Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия e-Skoch Pending Orders

Обзор

e-Skoch Pending Orders — это порт оригинального советника MetaTrader, который работает только на открытии новой свечи, анализирует два последних максимума и минимума на рабочем таймфрейме и на дневном таймфрейме и размещает отложенные ордера на пробой. Целью является захват импульса после короткой коррекции, когда дневной тренд подтверждает направление прорыва.

Версия для StockSharp повторяет исходную логику, но использует высокоуровневые возможности API: подписку на свечи, автоматическую установку защитных заявок и систему параметров. Код на C# расположен в папке CS/. Python-реализация пока не создавалась.

Логика торговли

  1. После закрытия каждой свечи считываются максимумы и минимумы двух последних свечей рабочего таймфрейма, а также данные двух предыдущих дневных свечей.
  2. Если последний дневной максимум ниже позапрошлого и предыдущий внутридневной максимум также ниже своего предшественника, стратегия размещает buy stop над ближайшим максимумом с добавлением настраиваемого отступа.
  3. Если последний дневной минимум выше позапрошлого и предыдущий внутридневной минимум также выше своего предшественника, стратегия размещает sell stop ниже последнего минимума с учётом заданного отступа.
  4. Каждая заявка сразу получает собственные уровни стоп-лосса и тейк-профита. При исполнении входа стратегия моментально выставляет защитные стоповые и лимитные заявки по текущей позиции.
  5. Когда активных позиций и ордеров нет, фиксируется текущее значение капитала. При росте капитала на установленный процент относительно этой базы все позиции закрываются, а защитные заявки отменяются.
  6. Параметр CheckExistingTrade позволяет запретить размещение новых ордеров, если уже открыта какая-либо позиция, что полностью повторяет флаг «CheckTrade» из оригинального советника.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Рабочий таймфрейм для сигналов (по умолчанию часовые свечи).
TakeProfitBuyPips / StopLossBuyPips Размер тейк-профита и стоп-лосса для длинных позиций в пунктах.
TakeProfitSellPips / StopLossSellPips Размер тейк-профита и стоп-лосса для коротких позиций в пунктах.
IndentHighPips / IndentLowPips Отступ от последнего максимума/минимума для постановки отложенных ордеров.
CheckExistingTrade Если включено, новые сигналы игнорируются при наличии открытой позиции.
PercentEquity Процент роста капитала, после достижения которого все позиции закрываются.
Volume Объём входа. Значение 0.01 соответствует настройкам оригинального советника.

Управление рисками

  • Buy stop сопровождается стоп-лоссом ниже цены входа и тейк-профитом выше неё.
  • Sell stop сопровождается стоп-лоссом выше цены входа и тейк-профитом ниже неё.
  • При закрытии позиции или переустановке защиты старые защитные заявки отменяются автоматически.
  • Контроль роста капитала выполняет роль «глобального» стопа, фиксируя прибыль и предотвращая дальнейшие сделки до следующего сигнала.

Дополнительные замечания

  • Для работы стратегии необходимы данные по рабочему таймфрейму и по дневным свечам — убедитесь, что оба потока данных доступны в Designer или при тестировании.
  • Для инструментов с трёх- и пятизнаковой котировкой размер пункта автоматически пересчитывается: шаг цены умножается на 10.
  • При активном CheckExistingTrade стратегия предполагает наличие только одной совокупной позиции и не допускает одновременных длинных и коротких позиций.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pending breakout strategy based on the e-Skoch pending orders idea.
/// Detects falling highs or rising lows across two timeframes to enter on breakouts.
/// </summary>
public class ESkochPendingOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitBuyPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossBuyPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitSellPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossSellPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _indentHighPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _indentLowPips;
	private readonly StrategyParam<bool> _checkExistingTrade;

	private decimal? _prevHigh1;
	private decimal? _prevHigh2;
	private decimal? _prevLow1;
	private decimal? _prevLow2;

	private decimal? _pendingBuyPrice;
	private decimal? _pendingSellPrice;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _longStop;
	private decimal _longTake;
	private decimal _shortStop;
	private decimal _shortTake;

	private decimal _pipValue;

	/// <summary>
	/// Main candle type for signal evaluation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitBuyPips
	{
		get => _takeProfitBuyPips.Value;
		set => _takeProfitBuyPips.Value = value;
	}

	public decimal StopLossBuyPips
	{
		get => _stopLossBuyPips.Value;
		set => _stopLossBuyPips.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitSellPips
	{
		get => _takeProfitSellPips.Value;
		set => _takeProfitSellPips.Value = value;
	}

	public decimal StopLossSellPips
	{
		get => _stopLossSellPips.Value;
		set => _stopLossSellPips.Value = value;
	}

	public decimal IndentHighPips
	{
		get => _indentHighPips.Value;
		set => _indentHighPips.Value = value;
	}

	public decimal IndentLowPips
	{
		get => _indentLowPips.Value;
		set => _indentLowPips.Value = value;
	}

	public bool CheckExistingTrade
	{
		get => _checkExistingTrade.Value;
		set => _checkExistingTrade.Value = value;
	}

	public ESkochPendingOrdersStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe", "General");

