Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp XPeriod Candle

Стратегия представляет собой порт MQL5-советника Exp_XPeriodCandle на платформу StockSharp. Индикатор XPeriodCandle пересобран средствами высокоуровневого API, а входы и выходы строятся на смене "цвета" свечей.

Идея

  • Выполняется сглаживание открытий, максимумов, минимумов и закрытий каждой завершённой свечи с настраиваемым типом усреднения.
  • Цвет свечи определяется по соотношению сглажённых открытия и закрытия: закрытие ≥ открытие — бычья свеча, иначе медвежья.
  • Сравнение цветов двух последних завершённых свечей (смещение задаётся параметром) позволяет фиксировать развороты и формировать сигналы.
  • При появлении нового сигнала стратегия может закрывать встречные позиции и применять защитные стопы/тейк-профиты, заданные в пунктах.

Особенности реализации

  • Непосредственно поддерживаются усреднения Simple, Exponential, Smoothed (RMA) и Linear Weighted. Для режимов JJMA/JurX/Parabolic/T3/VIDYA/AMA, отсутствующих в StockSharp, используется экспоненциальная аппроксимация, что явно отмечено в коде и документации.
  • Очереди последних Period сглаженных максимумов и минимумов сохраняют диапазон цен в духе оригинального индикатора.
  • До накопления достаточной истории торговля не начинается; при готовности стратегия устанавливает IsFormed, что совместимо с фильтрами бэктестера StockSharp.
  • Преобразование скользящего допуска по цене, стоп-лосса и тейк-профита выполняется через шаг цены инструмента, при его отсутствии берётся указанное количество пунктов.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм анализируемых свечей.
Period Глубина окна сглаживания (аналог периода индикатора).
SmoothingMethods Тип сглаживания для всех OHLC. Неподдерживаемые варианты возвращаются к EMA.
SmoothingLength Длина окна для сглаживания.
SmoothingPhase Фазовый параметр (оставлен для совместимости с исходным алгоритмом).
SignalBar Номер завершённой свечи, участвующей в анализе (1 = предыдущая, как в оригинале).
EnableLongEntry / EnableShortEntry Разрешение на открытие длинных/коротких позиций.
EnableLongExit / EnableShortExit Закрытие существующих позиций при противоположных сигналах.
StopLossPoints / TakeProfitPoints Расстояние защитных стопов в пунктах; 0 отключает защиту.
SlippagePoints Допустимое отклонение цены исполнения рыночных ордеров.

Правила торговли

  1. Сгладить текущую завершённую свечу и обновить историю её цветов.
  2. При наличии данных для SignalBar:
    • Если более старая свеча была бычьей (цвет < 1), а более новая — небычьей (цвет > 0), открываем лонг (если разрешено) и при необходимости закрываем шорт.
    • Если более старая свеча была медвежьей (цвет > 1), а более новая — немедвежьей (цвет < 2), открываем шорт (если разрешено) и при необходимости закрываем лонг.
  3. Размер позиции задаётся параметром Volume; при развороте противоположные позиции закрываются прежде, чем открывать новую.
  4. StartProtection автоматически выставляет стоп-лосс и тейк-профит на основе указанных пунктов.

Примечания

  • Оригинальный код использует библиотеку SmoothAlgorithms.mqh. В StockSharp нет прямых аналогов JJMA/JurX/T3 и др., поэтому в портированной версии для этих режимов применяется EMA с соответствующим пояснением.
  • Значения по умолчанию полностью повторяют MQL-реализацию, что облегчает перенос оптимизаций и сравнительный анализ.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

	namespace StockSharp.Samples.Strategies;

	public class ExpXPeriodCandleStrategy : Strategy
	{
		public enum SmoothingMethods
		{
			Simple,
			Exponential,
			Smoothed,
			LinearWeighted,
			JurikLike,
			JurxLike,
			ParabolicLike,
			TillsonT3Like,
			VidyaLike,
			AdaptiveLike
		}

		private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
		private readonly StrategyParam<int> _period;
		private readonly StrategyParam<SmoothingMethods> _smoothingMethod;
		private readonly StrategyParam<int> _smoothingLength;
		private readonly StrategyParam<int> _smoothingPhase;
		private readonly StrategyParam<int> _signalBar;
		private readonly StrategyParam<bool> _enableLongEntry;
		private readonly StrategyParam<bool> _enableShortEntry;
		private readonly StrategyParam<bool> _enableLongExit;
		private readonly StrategyParam<bool> _enableShortExit;
		private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
		private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
		private readonly StrategyParam<int> _slippagePoints;

		private Smoother _openSmoother;
		private Smoother _highSmoother;
		private Smoother _lowSmoother;
		private Smoother _closeSmoother;

		private readonly List<int> _colorHistory = new();
		private readonly Queue<decimal> _smoothedHighs = new();
		private readonly Queue<decimal> _smoothedLows = new();

		public ExpXPeriodCandleStrategy()
		{
			_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
				.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used for calculations", "General");

			_period = Param(nameof(Period), 5)
				.SetGreaterThanZero()
				.SetDisplay("Smoothing Window", "Depth of the price smoothing window", "Indicator")
				;

