Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Vector

Общее описание

Vector — это многовалютная стратегия, перенесённая из советника MetaTrader 5 «Vector». Она одновременно торгует четырьмя основными парами Forex: EURUSD, GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Для каждого инструмента рассчитываются сглаженные скользящие средние от медианной цены. Когда суммарное направление всех пар совпадает, стратегия синхронно открывает позиции. Закрытие осуществляется по динамической цели в пунктах, основанной на волатильности четырёхчасовых свечей, а также по общему уровню прибыли или убытка портфеля.

Ключевые принципы

  • Использовать сглаженные скользящие средние (SMMA) от медианной цены для оценки локального тренда каждой пары.
  • Складывать значения быстрых и медленных средних по всем инструментам, чтобы определить общий бычий или медвежий фон.
  • Открывать по одной рыночной позиции на пару, когда глобальное направление совпадает с пересечением быстрых и медленных средних.
  • Рассчитывать целевой профит в пунктах по среднему диапазону 50 завершённых четырёхчасовых свечей EURUSD (минимум 13 пунктов).
  • Мгновенно закрывать все сделки при достижении заданного процента плавающей прибыли или убытка от стартового баланса.

Параметры

Параметр Назначение
Fast MA Период быстрой сглаженной средней.
Slow MA Период медленной сглаженной средней.
MA Shift Количество завершённых свечей для прогрева индикаторов перед генерацией сигналов.
Equity Take Profit % Процент плавающей прибыли, при котором закрываются все сделки.
Equity Stop Loss % Процент плавающего убытка, вызывающий аварийное закрытие позиций.
Signal Timeframe Таймфрейм свечей для расчёта скользящих средних (по умолчанию 15 минут).
Range Timeframe Таймфрейм для оценки волатильности и расчёта целевого профита (по умолчанию 4 часа).
Range Period Количество свечей повышенного таймфрейма в усреднении диапазона.
EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY Соответствующие инструменты, которые необходимо указать перед запуском.

Логика работы

  1. Обновление индикаторов. После закрытия каждой свечи на рабочем таймфрейме пересчитываются быстрые и медленные SMMA. Сигналы доступны только после завершения заданного количества свечей прогрева.
  2. Определение направления. Складываем быстрые средние всех пар и вычитаем сумму медленных. Положительный результат — бычий фон, отрицательный — медвежий.
  3. Условия входа. Если по паре нет позиции, открываем покупку при бычьем фоне и когда быстрая средняя выше медленной. Аналогично, открываем продажу при медвежьем фоне и пересечении вниз.
  4. Цель в пунктах. Подписка на четырёхчасовые свечи EURUSD рассчитывает средний диапазон за указанный период. Фактическая цель — максимум из этого диапазона и 13 пунктов. Достигнув цели, позиция закрывается.
  5. Защита капитала. Текущая стоимость портфеля сравнивается со стартовым балансом. При превышении порогов прибыли или убытка все позиции закрываются.

Рекомендации по использованию

  • Настройте параметры инструментов так, чтобы каждый указанный тикер был доступен коннектору и имел свечи нужного таймфрейма.
  • Стратегия держит не более одной позиции по каждой паре и использует параметр Volume базовой стратегии как объём заявки.
  • Динамическая цель рассчитывается по EURUSD, как и в оригинальном советнике. При необходимости адаптации можно изменить таймфрейм или период расчёта диапазона.
  • Благодаря управлению плавающим результатом стратегия рассчитана на непрерывную работу в автоматическом режиме.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend strategy using smoothed moving averages. Simplified from multi-currency Vector.
/// </summary>
public class VectorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maShift;
	private readonly StrategyParam<decimal> _profitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SmoothedMovingAverage _fastMa;
	private SmoothedMovingAverage _slowMa;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _initialBalance;
	private int _processedBars;

	/// <summary>
	/// Fast smoothed moving average period.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow smoothed moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Additional warm-up shift in bars.
	/// </summary>
	public int MaShift
	{
		get => _maShift.Value;
		set => _maShift.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Floating profit target percent of balance.
	/// </summary>
	public decimal ProfitPercent
	{
		get => _profitPercent.Value;
		set => _profitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Floating loss limit percent of balance.
	/// </summary>
	public decimal LossPercent
	{
		get => _lossPercent.Value;
		set => _lossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for signals.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public VectorStrategy()
	{
		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast smoothed moving average period", "Indicators")
			.SetOptimize(3, 15, 1);

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow smoothed moving average period", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 25, 1);

		_maShift = Param(nameof(MaShift), 8)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("MA Shift", "Additional warm-up bars before signals", "Indicators");

		_profitPercent = Param(nameof(ProfitPercent), 0.5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Equity TP %", "Close all when floating profit reaches this percent", "Risk");

		_lossPercent = Param(nameof(LossPercent), 30m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Equity SL %", "Close all when floating loss reaches this percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Signal Timeframe", "Timeframe for moving averages", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_entryPrice = 0m;
		_initialBalance = 0m;
		_processedBars = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new SmoothedMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new SmoothedMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };
		_initialBalance = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(_fastMa, _slowMa, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_processedBars++;

		if (!IsFormed)
			return;

		if (_processedBars <= MaShift)
			return;

		// Check equity thresholds
		if (Position != 0 && _initialBalance > 0m)
		{
			var equity = Portfolio?.CurrentValue ?? 0m;
			var floating = equity - _initialBalance;
			var profitThreshold = _initialBalance * ProfitPercent / 100m;
			var lossThreshold = _initialBalance * LossPercent / 100m;

			if ((profitThreshold > 0m && floating >= profitThreshold) ||
				(lossThreshold > 0m && floating <= -lossThreshold))
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				else if (Position < 0) BuyMarket();
				_entryPrice = 0m;
				return;
			}
		}

		// Entry/exit logic
		if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
		else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}
}