Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Probe

Обзор

Стратегия Probe повторяет работу советника MetaTrader 5 «Probe» в рамках высокоуровневого API StockSharp. Она отслеживает индикатор Commodity Channel Index (CCI) на настраиваемом таймфрейме и реагирует, когда осциллятор выходит за пределы симметричного канала. При пробое стратегия размещает стоп-заявку на расстоянии в пунктах от текущей цены, чтобы поймать продолжение импульса и одновременно ограничить риск с помощью фиксированных и трейлинг-стопов.

Логика торговли

  1. Строятся свечи выбранного таймфрейма и рассчитывается CCI с заданным периодом.
  2. Сохраняются предыдущие и текущие значения CCI для отслеживания выхода индикатора за нижнюю или верхнюю границу канала.
  3. Если CCI пересекает уровень -CCI Channel снизу вверх, создаётся стоп-заявка на покупку выше последней цены закрытия на расстоянии Indent (pips).
  4. Если CCI пересекает уровень +CCI Channel сверху вниз, выставляется стоп-заявка на продажу ниже последней цены закрытия на то же количество пунктов.
  5. В системе одновременно может находиться только одна отложенная стоп-заявка. При появлении новой заявки противоположного направления предыдущая отменяется, а повторные сигналы игнорируются до её исполнения или отмены.

Управление заявками

  • Отложенные стоп-заявки отменяются, если рынок уходит от цены активации дальше чем на 1.5 * Indent (pips). Это предотвращает зависание неактуальных ордеров при затухании импульса.
  • После срабатывания стоп-заявки стратегия фиксирует цену исполнения как цену входа и немедленно отменяет противоположные отложенные ордера.

Управление рисками

  • Начальный стоп-лосс вычисляется из параметра Stop Loss (pips) и контролируется внутри стратегии. При достижении стопа позиция закрывается рыночным ордером.
  • Трейлинг-стоп активируется, когда плавающая прибыль превышает сумму Trailing Stop (pips) + Trailing Step (pips). После этого уровень стопа сдвигается, фиксируя прибыль и соблюдая минимальную дистанцию.
  • Все расстояния в пунктах автоматически подстраиваются под трёх- и пятизнаковые котировки за счёт масштабирования шага цены инструмента.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм, по которому строятся свечи и рассчитывается CCI.
CciLength Период усреднения индикатора CCI.
CciChannelLevel Абсолютный уровень CCI, формирующий границы пробойного канала.
IndentPips Расстояние в пунктах от последней цены закрытия до цены выставления стоп-заявки.
StopLossPips Размер защитного стоп-лосса в пунктах.
TrailingStopPips Минимальная прибыль в пунктах, необходимая для включения трейлинг-стопа.
TrailingStepPips Дополнительная прибыль в пунктах перед очередным сдвигом трейлинг-стопа.

Примечания

  • Объём сделки задаётся через свойство Volume базового класса стратегии.
  • Логика рассчитана на работу в режиме неттинга с единственной позицией, что соответствует исходному советнику.
  • При наличии области графика отображаются свечи, индикатор CCI и совершённые сделки.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Probe CCI breakout strategy converted from the original MetaTrader 5 expert advisor.
/// Listens for Commodity Channel Index threshold crossovers and enters with market orders.
/// </summary>
public class ProbeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciChannelLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStepPips;

	private decimal? _previousCci;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal _pipSize;

	public ProbeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe used for indicator calculations", "General");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "Averaging period of the Commodity Channel Index", "Indicators");

		_cciChannelLevel = Param(nameof(CciChannelLevel), 120m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Channel", "Absolute CCI level used as the channel boundary", "Indicators");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 50m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Protective stop loss distance expressed in pips", "Risk");

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Minimum profit required before trailing activates", "Risk");

		_trailingStepPips = Param(nameof(TrailingStepPips), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Step (pips)", "Additional profit required before the stop is moved again", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public decimal CciChannelLevel
	{
		get => _cciChannelLevel.Value;
		set => _cciChannelLevel.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	public decimal TrailingStepPips
	{
		get => _trailingStepPips.Value;
		set => _trailingStepPips.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousCci = null;
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipSize = CalculatePipSize();
		_previousCci = null;
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_pipSize <= 0m)
			_pipSize = CalculatePipSize();

		// Manage existing position (stop loss / trailing)
		var exited = ManagePosition(candle);
		if (exited)
		{
			_previousCci = cciValue;
			return;
		}

		// Check for CCI crossover signals
		if (_previousCci.HasValue && Position == 0m)
		{
			var channel = CciChannelLevel;
			var lower = -channel;

			// CCI crosses up from below -channel -> buy signal
			var crossUp = _previousCci.Value < lower && cciValue > lower;
			// CCI crosses down from above +channel -> sell signal
			var crossDown = _previousCci.Value > channel && cciValue < channel;

			if (crossUp)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;

				var stopDistance = StopLossPips * _pipSize;
				_stopPrice = stopDistance > 0m ? candle.ClosePrice - stopDistance : null;
			}
			else if (crossDown)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;

				var stopDistance = StopLossPips * _pipSize;
				_stopPrice = stopDistance > 0m ? candle.ClosePrice + stopDistance : null;
			}
		}

		_previousCci = cciValue;
	}

	private bool ManagePosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position == 0m)
		{
			_entryPrice = null;
			_stopPrice = null;
			return false;
		}

		var trailingStop = TrailingStopPips * _pipSize;
		var trailingStep = TrailingStepPips * _pipSize;

		if (Position > 0m)
		{
			if (_entryPrice == null)
				_entryPrice = candle.ClosePrice;

			// Check stop loss
			if (_stopPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopPrice.Value)
			{
				SellMarket();
				ResetTradeState();
				return true;
			}

			// Trailing stop logic
			if (TrailingStopPips > 0m && trailingStop > 0m && _entryPrice.HasValue)
			{
				var profit = candle.ClosePrice - _entryPrice.Value;
				var threshold = trailingStop + trailingStep;

				if (profit > threshold)
				{
					var desiredStop = candle.ClosePrice - trailingStop;
					if (!_stopPrice.HasValue || desiredStop > _stopPrice.Value)
						_stopPrice = desiredStop;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0m)
		{
			if (_entryPrice == null)
				_entryPrice = candle.ClosePrice;

			// Check stop loss
			if (_stopPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopPrice.Value)
			{
				BuyMarket();
				ResetTradeState();
				return true;
			}

			// Trailing stop logic
			if (TrailingStopPips > 0m && trailingStop > 0m && _entryPrice.HasValue)
			{
				var profit = _entryPrice.Value - candle.ClosePrice;
				var threshold = trailingStop + trailingStep;

				if (profit > threshold)
				{
					var desiredStop = candle.ClosePrice + trailingStop;
					if (!_stopPrice.HasValue || desiredStop < _stopPrice.Value)
						_stopPrice = desiredStop;
				}
			}
		}

		return false;
	}

	private void ResetTradeState()
	{
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step <= 0m)
			return 0.01m;

		return step;
	}
}