Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Adaptive Renko Duplex

Обзор

Adaptive Renko Duplex Strategy — это перенос эксперта Exp_AdaptiveRenko_Duplex.mq5 на платформу StockSharp. Новая версия сохраняет ключевую идею исходника: две независимые ветки Adaptive Renko, одна обслуживает покупки, другая — продажи, и при этом использует высокоуровневый API. Каждая ветка динамически формирует поддерживающие и ограничивающие уровни, масштабируя высоту кирпичей по текущей волатильности. Стратегия отслеживает развороты относительно этих уровней и позволяет задавать асимметричные параметры для длинной и короткой стороны.

В отличие от классических Renko-систем, работающих с синтетическими кирпичами, подход Duplex использует обычные свечи. На закрытии каждой свечи пересчитываются буферы Adaptive Renko, а сигналы возникают только после полной фиксации бара — это исключает перерисовку и соответствует событийной модели StockSharp.

Рыночные данные и индикаторы

  • Подписки на свечи — два параметра DataType задают серии свечей для длинной и короткой веток. Можно выбрать одинаковые или разные таймфреймы.
  • Пересборка Adaptive Renko — каждая ветка содержит реализацию исходного индикатора. Минимальная высота кирпича (в пунктах) сравнивается с K × волатильность, и большее значение используется для построения. Индикатор хранит верхнюю/нижнюю границы и цветные уровни тренда (поддержка при росте, сопротивление при падении).
  • Источники волатильности — доступны индикаторы AverageTrueRange и StandardDeviation, работающие на соответствующей серии свечей и имеющие настраиваемую длину.

Логика торговли

  1. Длинная сторона
    • Ветка строит адаптивные кирпичи по заданным параметрам.
    • Когда на свече с задержкой LongSignalBarOffset появляется уровень RenkoTrend.Up, стратегия выставляет рыночную покупку. Объём рассчитывается как Volume + |Position|, что позволяет мгновенно развернуться из шорта в лонг.
    • Если позже фиксируется RenkoTrend.Down и флаг LongExitsEnabled активен, все длинные позиции закрываются.
  2. Короткая сторона
    • Логика зеркальная: сигнал RenkoTrend.Down открывает шорт, а RenkoTrend.Up закрывает его при включенном ShortExitsEnabled.
  3. Задержка сигналов — параметры SignalBarOffset повторяют логику MetaTrader, где сигнал используется после закрытия следующей свечи. Значение 0 позволяет реагировать на последнюю завершённую свечу.
  4. Размер позиции — StockSharp-версия полностью опирается на свойство Volume. Убедитесь, что объём установлен перед запуском.

Управление риском

  • Стоп-лосс и тейк-профит — расстояния задаются в пунктах и умножаются на Security.PriceStep (при отсутствии используется MinStep), чтобы получить абсолютную цену. Проверка выполняется на закрытии каждой подписанной свечи, выход осуществляется рыночными заявками.
  • Отслеживание входа — стратегия хранит цену последнего входа в лонг или шорт (по закрытию свечи) для расчёта расстояния до стопов и целей.
  • Дополнительные модули — при необходимости можно дополнительно вызвать StartProtection() и подключить внешние блоки защиты капитала.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
LongCandleType 4 часа Серия свечей для длинной ветки.
ShortCandleType 4 часа Серия свечей для короткой ветки.
LongVolatilityMode ATR Источник волатильности (ATR или StandardDeviation) для длинных кирпичей.
ShortVolatilityMode ATR Источник волатильности для коротких кирпичей.
LongVolatilityPeriod 10 Длина окна индикатора волатильности для лонгов.
ShortVolatilityPeriod 10 Длина окна индикатора волатильности для шортов.
LongSensitivity 1.0 Множитель, применяемый к волатильности перед построением длинных кирпичей.
ShortSensitivity 1.0 Аналогичный множитель для коротких кирпичей.
LongPriceMode Close Тип цены (HighLow или Close), используемый длинной веткой.
ShortPriceMode Close Тип цены для короткой ветки.
LongMinimumBrickPoints 2 Минимальная высота кирпича (в пунктах) для длинной ветки.
ShortMinimumBrickPoints 2 Минимальная высота кирпича для короткой ветки.
LongSignalBarOffset 1 Количество закрытых свечей, через которое подтверждается длинный сигнал.
ShortSignalBarOffset 1 Задержка подтверждения короткого сигнала.
LongEntriesEnabled true Разрешение на вход в лонг.
LongExitsEnabled true Разрешение на выход из лонга по сигналу Renko.
ShortEntriesEnabled true Разрешение на вход в шорт.
ShortExitsEnabled true Разрешение на выход из шорта по сигналу Renko.
LongStopLossPoints 1000 Расстояние стоп-лосса для длинных позиций (пункты × PriceStep).
LongTakeProfitPoints 2000 Расстояние тейк-профита для длинных позиций.
ShortStopLossPoints 1000 Расстояние стоп-лосса для коротких позиций.
ShortTakeProfitPoints 2000 Расстояние тейк-профита для коротких позиций.

