Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Diff TF MA

Обзор

  • Стратегия представляет собой порт советника MetaTrader «Diff_TF_MA_EA» на платформу StockSharp.
  • Сигналы формируются сравнением простой скользящей средней (SMA) на старшем таймфрейме и SMA, пересчитанной под рабочий таймфрейм.
  • Обрабатываются только закрытые свечи, полностью сохранена логика пересечений и закрываются встречные позиции перед открытием новых.

Параметры

Название Описание
MaPeriod Длина SMA на старшем таймфрейме.
CandleType Рабочий таймфрейм, по которому генерируются сделки.
HigherCandleType Старший таймфрейм, задающий эталонную SMA.
ReverseSignals Инвертирует правила: покупка по медвежьему пересечению и продажа по бычьему.
Volume Торговый объём стратегии, задаётся через свойство Strategy.Volume.

Логика торговли

  1. Подписаться на свечи рабочего (CandleType) и старшего (HigherCandleType) таймфреймов.
  2. Рассчитать SMA длиной MaPeriod на старшем таймфрейме.
  3. Пересчитать длину под рабочий таймфрейм через отношение длительностей и запустить вторую SMA на рабочих свечах.
  4. Хранить по два последних значения обеих SMA и проверять пересечения после закрытия каждой рабочей свечи.
  5. Если старшая SMA пересекает рабочую снизу вверх (и ReverseSignals отключён), открыть или развернуть позицию в лонг.
  6. Если старшая SMA пересекает рабочую сверху вниз (и ReverseSignals отключён), открыть или развернуть позицию в шорт.
  7. Объём заявок автоматически включает компенсацию текущей позиции, чтобы плавно закрыть противоположное плечо.

Рекомендации по использованию

  • Выбирайте таймфреймы так, чтобы старший был существенно больше рабочего — тогда пересчёт периода будет корректным.
  • По умолчанию объём равен 1; при необходимости измените Strategy.Volume перед запуском.
  • Встроенные в исходный советник стоп-лосс и тейк-профит не перенесены, при необходимости добавьте защиту через механизмы StockSharp.
  • При активации ReverseSignals условия на покупку и продажу меняются местами, остальная логика сохраняется.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Two timeframe moving average crossover strategy.
/// </summary>
public class DiffTfMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _higherCandleType;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverseSignals;

	private SimpleMovingAverage _baseMa;
	private SimpleMovingAverage _higherMa;

	private decimal? _higherMaLast;
	private decimal? _higherMaPrev;
	private decimal? _baseMaLast;
	private decimal? _baseMaPrev;

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public DataType HigherCandleType
	{
		get => _higherCandleType.Value;
		set => _higherCandleType.Value = value;
	}

	public bool ReverseSignals
	{
		get => _reverseSignals.Value;
		set => _reverseSignals.Value = value;
	}

	public DiffTfMaStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average length on the higher timeframe", "General")
			
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Base Candle", "Trading timeframe", "General");

		_higherCandleType = Param(nameof(HigherCandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Higher Candle", "Higher timeframe for confirmation", "General");

		_reverseSignals = Param(nameof(ReverseSignals), false)
			.SetDisplay("Reverse Signals", "Invert the crossover logic", "General");

		Volume = 0.1m;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType), (Security, HigherCandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_higherMaLast = null;
		_higherMaPrev = null;
		_baseMaLast = null;
		_baseMaPrev = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		if (CandleType.Arg is not TimeSpan baseSpan || baseSpan <= TimeSpan.Zero)
			throw new InvalidOperationException("CandleType must contain a positive TimeSpan argument.");

		if (HigherCandleType.Arg is not TimeSpan higherSpan || higherSpan <= TimeSpan.Zero)
			throw new InvalidOperationException("HigherCandleType must contain a positive TimeSpan argument.");

		var ratio = higherSpan.TotalMinutes / baseSpan.TotalMinutes;
		var baseLength = Math.Max(1, (int)(MaPeriod * ratio));

		_baseMa = new SimpleMovingAverage { Length = baseLength };
		_higherMa = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var higherSubscription = SubscribeCandles(HigherCandleType);
		higherSubscription.Bind(_higherMa, ProcessHigher).Start();

		var baseSubscription = SubscribeCandles(CandleType);
		baseSubscription.Bind(_baseMa, ProcessBase).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, baseSubscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessHigher(ICandleMessage candle, decimal higherMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_higherMa.IsFormed)
			return;

		// Store the last two higher timeframe MA values for crossover comparison.
		_higherMaPrev = _higherMaLast;
		_higherMaLast = higherMaValue;
	}

	private void ProcessBase(ICandleMessage candle, decimal baseMaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_baseMa.IsFormed)
			return;

		// Track the last two base timeframe MA values.
		_baseMaPrev = _baseMaLast;
		_baseMaLast = baseMaValue;

		if (_higherMaPrev is not decimal higherPrev || _higherMaLast is not decimal higherLast)
			return;

		if (_baseMaPrev is not decimal basePrev || _baseMaLast is not decimal baseLast)
			return;

		var crossUp = higherPrev < basePrev && higherLast > baseLast;
		var crossDown = higherPrev > basePrev && higherLast < baseLast;

		if (ReverseSignals)
			(crossUp, crossDown) = (crossDown, crossUp);

		// Execute orders according to the detected crossover direction.
		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
	}
}