Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Twenty 200 Pips

Обзор

Стратегия повторяет логику советника 20/200 pips для MQL5. Она анализирует часовые свечи и сравнивает два исторических значения цены открытия (Open[t1] и Open[t2]). Если разница между ними превышает заданный порог в заданный час, стратегия совершает единственную сделку за день и опирается на фиксированные уровни тейк-профита и стоп-лосса.

Торговая логика

  1. Оформляется подписка на свечи (по умолчанию 1 час) и цена открытия подаётся на два индикатора Shift, чтобы получить значения Open[t1] и Open[t2] без хранения массивов.
  2. На каждой завершённой свече флаг «можно торговать» сбрасывается в true, когда текущий час становится больше настроенного. Это имитирует ежедневный сброс во изначальном советнике.
  3. Когда час совпадает с параметром TradeHour, позиция отсутствует, а флаг разрешения установлен, сравниваются сохранённые открытия:
    • Если Open[t1] > Open[t2] + delta, отправляется рыночная заявка на продажу.
    • Если Open[t1] + delta < Open[t2], отправляется рыночная заявка на покупку.
  4. После отправки заявки стратегия запрещает новые входы до следующего сброса. Защитные тейк-профит и стоп-лосс выставляются через StartProtection.

Параметры

  • TakeProfit – расстояние до тейк-профита в пунктах цены (по умолчанию 200).
  • StopLoss – расстояние до стоп-лосса в пунктах цены (по умолчанию 2000).
  • TradeHour – час суток, в который выполняется проверка условий входа (по умолчанию 18).
  • FirstOffset – индекс более старой цены открытия (Open[t1] в исходнике, по умолчанию 7).
  • SecondOffset – индекс более новой цены открытия (Open[t2], по умолчанию 2).
  • DeltaPoints – минимальная разница между открытиями для открытия сделки (по умолчанию 70).
  • Volume – объём рыночных заявок (по умолчанию 0.1).
  • CandleType – тип свечей для расчётов (по умолчанию часовые).

Особенности реализации

  • Индикаторы Shift обрабатываются вручную, что избавляет от собственных коллекций и соблюдает требования по стилю.
  • StartProtection вызывается один раз в OnStarted, что имитирует фиксацию тейк-профита и стоп-лосса, прописанную в MQL-версии.
  • В код добавлены комментарии на английском языке, как требует инструкция.
  • За один день допускается только одна сделка: флаг _canTrade очищается после входа и восстанавливается только после прохождения настроенного часа.

Использование

  1. Запустите стратегию на нужном инструменте и настройте параметры под специфику рынка.
  2. Убедитесь, что у инструмента корректно задан шаг цены (PriceStep), поскольку он используется для перевода пунктов в абсолютное значение.
  3. После запуска стратегия ждёт наступления заданного часа и анализирует первую завершённую свечу, чтобы принять решение о входе.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Daily breakout strategy derived from the "20/200 pips" MQL5 expert.
/// Compares open prices from different bar offsets and trades the breakout.
/// </summary>
public class Twenty200PipsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<int> _firstOffset;
	private readonly StrategyParam<int> _secondOffset;
	private readonly StrategyParam<int> _deltaPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _opens = new();
	private decimal _pointValue;

	public int TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	public int StopLoss
	{
		get => _stopLoss.Value;
		set => _stopLoss.Value = value;
	}

	public int FirstOffset
	{
		get => _firstOffset.Value;
		set => _firstOffset.Value = value;
	}

	public int SecondOffset
	{
		get => _secondOffset.Value;
		set => _secondOffset.Value = value;
	}

	public int DeltaPoints
	{
		get => _deltaPoints.Value;
		set => _deltaPoints.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public Twenty200PipsStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (points)", "Take profit distance in points", "Risk")
			.SetOptimize(50, 500, 50);

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 2000)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss (points)", "Stop loss distance in points", "Risk")
			.SetOptimize(200, 4000, 100);

		_firstOffset = Param(nameof(FirstOffset), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("First Offset", "Older bar index", "Signal")
			.SetOptimize(1, 12, 1);

		_secondOffset = Param(nameof(SecondOffset), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Second Offset", "Newer bar index", "Signal")
			.SetOptimize(1, 6, 1);

		_deltaPoints = Param(nameof(DeltaPoints), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Delta (points)", "Minimum difference between opens", "Signal")
			.SetOptimize(10, 200, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_opens.Clear();
		_pointValue = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pointValue = Security?.PriceStep ?? 1m;
		if (_pointValue <= 0m)
			_pointValue = 1m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfit * _pointValue, UnitTypes.Absolute),
			stopLoss: new Unit(StopLoss * _pointValue, UnitTypes.Absolute),
			useMarketOrders: true);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_opens.Add(candle.OpenPrice);

		var maxOffset = Math.Max(FirstOffset, SecondOffset);
		if (_opens.Count <= maxOffset)
			return;

		// Keep buffer limited
		if (_opens.Count > maxOffset + 100)
			_opens.RemoveRange(0, _opens.Count - maxOffset - 50);

		if (Position != 0)
			return;

		var openFirst = _opens[_opens.Count - 1 - FirstOffset];
		var openSecond = _opens[_opens.Count - 1 - SecondOffset];
		var threshold = DeltaPoints * _pointValue;

		if (openFirst > openSecond + threshold)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (openFirst + threshold < openSecond)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}