Пересчёт пунктов — в MetaTrader размер пункта зависит от точности котировки. В переносе все расстояния умножаются на Security.PriceStep (или MinStep). Настройте значения под шаг цены вашего инструмента.

Рекомендации по использованию

  1. Предварительная настройка — до запуска укажите Security, Portfolio и Volume, а также убедитесь в наличии данных по всем выбранным таймфреймам.
  2. Раздельная калибровка — можно оставить симметричные настройки или назначить разные таймфреймы, индикаторы и размеры кирпичей для каждой ветки.
  3. Контроль журналов — при каждом входе и выходе стратегия пишет LogInfo с уровнем Renko, вызвавшим действие. Это помогает сверить сигналы.
  4. Комбинация с внешними фильтрами — высокоуровневый API позволяет накладывать дополнительные условия (сессионные фильтры, ограничения по волатильности, управление портфелем).
  5. Советы по тестированию — в истории используйте билдер свечей, умеющий восстанавливать необходимые таймфреймы, чтобы сохранить корректную работу Adaptive Renko.

Отличия от оригинального эксперта

  • Исключены специфичные для MetaTrader функции: magic number, режимы ММ, обработка отклонений, уведомления. Размер позиции задаёт свойство Volume.
  • В оригинале стопы и цели отправлялись на сервер как отложенные заявки. Здесь расстояния проверяются на закрытии свечи, выход выполняется рыночной заявкой.
  • Сигналы обрабатываются только на завершённых свечах, что эквивалентно проверке IsNewBar в MQL и предотвращает перерисовку.
  • Алгоритм Adaptive Renko реализован на C# без вспомогательных коллекций индикаторов, что соответствует рекомендациям по использованию высокоуровневого API.

Рекомендуемые доработки

  • Добавьте фильтры торговых сессий или ограничители волатильности, чтобы избегать периодов низкой ликвидности.
  • Подключите модули защитных стопов или контроль просадки через StartProtection() для управления риском на уровне счёта.
  • Визуализируйте построенные уровни поддержки/сопротивления на графике или в логе для ручного анализа стратегии.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo.Candles;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Dual-stream adaptive Renko strategy converted from the Exp_AdaptiveRenko_Duplex MQL5 expert advisor.
/// Generates independent long and short signals by projecting the Adaptive Renko indicator onto configurable candle series.
/// </summary>
public class AdaptiveRenkoDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _longCandleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _shortCandleType;
	private readonly StrategyParam<AdaptiveRenkoVolatilityModes> _longVolatilityMode;
	private readonly StrategyParam<AdaptiveRenkoVolatilityModes> _shortVolatilityMode;
	private readonly StrategyParam<int> _longVolatilityPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _shortVolatilityPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _longSensitivity;
	private readonly StrategyParam<decimal> _shortSensitivity;
	private readonly StrategyParam<AdaptiveRenkoPriceModes> _longPriceMode;
	private readonly StrategyParam<AdaptiveRenkoPriceModes> _shortPriceMode;
	private readonly StrategyParam<decimal> _longMinimumBrickPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _shortMinimumBrickPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _longSignalBarOffset;
	private readonly StrategyParam<int> _shortSignalBarOffset;
	private readonly StrategyParam<bool> _longEntriesEnabled;
	private readonly StrategyParam<bool> _longExitsEnabled;
	private readonly StrategyParam<bool> _shortEntriesEnabled;
	private readonly StrategyParam<bool> _shortExitsEnabled;
	private readonly StrategyParam<decimal> _longStopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _longTakeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _shortStopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _shortTakeProfitPoints;

	private readonly AdaptiveRenkoProcessor _longProcessor = new();
	private readonly AdaptiveRenkoProcessor _shortProcessor = new();

	private decimal? _longEntryPrice;
	private decimal? _shortEntryPrice;

	public AdaptiveRenkoDuplexStrategy()
	{
		_longCandleType = Param(nameof(LongCandleType), TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Long Candle Type", "Timeframe used to derive long-side signals", "Long Side");

