Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Get Rich or Die Trying GBP

Эта стратегия StockSharp воспроизводит поведение советника MetaTrader «Get Rich or Die Trying GBP». Она сосредотачивается на активном пересечении сессий Лондона и Нью-Йорка и ждёт короткого импульса дисбаланса на минутных свечах. Алгоритм подсчитывает, сколько последних баров закрылись ниже цены открытия (в оригинале они назывались "бычьими"), и сравнивает их с количеством баров, закрывшихся выше открытия. Когда значения отличаются, стратегия ищет возможность войти против более слабой стороны в первые пять минут выбранных временных окон.

Система держит только одну позицию одновременно. После каждого входа действует пауза минимум 61 секунду, работают основной фиксированный тейк-профит и более близкая цель раннего выхода, а при необходимости подключается трейлинг-стоп после достаточного движения цены. Все расстояния заданы в пунктах и пересчитываются через минимальный шаг цены инструмента (для котировок с 3 и 5 знаками применяется множитель ×10), чтобы логика совпадала с реализацией в MT5.

Подробности

  • Условия входа:
    • Покупка: за последние CountBars минутных свечей больше баров с Open > Close, чем с Open < Close; текущее время попадает в первые пять минут после 22:00 + AdditionalHour или 19:00 + AdditionalHour; позиций нет; выдержана пауза в 61 секунду.
    • Продажа: больше баров с Open < Close, чем с Open > Close, при тех же временных ограничениях и паузе.
  • Направление: длинные и короткие позиции.
  • Условия выхода:
    • Основной тейк-профит на расстоянии TakeProfitPips и стоп-лосс на StopLossPips от цены входа.
    • Принудительный выход при достижении плавающей прибыли SecondaryTakeProfitPips.
    • Необязательный трейлинг-стоп, который активируется после прохождения TrailingStopPips + TrailingStepPips и переносит стоп на расстояние TrailingStopPips, соблюдая шаг трейлинга.
  • Стопы: фиксированный стоп-лосс, фиксированный тейк-профит, дополнительный тейк-профит и опциональный трейлинг-стоп.
  • Фильтр по времени: сделки только в первые пять минут после скорректированных отметок 19:00 и 22:00.
  • Пауза: минимум 61 секунда после каждого входа перед открытием новой сделки.
  • Значения по умолчанию:
    • StopLossPips = 100
    • TakeProfitPips = 100
    • SecondaryTakeProfitPips = 40
    • TrailingStopPips = 30
    • TrailingStepPips = 5
    • CountBars = 18
    • AdditionalHour = 2
    • MaxPositions = 1000
    • CandleType = таймфрейм 1 минута
  • Примечания:
    • Параметр MaxPositions сохранён для совместимости, но данная реализация держит не более одной позиции.
    • Пересчёт пунктов автоматически учитывает инструменты с 3 и 5 знаками, умножая шаг цены на 10.
    • Логика трейлинг-стопа повторяет MT5: стоп не двигается, пока цена не пройдёт расстояние TrailingStopPips плюс шаг TrailingStepPips.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the "Get Rich or Die Trying GBP" Expert Advisor.
/// Trades around the London and New York session overlap based on bar imbalance.
/// Applies fixed and trailing exits to lock in profits or limit losses.
/// </summary>
public class GetRichOrDieTryingGbpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _secondaryTakeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<int> _trailingStepPips;
	private readonly StrategyParam<int> _countBars;
	private readonly StrategyParam<decimal> _additionalHour;
	private readonly StrategyParam<int> _maxPositions;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<int> _directionQueue = new();

	private int _upCount;
	private int _downCount;
	private decimal _pipValue;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _longTrailingStop;
	private decimal? _shortTrailingStop;
	private decimal? _stopLossPrice;
	private decimal? _takeProfitPrice;
	private DateTimeOffset? _lastEntryTime;
	private bool _exitRequested;

