Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия eInTradePanel

Стратегия eInTradePanel автоматизирует работу одноимённой панели из MetaTrader. Она поддерживает все восемь режимов подачи заявок (рыночные, стоп, лимит и стоп-лимит на покупку и продажу), автоматически рассчитывает уровни срабатывания, входа, стоп-лосса и тейк-профита по текущему спреду и волатильности (ATR). Сопровождающие ордера реализованы через контроль свечей, поэтому решение корректно работает даже при отсутствии нативной поддержки SL/TP у брокера или источника данных.

Ключевые особенности

  • Режимы входа – доступны Buy, Sell, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit и Buy/Sell Stop-Limit. Стоп-лимит заявки «вооружаются» при достижении триггерного уровня и затем размещают лимитную цену входа.
  • Динамические расстояния – все отступы пропорциональны максимуму между фактическим спредом и синтетическим спредом на основе ATR (ATR × AtrFactor). При отсутствии данных ATR используется настраиваемое базовое количество тиков.
  • Адаптация к волатильности – период ATR совпадает с оригинальной панелью (55), поэтому размеры уровней реагируют на смену рыночного режима без дополнительной настройки.
  • Истечение заявок – необязательное время жизни (по умолчанию минимум 11 минут) автоматически отменяет «забытые» отложенные ордера.
  • Управление рисками – каждую закрытую свечу стратегия проверяет на пробой стопа или цели и закрывает позицию рыночной заявкой при нарушении уровня.
  • Учёт котировок – подписка на стакан обновляет лучшую цену Bid/Ask; при её отсутствии используется цена закрытия свечи.

Параметры

Имя Описание
Volume Объём сделки.
Mode Режим входа (рыночный, стоп, лимит, стоп-лимит).
Candle Type Тип свечей для ATR и логики выхода.
Base Ticks Минимальный отступ в тиках при отсутствии ATR.
Pending Multiplier Множитель для отложенных уровней.
Trigger Multiplier Дополнительный множитель для триггера стоп-лимита.
Stop Multiplier Множитель для стоп-лосса (0 – отключить).
Take Multiplier Множитель для тейк-профита (0 – отключить).
Use ATR Включить масштабирование расстояний по ATR.
ATR Factor Доля ATR, используемая как оценка спреда.
Expiration Время жизни отложенной заявки в минутах (0 – GTC).
Min Expiration Минимально допустимое время жизни, аналог панельного ограничения.

Логика работы

  1. Подготовка данных – подписка на выбранные свечи и расчёт ATR(55), обновление лучшего Bid/Ask через стакан.
  2. Расчёт расстояний – по завершённой свече вычисляются базовый размер в тиках, уровни отложенных заявок, стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с выбранным режимом.
  3. Выставление ордеров –
    • Рыночные режимы исполняются при первой же закрытой свече, когда нет открытых позиций.
    • Стоп и лимит создают соответствующие отложенные заявки и, при необходимости, отменяются по истечении заданного времени.
    • Стоп-лимит отслеживает достижение триггера по High/Low свечи и после этого размещает лимитную заявку на вход.
  4. Сопровождение позиции – при открытой позиции контролируются пробои стопа и цели по свечам; при достижении уровней позиция закрывается рыночным ордером.
  5. Сброс состояния – при отсутствии позиции и активных ордеров уровни пересчитываются заново для следующей сделки.

Таким образом стратегия повторяет функциональность ручной панели, но полностью интегрирована в высокоуровневый API StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EInTradePanel strategy. Uses ATR breakout for entries.
/// </summary>
public class EInTradePanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevAtr;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal Multiplier { get => _multiplier.Value; set => _multiplier.Value = value; }

	public EInTradePanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 1.5m).SetDisplay("Multiplier", "ATR multiplier for breakout", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
		_prevAtr = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = null; _prevAtr = null;
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, atr); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevClose = candle.ClosePrice; _prevAtr = atrVal; return; }
		if (_prevClose == null || _prevAtr == null) { _prevClose = candle.ClosePrice; _prevAtr = atrVal; return; }
		var threshold = _prevAtr.Value * Multiplier;
		var diff = candle.ClosePrice - _prevClose.Value;
		if (diff > threshold && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (diff < -threshold && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevClose = candle.ClosePrice; _prevAtr = atrVal;
	}
}