		_shortCandleType = Param(nameof(ShortCandleType), TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Short Candle Type", "Timeframe used to derive short-side signals", "Short Side");

		_longVolatilityMode = Param(nameof(LongVolatilityMode), AdaptiveRenkoVolatilityModes.AverageTrueRange)
			.SetDisplay("Long Volatility Source", "Volatility measure controlling long Renko brick size", "Long Side");

		_shortVolatilityMode = Param(nameof(ShortVolatilityMode), AdaptiveRenkoVolatilityModes.AverageTrueRange)
			.SetDisplay("Short Volatility Source", "Volatility measure controlling short Renko brick size", "Short Side");

		_longVolatilityPeriod = Param(nameof(LongVolatilityPeriod), 10)
			.SetRange(1, 500)
			.SetDisplay("Long Volatility Period", "Lookback period for the volatility calculation", "Long Side")
			;

		_shortVolatilityPeriod = Param(nameof(ShortVolatilityPeriod), 10)
			.SetRange(1, 500)
			.SetDisplay("Short Volatility Period", "Lookback period for the volatility calculation", "Short Side")
			;

		_longSensitivity = Param(nameof(LongSensitivity), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Long Sensitivity", "Multiplier applied to volatility for long bricks", "Long Side")
			;

		_shortSensitivity = Param(nameof(ShortSensitivity), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Short Sensitivity", "Multiplier applied to volatility for short bricks", "Short Side")
			;

		_longPriceMode = Param(nameof(LongPriceMode), AdaptiveRenkoPriceModes.Close)
			.SetDisplay("Long Price Mode", "Price source used when building long bricks", "Long Side");

		_shortPriceMode = Param(nameof(ShortPriceMode), AdaptiveRenkoPriceModes.Close)
			.SetDisplay("Short Price Mode", "Price source used when building short bricks", "Short Side");

		_longMinimumBrickPoints = Param(nameof(LongMinimumBrickPoints), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Long Minimum Brick", "Minimal brick height in points for long bricks", "Long Side");

		_shortMinimumBrickPoints = Param(nameof(ShortMinimumBrickPoints), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Short Minimum Brick", "Minimal brick height in points for short bricks", "Short Side");

		_longSignalBarOffset = Param(nameof(LongSignalBarOffset), 2)
			.SetRange(0, 10)
			.SetDisplay("Long Signal Offset", "Number of closed bars to delay long signals", "Long Side");

		_shortSignalBarOffset = Param(nameof(ShortSignalBarOffset), 2)
			.SetRange(0, 10)
			.SetDisplay("Short Signal Offset", "Number of closed bars to delay short signals", "Short Side");

		_longEntriesEnabled = Param(nameof(LongEntriesEnabled), true)
			.SetDisplay("Enable Long Entries", "Allow long-side market entries", "Long Side");

		_longExitsEnabled = Param(nameof(LongExitsEnabled), true)
			.SetDisplay("Enable Long Exits", "Allow long-side exits triggered by Renko", "Long Side");

		_shortEntriesEnabled = Param(nameof(ShortEntriesEnabled), true)
			.SetDisplay("Enable Short Entries", "Allow short-side market entries", "Short Side");

		_shortExitsEnabled = Param(nameof(ShortExitsEnabled), true)
			.SetDisplay("Enable Short Exits", "Allow short-side exits triggered by Renko", "Short Side");

		_longStopLossPoints = Param(nameof(LongStopLossPoints), 1000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Long Stop Loss", "Protective stop distance in points for long trades", "Risk");

		_longTakeProfitPoints = Param(nameof(LongTakeProfitPoints), 2000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Long Take Profit", "Profit target distance in points for long trades", "Risk");

