сигналов

  • Используются только полностью сформированные свечи (CandleType), поступающие через высокоуровневую подписку StockSharp.
  • Для каждой свечи фиксируется направление: бычья, медвежья или нейтральная. Внутренний буфер хранит последние N направлений, где N равно максимальному из BullishBarCount и BearishBarCount для включённых направлений торговли.
  • Счётчики увеличиваются при закрытии свечи выше или ниже открытия; нейтральные бары счётчики не меняют.
  • Сигнал появляется, когда соответствующий счётчик достигает порога внутри окна, что полностью воспроизводит оригинальный перебор массивов CopyRates.

Правила торговли

  1. Режим только покупок (UseBuySignals = true, UseSellSignals = false):
    • При достижении BearishBarCount медвежьих свечей текущая длинная позиция закрывается рыночной продажей.
    • При достижении BullishBarCount бычьих свечей и нулевой позиции открывается новая длинная позиция объёмом OrderVolume.
  2. Режим только продаж (UseBuySignals = false, UseSellSignals = true):
    • При достижении BullishBarCount бычьих свечей текущая короткая позиция закрывается рыночной покупкой.
    • При достижении BearishBarCount медвежьих свечей и отсутствии позиций открывается новая короткая позиция объёмом OrderVolume.
  3. Реверсивный режим (UseBuySignals = true и UseSellSignals = true):
    • Бычий сигнал закрывает шорт и, если нет длинной позиции, открывает лонг объёмом OrderVolume плюс модуль закрываемой позиции.
    • Медвежий сигнал закрывает лонг и, если нет короткой позиции, открывает шорт объёмом OrderVolume плюс модуль закрываемой позиции.

Все операции выполняются через BuyMarket/SellMarket, дополнительно вызывается StartProtection() для совместимости с защитными модулями StockSharp.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию Примечание
CandleType Тип свечей, по которым ведётся подсчёт. Таймфрейм 1 час Можно выбрать любой поддерживаемый тип данных.
OrderVolume Базовый объём рыночной заявки. 1 Добавляется к объёму закрытия при реверсе позиции.
UseBuySignals Обработка бычьих сигналов. true При отключении новые покупки не открываются.
BullishBarCount Количество бычьих свечей для сигнала. 2 В режиме только покупок определяет длину окна.
UseSellSignals Обработка медвежьих сигналов. false При отключении новые продажи не открываются.
BearishBarCount Количество медвежьих свечей для сигнала. 1 Используется для открытия шортов и выхода из лонгов.

Особенности реализации

  • Очередь направлений синхронизирована с текущим размером окна и пересчитывается при изменении параметров.
  • Обрабатываются только завершённые свечи, как и в оригинале, который реагировал на появление нового бара.
  • Нейтральные свечи не влияют на счётчики, сохраняя поведение MQL-версии.
  • Реверсы выполняются одной рыночной заявкой, объединяющей объём закрытия и открытия.
  • Размер окна равен крупнейшему активному порогу; если одна из сторон отключена, учитывается только порог активной стороны, что соответствует логике исходного кода.

Файлы

  • CS/SecwentaMultiBarSignalsStrategy.cs – реализация стратегии на C# с использованием высокоуровневого API StockSharp.

Примечание: Для данной стратегии предоставлена только C#-версия, Python-реализация отсутствует.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Secwenta MultiBar Signals strategy using SmoothedMA crossover.
/// Buys when fast SmoothedMA crosses above slow SmoothedMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class SecwentaMultiBarSignalsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SmoothedMovingAverage _fast;
	private SmoothedMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast SmoothedMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SmoothedMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SecwentaMultiBarSignalsStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public SecwentaMultiBarSignalsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SmoothedMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SmoothedMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new SmoothedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new SmoothedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// SmoothedMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}