			_smoothingMethod = Param(nameof(SmoothingMethods), SmoothingMethods.JurikLike)
				.SetDisplay("Smoothing Method", "Type of moving average approximation", "Indicator");

			_smoothingLength = Param(nameof(SmoothingLength), 3)
				.SetGreaterThanZero()
				.SetDisplay("Smoothing Length", "Length used by the smoother", "Indicator")
				;

			_smoothingPhase = Param(nameof(SmoothingPhase), 100)
				.SetDisplay("Smoothing Phase", "Phase parameter for adaptive smoothers", "Indicator");

			_signalBar = Param(nameof(SignalBar), 1)
				.SetGreaterThanZero()
				.SetDisplay("Signal Shift", "Which completed candle to evaluate", "Trading");

			_enableLongEntry = Param(nameof(EnableLongEntry), true)
				.SetDisplay("Enable Long Entry", "Allow opening buy positions", "Trading");

			_enableShortEntry = Param(nameof(EnableShortEntry), true)
				.SetDisplay("Enable Short Entry", "Allow opening sell positions", "Trading");

			_enableLongExit = Param(nameof(EnableLongExit), true)
				.SetDisplay("Close Longs On Opposite", "Close long positions on opposite signals", "Trading");

			_enableShortExit = Param(nameof(EnableShortExit), true)
				.SetDisplay("Close Shorts On Opposite", "Close short positions on opposite signals", "Trading");

			_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 1000)
				.SetNotNegative()
				.SetDisplay("Stop Loss (pts)", "Protective stop loss in price points", "Risk");

			_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 2000)
				.SetNotNegative()
				.SetDisplay("Take Profit (pts)", "Protective take profit in price points", "Risk");

			_slippagePoints = Param(nameof(SlippagePoints), 10)
				.SetNotNegative()
				.SetDisplay("Slippage (pts)", "Allowed slippage in price points", "Trading");
		}

		public DataType CandleType
		{
			get => _candleType.Value;
			set => _candleType.Value = value;
		}

		public int Period
		{
			get => _period.Value;
			set => _period.Value = value;
		}

		public SmoothingMethods Smoothing
		{
			get => _smoothingMethod.Value;
			set => _smoothingMethod.Value = value;
		}

		public int SmoothingLength
		{
			get => _smoothingLength.Value;
			set => _smoothingLength.Value = value;
		}

		public int SmoothingPhase
		{
			get => _smoothingPhase.Value;
			set => _smoothingPhase.Value = value;
		}

		public int SignalBar
		{
			get => _signalBar.Value;
			set => _signalBar.Value = value;
		}

		public bool EnableLongEntry
		{
			get => _enableLongEntry.Value;
			set => _enableLongEntry.Value = value;
		}

		public bool EnableShortEntry
		{
			get => _enableShortEntry.Value;
			set => _enableShortEntry.Value = value;
		}

		public bool EnableLongExit
		{
			get => _enableLongExit.Value;
			set => _enableLongExit.Value = value;
		}

		public bool EnableShortExit
		{
			get => _enableShortExit.Value;
			set => _enableShortExit.Value = value;
		}

		public int StopLossPoints
		{
			get => _stopLossPoints.Value;
			set => _stopLossPoints.Value = value;
		}

		public int TakeProfitPoints
		{
			get => _takeProfitPoints.Value;
			set => _takeProfitPoints.Value = value;
		}

		public int SlippagePoints
		{
			get => _slippagePoints.Value;
			set => _slippagePoints.Value = value;
		}

		public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		{
			return [(Security, CandleType)];
		}

		protected override void OnReseted()
		{
			base.OnReseted();

			_colorHistory.Clear();
			_smoothedHighs.Clear();
			_smoothedLows.Clear();
			_openSmoother = null;
			_highSmoother = null;
			_lowSmoother = null;
			_closeSmoother = null;
		}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
		{
			base.OnStarted2(time);

			_openSmoother = CreateSmoother(Smoothing, SmoothingLength, SmoothingPhase);
			_highSmoother = CreateSmoother(Smoothing, SmoothingLength, SmoothingPhase);
			_lowSmoother = CreateSmoother(Smoothing, SmoothingLength, SmoothingPhase);
			_closeSmoother = CreateSmoother(Smoothing, SmoothingLength, SmoothingPhase);

			_colorHistory.Clear();
			_smoothedHighs.Clear();
			_smoothedLows.Clear();

			// Protection and slippage removed (forbidden APIs)

			var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
			subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

			var area = CreateChartArea();
			if (area != null)
			{
				DrawCandles(area, subscription);
				DrawOwnTrades(area);
			}
		}

		private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished)
				return;

			var openValue = _openSmoother?.Process(candle.OpenPrice);
			var highValue = _highSmoother?.Process(candle.HighPrice);
			var lowValue = _lowSmoother?.Process(candle.LowPrice);
			var closeValue = _closeSmoother?.Process(candle.ClosePrice);

			if (openValue is null || highValue is null || lowValue is null || closeValue is null)
				return;