		_shortStopLossPoints = Param(nameof(ShortStopLossPoints), 1000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Short Stop Loss", "Protective stop distance in points for short trades", "Risk");

		_shortTakeProfitPoints = Param(nameof(ShortTakeProfitPoints), 2000m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Short Take Profit", "Profit target distance in points for short trades", "Risk");
	}

	/// <summary>
	/// Candle stream used to compute long-side Renko structures.
	/// </summary>
	public DataType LongCandleType
	{
		get => _longCandleType.Value;
		set => _longCandleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle stream used to compute short-side Renko structures.
	/// </summary>
	public DataType ShortCandleType
	{
		get => _shortCandleType.Value;
		set => _shortCandleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volatility mode for the long Renko stream.
	/// </summary>
	public AdaptiveRenkoVolatilityModes LongVolatilityMode
	{
		get => _longVolatilityMode.Value;
		set => _longVolatilityMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volatility mode for the short Renko stream.
	/// </summary>
	public AdaptiveRenkoVolatilityModes ShortVolatilityMode
	{
		get => _shortVolatilityMode.Value;
		set => _shortVolatilityMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lookback period for the long-side volatility indicator.
	/// </summary>
	public int LongVolatilityPeriod
	{
		get => _longVolatilityPeriod.Value;
		set => _longVolatilityPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lookback period for the short-side volatility indicator.
	/// </summary>
	public int ShortVolatilityPeriod
	{
		get => _shortVolatilityPeriod.Value;
		set => _shortVolatilityPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volatility multiplier that scales long-side bricks.
	/// </summary>
	public decimal LongSensitivity
	{
		get => _longSensitivity.Value;
		set => _longSensitivity.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volatility multiplier that scales short-side bricks.
	/// </summary>
	public decimal ShortSensitivity
	{
		get => _shortSensitivity.Value;
		set => _shortSensitivity.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price source used while building long bricks.
	/// </summary>
	public AdaptiveRenkoPriceModes LongPriceMode
	{
		get => _longPriceMode.Value;
		set => _longPriceMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price source used while building short bricks.
	/// </summary>
	public AdaptiveRenkoPriceModes ShortPriceMode
	{
		get => _shortPriceMode.Value;
		set => _shortPriceMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimal brick height for the long Renko stream (expressed in points).
	/// </summary>
	public decimal LongMinimumBrickPoints
	{
		get => _longMinimumBrickPoints.Value;
		set => _longMinimumBrickPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimal brick height for the short Renko stream (expressed in points).
	/// </summary>
	public decimal ShortMinimumBrickPoints
	{
		get => _shortMinimumBrickPoints.Value;
		set => _shortMinimumBrickPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of closed bars to wait before using a long-side signal.
	/// </summary>
	public int LongSignalBarOffset
	{
		get => _longSignalBarOffset.Value;
		set => _longSignalBarOffset.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of closed bars to wait before using a short-side signal.
	/// </summary>
	public int ShortSignalBarOffset
	{
		get => _shortSignalBarOffset.Value;
		set => _shortSignalBarOffset.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables long-side entries.
	/// </summary>
	public bool LongEntriesEnabled
	{
		get => _longEntriesEnabled.Value;
		set => _longEntriesEnabled.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables Renko-driven exits for long positions.
	/// </summary>
	public bool LongExitsEnabled
	{
		get => _longExitsEnabled.Value;
		set => _longExitsEnabled.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables short-side entries.
	/// </summary>
	public bool ShortEntriesEnabled
	{
		get => _shortEntriesEnabled.Value;
		set => _shortEntriesEnabled.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enables Renko-driven exits for short positions.
	/// </summary>
	public bool ShortExitsEnabled
	{
		get => _shortExitsEnabled.Value;
		set => _shortExitsEnabled.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance for long positions expressed in indicator points.
	/// </summary>
	public decimal LongStopLossPoints
	{
		get => _longStopLossPoints.Value;
		set => _longStopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance for long positions expressed in indicator points.
	/// </summary>
	public decimal LongTakeProfitPoints
	{
		get => _longTakeProfitPoints.Value;
		set => _longTakeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance for short positions expressed in indicator points.
	/// </summary>
	public decimal ShortStopLossPoints
	{
		get => _shortStopLossPoints.Value;
		set => _shortStopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance for short positions expressed in indicator points.
	/// </summary>
	public decimal ShortTakeProfitPoints
	{
		get => _shortTakeProfitPoints.Value;
		set => _shortTakeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		if (Security == null)
			yield break;