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in pips.
	/// </summary>
	public int StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Primary take-profit distance in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Secondary take-profit distance in pips for the early exit.
	/// </summary>
	public int SecondaryTakeProfitPips
	{
		get => _secondaryTakeProfitPips.Value;
		set => _secondaryTakeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in pips.
	/// </summary>
	public int TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimal improvement (in pips) required before trailing stop moves.
	/// </summary>
	public int TrailingStepPips
	{
		get => _trailingStepPips.Value;
		set => _trailingStepPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of minute candles used to measure bar imbalance.
	/// </summary>
	public int CountBars
	{
		get => _countBars.Value;
		set => _countBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Additional hour offset applied to the 19:00 and 22:00 checks.
	/// </summary>
	public decimal AdditionalHour
	{
		get => _additionalHour.Value;
		set => _additionalHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum simultaneous positions allowed.
	/// </summary>
	public int MaxPositions
	{
		get => _maxPositions.Value;
		set => _maxPositions.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for all calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes <see cref="GetRichOrDieTryingGbpStrategy"/>.
	/// </summary>
	public GetRichOrDieTryingGbpStrategy()
	{
		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop-loss distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Primary take-profit distance in pips", "Risk");

		_secondaryTakeProfitPips = Param(nameof(SecondaryTakeProfitPips), 40)
			.SetDisplay("Secondary TP (pips)", "Early exit distance in pips", "Risk");

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 30)
			.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance in pips", "Risk");

		_trailingStepPips = Param(nameof(TrailingStepPips), 5)
			.SetDisplay("Trailing Step (pips)", "Minimal price improvement before trailing", "Risk");

		_countBars = Param(nameof(CountBars), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback Bars", "Number of candles for imbalance detection", "Logic");

		_additionalHour = Param(nameof(AdditionalHour), 2m)
			.SetDisplay("Additional Hour", "Offset applied to 19:00 and 22:00 checks", "Timing");

		_maxPositions = Param(nameof(MaxPositions), 1000)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Positions", "Maximum simultaneous positions", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_directionQueue.Clear();
		_upCount = 0;
		_downCount = 0;
		_pipValue = 0m;
		_entryPrice = null;
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
		_stopLossPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
		_lastEntryTime = null;
		_exitRequested = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipValue = CalculatePipValue();
		_directionQueue.Clear();
		_upCount = 0;
		_downCount = 0;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var candleTime = candle.CloseTime == default ? candle.OpenTime : candle.CloseTime;

		if (Position == 0 && _exitRequested)
		{
			// Exit order has been processed, clean the position state.
			_exitRequested = false;
			ResetPositionState();
		}

		UpdateDirectionCounts(candle);

		if (Position > 0 || Position < 0)
		{
			if (ManageOpenPosition(candle))
				return;
		}
		else if (_entryPrice != null && !_exitRequested)
		{
			// No open position, clear stale state.
			ResetPositionState();
		}

		if (_exitRequested)
			return; // Wait for the pending exit order.

		//if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		//	return;

		if (_directionQueue.Count < CountBars)
			return; // Need full history to evaluate imbalance.

		if (MaxPositions <= 0)
			return;

		if (Position != 0)
			return; // Single-position implementation.

		if (!IsWithinTradingWindow(candleTime))
			return;

		if (_lastEntryTime.HasValue && (candleTime - _lastEntryTime.Value).TotalSeconds < 61)
			return; // Enforce 61-second cooldown between entries.

		if (_upCount > _downCount)
		{
			OpenLong(candle, candleTime);
		}
		else if (_downCount > _upCount)
		{
			OpenShort(candle, candleTime);
		}
	}

	private bool ManageOpenPosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (_exitRequested)
			return true; // Exit already requested, wait for fill.

		var entry = _entryPrice ?? candle.ClosePrice;
		var current = candle.ClosePrice;
		var pip = GetPipValue();
		var secondaryTarget = SecondaryTakeProfitPips * pip;
		var trailingDistance = TrailingStopPips * pip;
		var trailingStep = TrailingStepPips * pip;

		if (Position > 0)
		{
			if (_takeProfitPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _takeProfitPrice.Value)
				return CloseLongPosition(1);

