Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Nevalyashka Flip

Порт оригинального эксперта MetaTrader «Nevalyashka» на платформу StockSharp. Стратегия постоянно чередует направления: сначала открывает рыночную продажу, дожидается закрытия позиции по стоп-лоссу или тейк-профиту, после чего немедленно открывает рыночную сделку в противоположную сторону. Защитные приказы пересоздаются для каждой новой сделки с теми же отступами в пунктах, что и в MQL-версии.

Логика стратегии

  1. Инициализация
    • Определяет шаг цены и количество знаков инструмента, чтобы вычислить размер пункта так же, как это делал советник (для 3/5 знаков шаг умножается на 10).
    • Умножает биржевой MinVolume на параметр LotMultiplier, затем при необходимости округляет объём к шагу объёма.
  2. Получение котировок
    • Подписывается на обновления стакана, чтобы всегда иметь актуальные лучшую цену спроса и предложения — аналог вызова RefreshRates() в MQL.
  3. Постановка приказов
    • После появления котировок открывает стартовую рыночную продажу.
    • После закрытия позиции меняет направление (покупка после продажи и наоборот) и выставляет новый рыночный приказ с тем же объёмом.
    • После фактического входа создаёт связанные стоп- и лимит-приказы на основе заданных расстояний в пунктах.

Управление рисками

  • Стоп-лосс: при значении StopLossPips больше нуля отправляется защитный приказ (SellStop для лонга, BuyStop для шорта) по цене вход ± StopLossPips * пункт.
  • Тейк-профит: при значении TakeProfitPips больше нуля выставляется защитный лимитный приказ (SellLimit для лонга, BuyLimit для шорта) по цене вход ± TakeProfitPips * пункт.
  • Всякий раз при переходе в ноль стратегия отменяет старые защитные заявки, чтобы избежать «висячих» приказов перед следующим разворотом.

Параметры

Название Описание Значение по умолчанию
LotMultiplier Множитель минимального биржевого объёма. Результат округляется к шагу объёма. 1
StopLossPips Расстояние стоп-лосса в пунктах. 0 — отключить стоп. 50
TakeProfitPips Расстояние тейк-профита в пунктах. 0 — отключить цель. 50

Практические замечания

  • Подход постоянно меняет направление позиции, поэтому особенно полезен на средне- и короткосрочных откатных рынках.
  • Работает с любым инструментом, который предоставляет лучшие цены bid/ask; размер пункта подстраивается автоматически.
  • Проскальзывание контролируется биржей — сделки отправляются по рынку без дополнительных проверок, как и в оригинальном советнике.
  • В стратегии нет фильтров торговых сессий, новостей или трейлинг-стопов; при необходимости их можно добавить в метод TryOpenNextPosition или RegisterProtectionOrders.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Alternating long-short strategy that mirrors the original Nevalyashka MQL logic.
/// Opens an initial sell position and flips direction each time the position is closed.
/// </summary>
public class NevalyashkaFlipStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private Sides? _currentSide;
	private Sides? _lastCompletedSide;

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for monitoring price.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="NevalyashkaFlipStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public NevalyashkaFlipStrategy()
	{
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss (pts)", "Stop loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (pts)", "Take profit distance in price steps", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
		_currentSide = null;
		_lastCompletedSide = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		var stopDistance = StopLossPoints * step;
		var takeDistance = TakeProfitPoints * step;
		var price = candle.ClosePrice;

		// Check SL/TP for current position
		if (Position != 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var hit = false;

			if (_currentSide == Sides.Buy)
			{
				if (stopDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - stopDistance)
					hit = true;
				if (takeDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + takeDistance)
					hit = true;
			}
			else if (_currentSide == Sides.Sell)
			{
				if (stopDistance > 0 && candle.HighPrice >= _entryPrice + stopDistance)
					hit = true;
				if (takeDistance > 0 && candle.LowPrice <= _entryPrice - takeDistance)
					hit = true;
			}

			if (hit)
			{
				// Close position
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				else if (Position < 0)
					BuyMarket();

				_lastCompletedSide = _currentSide;
				_currentSide = null;
				_entryPrice = 0m;
			}
		}

		// If flat, open next position
		if (Position == 0 && _currentSide == null)
		{
			// Alternate direction: start with sell, then flip
			var sideToOpen = _lastCompletedSide switch
			{
				Sides.Buy => Sides.Sell,
				Sides.Sell => Sides.Buy,
				_ => Sides.Sell,
			};

			if (sideToOpen == Sides.Buy)
				BuyMarket();
			else
				SellMarket();

			_currentSide = sideToOpen;
			_entryPrice = price;
		}
	}
}