		yield return (Security, LongCandleType);

		if (ShortCandleType != LongCandleType)
			yield return (Security, ShortCandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_longProcessor.Reset();
		_shortProcessor.Reset();
		_longEntryPrice = null;
		_shortEntryPrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_longProcessor.Reset();
		_shortProcessor.Reset();
		_longEntryPrice = null;
		_shortEntryPrice = null;

		var longIndicator = CreateVolatilityIndicator(LongVolatilityMode, LongVolatilityPeriod);
		var longSubscription = SubscribeCandles(LongCandleType);
		longSubscription.BindEx(longIndicator, ProcessLongCandle);

		var shortIndicator = CreateVolatilityIndicator(ShortVolatilityMode, ShortVolatilityPeriod);

		if (ShortCandleType == LongCandleType)
		{
			longSubscription.BindEx(shortIndicator, ProcessShortCandle);
			longSubscription.Start();
		}
		else
		{
			longSubscription.Start();
			var shortSubscription = SubscribeCandles(ShortCandleType);
			shortSubscription.BindEx(shortIndicator, ProcessShortCandle);
			shortSubscription.Start();
		}
	}

	private void ProcessLongCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue volatilityValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		ManageLongRisk(candle);

		if (!volatilityValue.IsFinal)
			return;

		var step = GetPriceStep();
		var volatility = volatilityValue.ToDecimal();
		var snapshot = _longProcessor.Process(candle, volatility, LongSensitivity, LongMinimumBrickPoints, LongPriceMode, LongSignalBarOffset, step);

		if (snapshot == null)
			return;

		var signal = _longProcessor.GetSnapshot(LongSignalBarOffset);
		if (signal == null)
			return;

		if (LongExitsEnabled && Position > 0 && signal.Value.Trend == RenkoTrends.Down)
		{
			TryCloseLong("Adaptive Renko bearish reversal", candle);
		}

		if (LongEntriesEnabled && signal.Value.Trend == RenkoTrends.Up)
		{
			TryOpenLong(candle, signal.Value);
		}
	}

	private void ProcessShortCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue volatilityValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		ManageShortRisk(candle);

		if (!volatilityValue.IsFinal)
			return;

		var step = GetPriceStep();
		var volatility = volatilityValue.ToDecimal();
		var snapshot = _shortProcessor.Process(candle, volatility, ShortSensitivity, ShortMinimumBrickPoints, ShortPriceMode, ShortSignalBarOffset, step);

		if (snapshot == null)
			return;

		var signal = _shortProcessor.GetSnapshot(ShortSignalBarOffset);
		if (signal == null)
			return;

		if (ShortExitsEnabled && Position < 0 && signal.Value.Trend == RenkoTrends.Up)
		{
			TryCloseShort("Adaptive Renko bullish reversal", candle);
		}

		if (ShortEntriesEnabled && signal.Value.Trend == RenkoTrends.Down)
		{
			TryOpenShort(candle, signal.Value);
		}
	}

	private void ManageLongRisk(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position <= 0)
		{
			_longEntryPrice = null;
			return;
		}

		if (_longEntryPrice == null)
			_longEntryPrice = candle.ClosePrice;

		var step = GetPriceStep();

		if (LongStopLossPoints > 0m)
		{
			var stopDistance = LongStopLossPoints * step;
			if (stopDistance > 0m && candle.LowPrice <= _longEntryPrice.Value - stopDistance)
			{
				TryCloseLong("Long stop loss reached", candle);
				return;
			}
		}

		if (LongTakeProfitPoints > 0m)
		{
			var targetDistance = LongTakeProfitPoints * step;
			if (targetDistance > 0m && candle.HighPrice >= _longEntryPrice.Value + targetDistance)
			{
				TryCloseLong("Long take profit reached", candle);
			}
		}
	}

	private void ManageShortRisk(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position >= 0)
		{
			_shortEntryPrice = null;
			return;
		}

		if (_shortEntryPrice == null)
			_shortEntryPrice = candle.ClosePrice;

		var step = GetPriceStep();