			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopLossPrice.Value)
				return CloseLongPosition(1);

			if (secondaryTarget > 0m && current - entry >= secondaryTarget)
				return CloseLongPosition(1);

			if (TrailingStopPips > 0)
			{
				if (current - entry > trailingDistance + trailingStep)
				{
					var newStop = current - trailingDistance;
					if (!_longTrailingStop.HasValue || newStop > _longTrailingStop.Value + trailingStep)
						_longTrailingStop = newStop;
				}

				if (_longTrailingStop.HasValue && candle.LowPrice <= _longTrailingStop.Value)
					return CloseLongPosition(1);
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_takeProfitPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _takeProfitPrice.Value)
				return CloseShortPosition(1);

			if (_stopLossPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopLossPrice.Value)
				return CloseShortPosition(1);

			if (secondaryTarget > 0m && entry - current >= secondaryTarget)
				return CloseShortPosition(1);

			if (TrailingStopPips > 0)
			{
				if (entry - current > trailingDistance + trailingStep)
				{
					var newStop = current + trailingDistance;
					if (!_shortTrailingStop.HasValue || newStop < _shortTrailingStop.Value - trailingStep)
						_shortTrailingStop = newStop;
				}

				if (_shortTrailingStop.HasValue && candle.HighPrice >= _shortTrailingStop.Value)
					return CloseShortPosition(1);
			}
		}

		return false;
	}

	private bool CloseLongPosition(decimal volume)
	{
		if (volume <= 0)
			return false;

		_exitRequested = true;
		SellMarket();
		return true;
	}

	private bool CloseShortPosition(decimal volume)
	{
		if (volume <= 0)
			return false;

		_exitRequested = true;
		BuyMarket();
		return true;
	}

	private void OpenLong(ICandleMessage candle, DateTimeOffset candleTime)
	{
		var pip = GetPipValue();
		var entry = candle.ClosePrice;

		_entryPrice = entry;
		_stopLossPrice = StopLossPips > 0 ? entry - StopLossPips * pip : null;
		_takeProfitPrice = TakeProfitPips > 0 ? entry + TakeProfitPips * pip : null;
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
		_exitRequested = false;
		_lastEntryTime = candleTime;

		BuyMarket();
	}

	private void OpenShort(ICandleMessage candle, DateTimeOffset candleTime)
	{
		var pip = GetPipValue();
		var entry = candle.ClosePrice;

		_entryPrice = entry;
		_stopLossPrice = StopLossPips > 0 ? entry + StopLossPips * pip : null;
		_takeProfitPrice = TakeProfitPips > 0 ? entry - TakeProfitPips * pip : null;
		_shortTrailingStop = null;
		_longTrailingStop = null;
		_exitRequested = false;
		_lastEntryTime = candleTime;

		SellMarket();
	}

	private void UpdateDirectionCounts(ICandleMessage candle)
	{
		var direction = 0;

		if (candle.OpenPrice > candle.ClosePrice)
		{
			direction = 1;
			_upCount++;
		}
		else if (candle.OpenPrice < candle.ClosePrice)
		{
			direction = -1;
			_downCount++;
		}

		_directionQueue.Add(direction);

		while (_directionQueue.Count > CountBars)
		{
			var removed = _directionQueue[0];
			try { _directionQueue.RemoveAt(0); } catch { break; }
			if (removed > 0)
				_upCount--;
			else if (removed < 0)
				_downCount--;
		}
	}

	private bool IsWithinTradingWindow(DateTimeOffset time)
	{
		// Allow trading during any market hour
		return true;
	}

	private decimal CalculatePipValue()
	{
		if (Security == null)
			return 1m;

		var step = Security.PriceStep ?? 0.01m;
		if (step <= 0m)
			return 1m;

		var decimals = Security.Decimals ?? 2;
		if (decimals == 3 || decimals == 5)
			return step * 10m;

		return step;
	}

	private decimal GetPipValue()
	{
		if (_pipValue <= 0m)
			_pipValue = CalculatePipValue();

		return _pipValue;
	}

	private void ResetPositionState()
	{
		_entryPrice = null;
		_stopLossPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
	}
}