		_takeProfitBuyPips = Param(nameof(TakeProfitBuyPips), 2000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Buy TP (pips)", "Long take profit distance", "Trading");

		_stopLossBuyPips = Param(nameof(StopLossBuyPips), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Buy SL (pips)", "Long stop loss distance", "Trading");

		_takeProfitSellPips = Param(nameof(TakeProfitSellPips), 2000m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Sell TP (pips)", "Short take profit distance", "Trading");

		_stopLossSellPips = Param(nameof(StopLossSellPips), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Sell SL (pips)", "Short stop loss distance", "Trading");

		_indentHighPips = Param(nameof(IndentHighPips), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("High Indent", "Buy stop offset", "Trading");

		_indentLowPips = Param(nameof(IndentLowPips), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Low Indent", "Sell stop offset", "Trading");

		_checkExistingTrade = Param(nameof(CheckExistingTrade), true)
			.SetDisplay("Block During Position", "Skip signals when a position exists", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh1 = null;
		_prevHigh2 = null;
		_prevLow1 = null;
		_prevLow2 = null;
		_pendingBuyPrice = null;
		_pendingSellPrice = null;
		_entryPrice = 0m;
		_longStop = 0m;
		_longTake = 0m;
		_shortStop = 0m;
		_shortTake = 0m;
		_pipValue = 1m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		_pipValue = priceStep <= 0m ? 1m : priceStep;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Check pending entries against current candle.
		CheckPendingEntries(candle);

		// Manage SL/TP for open positions.
		ManagePosition(candle);

		// Need at least 2 previous bars.
		if (_prevHigh1 is null)
		{
			_prevHigh1 = candle.HighPrice;
			_prevLow1 = candle.LowPrice;
			return;
		}

		if (_prevHigh2 is null)
		{
			_prevHigh2 = _prevHigh1;
			_prevLow2 = _prevLow1;
			_prevHigh1 = candle.HighPrice;
			_prevLow1 = candle.LowPrice;
			return;
		}

		var hasPosition = Position != 0;

		// Falling highs => place buy stop above recent high.
		if (_prevHigh2 > _prevHigh1 && !hasPosition)
		{
			if (!CheckExistingTrade || Position == 0)
			{
				var buyPrice = _prevHigh1.Value + _pipValue * IndentHighPips;
				_pendingBuyPrice = buyPrice;
				_longStop = buyPrice - _pipValue * StopLossBuyPips;
				_longTake = buyPrice + _pipValue * TakeProfitBuyPips;
			}
		}

		// Rising lows => place sell stop below recent low.
		if (_prevLow2 < _prevLow1 && !hasPosition)
		{
			if (!CheckExistingTrade || Position == 0)
			{
				var sellPrice = _prevLow1.Value - _pipValue * IndentLowPips;
				_pendingSellPrice = sellPrice;
				_shortStop = sellPrice + _pipValue * StopLossSellPips;
				_shortTake = sellPrice - _pipValue * TakeProfitSellPips;
			}
		}

		// Shift history.
		_prevHigh2 = _prevHigh1;
		_prevLow2 = _prevLow1;
		_prevHigh1 = candle.HighPrice;
		_prevLow1 = candle.LowPrice;
	}

	private void CheckPendingEntries(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position != 0)
			return;

		if (_pendingBuyPrice is decimal buyPrice && candle.HighPrice >= buyPrice)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = buyPrice;
			_pendingBuyPrice = null;
			_pendingSellPrice = null;
			return;
		}

		if (_pendingSellPrice is decimal sellPrice && candle.LowPrice <= sellPrice)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = sellPrice;
			_pendingBuyPrice = null;
			_pendingSellPrice = null;
		}
	}

	private void ManagePosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0)
		{
			if (_longStop > 0m && candle.LowPrice <= _longStop)
			{
				SellMarket();
				ResetPositionState();
				return;
			}
			if (_longTake > 0m && candle.HighPrice >= _longTake)
			{
				SellMarket();
				ResetPositionState();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_shortStop > 0m && candle.HighPrice >= _shortStop)
			{
				BuyMarket();
				ResetPositionState();
				return;
			}
			if (_shortTake > 0m && candle.LowPrice <= _shortTake)
			{
				BuyMarket();
				ResetPositionState();
			}
		}
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryPrice = 0m;
		_longStop = 0m;
		_longTake = 0m;
		_shortStop = 0m;
		_shortTake = 0m;
		_pendingBuyPrice = null;
		_pendingSellPrice = null;
	}
}