		if (ShortStopLossPoints > 0m)
		{
			var stopDistance = ShortStopLossPoints * step;
			if (stopDistance > 0m && candle.HighPrice >= _shortEntryPrice.Value + stopDistance)
			{
				TryCloseShort("Short stop loss reached", candle);
				return;
			}
		}

		if (ShortTakeProfitPoints > 0m)
		{
			var targetDistance = ShortTakeProfitPoints * step;
			if (targetDistance > 0m && candle.LowPrice <= _shortEntryPrice.Value - targetDistance)
			{
				TryCloseShort("Short take profit reached", candle);
			}
		}
	}

	private void TryOpenLong(ICandleMessage candle, RenkoSnapshot signal)
	{
		if (Position > 0)
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);
		if (volume <= 0m)
		{
			LogWarning("Volume must be positive to open a long position.");
			return;
		}

		BuyMarket(volume);
		_longEntryPrice = candle.ClosePrice;
		_shortEntryPrice = null;
		LogInfo($"Long entry triggered. Trend level: {signal.Support?.ToString("F5") ?? "n/a"}.");
	}

	private void TryOpenShort(ICandleMessage candle, RenkoSnapshot signal)
	{
		if (Position < 0)
			return;

		var volume = Volume + Math.Abs(Position);
		if (volume <= 0m)
		{
			LogWarning("Volume must be positive to open a short position.");
			return;
		}

		SellMarket(volume);
		_shortEntryPrice = candle.ClosePrice;
		_longEntryPrice = null;
		LogInfo($"Short entry triggered. Trend level: {signal.Resistance?.ToString("F5") ?? "n/a"}.");
	}

	private void TryCloseLong(string reason, ICandleMessage candle)
	{
		if (Position <= 0)
		{
			_longEntryPrice = null;
			return;
		}

		SellMarket(Math.Abs(Position));
		_longEntryPrice = null;
		LogInfo($"Long exit: {reason} at {candle.ClosePrice:F5}.");
	}

	private void TryCloseShort(string reason, ICandleMessage candle)
	{
		if (Position >= 0)
		{
			_shortEntryPrice = null;
			return;
		}

		BuyMarket(Math.Abs(Position));
		_shortEntryPrice = null;
		LogInfo($"Short exit: {reason} at {candle.ClosePrice:F5}.");
	}

	private static IIndicator CreateVolatilityIndicator(AdaptiveRenkoVolatilityModes mode, int period)
	{
		return mode switch
		{
			AdaptiveRenkoVolatilityModes.AverageTrueRange => new AverageTrueRange { Length = period },
			AdaptiveRenkoVolatilityModes.StandardDeviation => new StandardDeviation { Length = period },
			_ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(mode), mode, "Unsupported volatility mode"),
		};
	}

	private decimal GetPriceStep()
	{
		var security = Security;
		if (security == null)
			return 1m;

		if (security.PriceStep != null && security.PriceStep.Value > 0m)
			return security.PriceStep.Value;

		return 1m;
	}

	private enum RenkoTrends
	{
		None = 0,
		Up = 1,
		Down = -1
	}

	private readonly struct RenkoSnapshot
	{
		public RenkoSnapshot(DateTimeOffset time, RenkoTrends trend, decimal? support, decimal? resistance)
		{
			Time = time;
			Trend = trend;
			Support = support;
			Resistance = resistance;
		}

		public DateTimeOffset Time { get; }

		public RenkoTrends Trend { get; }

		public decimal? Support { get; }

		public decimal? Resistance { get; }
	}

	private sealed class AdaptiveRenkoProcessor : IEquatable<AdaptiveRenkoProcessor>
	{
		private readonly List<RenkoSnapshot> _history = new();
		private bool _initialized;
		private decimal _up;
		private decimal _down;
		private decimal _brick;
		private RenkoTrends _trend;

		public RenkoSnapshot? Process(ICandleMessage candle, decimal volatility, decimal sensitivity, decimal minimumBrickPoints, AdaptiveRenkoPriceModes priceMode, int signalOffset, decimal step)
		{
			var (high, low) = priceMode == AdaptiveRenkoPriceModes.Close
				? (candle.ClosePrice, candle.ClosePrice)
				: (candle.HighPrice, candle.LowPrice);

			var minBrick = Math.Max(minimumBrickPoints * step, 0m);

			if (!_initialized)
			{
				var range = Math.Max(high - low, 0m);
				var initialBrick = Math.Max(sensitivity * range, minBrick);