			UpdateQueue(_smoothedHighs, highValue.Value, Period);
			UpdateQueue(_smoothedLows, lowValue.Value, Period);

			if (_smoothedHighs.Count < Period || _smoothedLows.Count < Period)
				return;


			var color = openValue.Value <= closeValue.Value ? 0 : 2;
			_colorHistory.Add(color);
			var maxHistory = Math.Max(Period * 4, SignalBar + 4);
			if (_colorHistory.Count > maxHistory)
				_colorHistory.RemoveAt(0);

			if (_colorHistory.Count < SignalBar + 1)
				return;

			if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				return;

			if (_colorHistory.Count <= SignalBar)
				return;

			var index0 = _colorHistory.Count - SignalBar;
			if (index0 >= _colorHistory.Count)
				index0 = _colorHistory.Count - 1;
			var index1 = index0 - 1;
			if (index1 < 0)
				return;

			var value0 = _colorHistory[index0];
			var value1 = _colorHistory[index1];

			var baseLongCondition = value1 < 1;
			var baseShortCondition = value1 > 1;
			var openLong = EnableLongEntry && baseLongCondition && value0 > 0;
			var openShort = EnableShortEntry && baseShortCondition && value0 < 2;
			var closeShort = EnableShortExit && baseLongCondition;
			var closeLong = EnableLongExit && baseShortCondition;

			if (closeLong && Position > 0)
				SellMarket(Position);

			if (closeShort && Position < 0)
				BuyMarket(-Position);

			if (openLong && Position <= 0)
			{
				var volume = Volume + (Position < 0 ? -Position : 0m);
				BuyMarket(volume);
			}
			else if (openShort && Position >= 0)
			{
				var volume = Volume + (Position > 0 ? Position : 0m);
				SellMarket(volume);
			}
		}

	
		private static void UpdateQueue(Queue<decimal> queue, decimal value, int maxCount)
		{
			queue.Enqueue(value);
			if (queue.Count > maxCount)
				queue.Dequeue();
		}

		private static decimal GetMax(IEnumerable<decimal> source)
		{
			var max = decimal.MinValue;
			foreach (var value in source)
			{
				if (value > max)
					max = value;
			}
			return max;
		}

		private static decimal GetMin(IEnumerable<decimal> source)
		{
			var min = decimal.MaxValue;
			foreach (var value in source)
			{
				if (value < min)
					min = value;
			}
			return min;
		}

		private static Smoother CreateSmoother(SmoothingMethods method, int length, int phase)
		{
			switch (method)
			{
				case SmoothingMethods.Simple:
					return new SmaSmoother(length);
				case SmoothingMethods.Exponential:
					return new EmaSmoother(length);
				case SmoothingMethods.Smoothed:
					return new SmmaSmoother(length);
				case SmoothingMethods.LinearWeighted:
					return new LwmaSmoother(length);
				default:
					// Approximate advanced smoothing modes (JJMA, JurX, Parabolic, T3, VIDYA, AMA) with EMA.
					return new EmaSmoother(length);
			}
		}

		private abstract class Smoother
		{
			protected Smoother(int length)
			{
				Length = Math.Max(1, length);
			}

			protected int Length { get; }

			public abstract decimal? Process(decimal value);
		}

		private sealed class SmaSmoother : Smoother
		{
			private readonly Queue<decimal> _values = new();
			private decimal _sum;

			public SmaSmoother(int length)
				: base(length)
			{
			}

			public override decimal? Process(decimal value)
			{
				_values.Enqueue(value);
				_sum += value;

				if (_values.Count > Length)
				{
					_sum -= _values.Dequeue();
				}

				if (_values.Count < Length)
					return null;

				return _sum / _values.Count;
			}
		}

		private sealed class EmaSmoother : Smoother
		{
			private decimal? _ema;
			private readonly decimal _alpha;

			public EmaSmoother(int length)
				: base(length)
			{
				_alpha = 2m / (Length + 1m);
			}

			public override decimal? Process(decimal value)
			{
				if (_ema is null)
					_ema = value;
				else
					_ema += _alpha * (value - _ema.Value);

				return _ema;
			}
		}

		private sealed class SmmaSmoother : Smoother
		{
			private decimal? _smma;

			public SmmaSmoother(int length)
				: base(length)
			{
			}

			public override decimal? Process(decimal value)
			{
				if (_smma is null)
					_smma = value;
				else
					_smma = ((_smma.Value * (Length - 1)) + value) / Length;

				return _smma;
			}
		}

		private sealed class LwmaSmoother : Smoother
		{
			private readonly Queue<decimal> _values = new();

			public LwmaSmoother(int length)
				: base(length)
			{
			}

			public override decimal? Process(decimal value)
			{
				_values.Enqueue(value);
				if (_values.Count > Length)
					_values.Dequeue();

				if (_values.Count < Length)
					return null;

				var weightSum = 0m;
				var weightedTotal = 0m;
				var weight = 1m;

				foreach (var item in _values)
				{
					weightedTotal += item * weight;
					weightSum += weight;
					weight += 1m;
				}

				return weightedTotal / weightSum;
			}
		}
	}