				_up = high;
				_down = low;
				_brick = initialBrick > 0m ? initialBrick : minBrick;
				_trend = RenkoTrends.None;
				_initialized = true;

				var initialSnapshot = new RenkoSnapshot(GetCandleTime(candle), RenkoTrends.None, null, null);
				AppendSnapshot(initialSnapshot, signalOffset);
				return initialSnapshot;
			}

			var up = _up;
			var down = _down;
			var brick = _brick > 0m ? _brick : minBrick;
			var trend = _trend;

			var adjustedBrick = Math.Max(sensitivity * Math.Abs(volatility), minBrick);
			if (adjustedBrick <= 0m)
				adjustedBrick = minBrick;

			if (brick <= 0m)
				brick = adjustedBrick > 0m ? adjustedBrick : minBrick;

			if (high > up + brick)
			{
				if (brick > 0m)
				{
					var diff = high - up;
					var bricks = Math.Floor(diff / brick);
					if (bricks < 1m)
						bricks = 1m;
					up += bricks * brick;
				}
				else
				{
					up = high;
				}

				brick = adjustedBrick;
				down = up - brick;
			}

			if (low < down - brick)
			{
				if (brick > 0m)
				{
					var diff = down - low;
					var bricks = Math.Floor(diff / brick);
					if (bricks < 1m)
						bricks = 1m;
					down -= bricks * brick;
				}
				else
				{
					down = low;
				}

				brick = adjustedBrick;
				up = down + brick;
			}

			if (_up < up)
				trend = RenkoTrends.Up;

			if (_down > down)
				trend = RenkoTrends.Down;

			_up = up;
			_down = down;
			_brick = brick;
			_trend = trend;

			var support = trend == RenkoTrends.Up ? down - brick : (decimal?)null;
			var resistance = trend == RenkoTrends.Down ? up + brick : (decimal?)null;

			var snapshot = new RenkoSnapshot(GetCandleTime(candle), trend, support, resistance);
			AppendSnapshot(snapshot, signalOffset);
			return snapshot;
		}

		public RenkoSnapshot? GetSnapshot(int shift)
		{
			if (shift < 0)
				shift = 0;

			var index = _history.Count - 1 - shift;
			if (index < 0)
				return null;

			return _history[index];
		}

		public void Reset()
		{
			_history.Clear();
			_initialized = false;
			_up = 0m;
			_down = 0m;
			_brick = 0m;
			_trend = RenkoTrends.None;
		}

		public bool Equals(AdaptiveRenkoProcessor other)
		{
			if (ReferenceEquals(null, other))
				return false;

			if (ReferenceEquals(this, other))
				return true;

			if (_initialized != other._initialized ||
				_up != other._up ||
				_down != other._down ||
				_brick != other._brick ||
				_trend != other._trend ||
				_history.Count != other._history.Count)
				return false;

			for (var i = 0; i < _history.Count; i++)
			{
				if (!_history[i].Equals(other._history[i]))
					return false;
			}

			return true;
		}

		public override bool Equals(object obj)
			=> obj is AdaptiveRenkoProcessor other && Equals(other);

		public override int GetHashCode()
		{
			var hash = HashCode.Combine(_initialized, _up, _down, _brick, _trend, _history.Count);

			foreach (var item in _history)
				hash = HashCode.Combine(hash, item);

			return hash;
		}

		private void AppendSnapshot(RenkoSnapshot snapshot, int signalOffset)
		{
			_history.Add(snapshot);
			var maxHistory = Math.Max(signalOffset + 3, 8);
			var overflow = _history.Count - maxHistory;
			if (overflow > 0)
				_history.RemoveRange(0, overflow);
		}

		private static DateTimeOffset GetCandleTime(ICandleMessage candle)
		{
			if (candle.CloseTime != default)
				return candle.CloseTime;

			return candle.ServerTime;
		}
	}

	public enum AdaptiveRenkoVolatilityModes
	{
		AverageTrueRange,
		StandardDeviation
	}

	public enum AdaptiveRenkoPriceModes
	{
		HighLow,
		Close
	}
}