Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия пересечения скользящих 5/8

Общее описание

Стратегия «5/8 MA Cross» — это порт эксперта MetaTrader "5_8 MACross" на платформу StockSharp. Она сопоставляет быстрый экспоненциальный скользящий средний (EMA), рассчитанный по ценам закрытия, с более медленным EMA, построенным по ценам открытия. Сделки совершаются при пересечении этих средних, поэтому алгоритм подходит для любого инструмента и таймфрейма с классическими свечами.

Индикаторы

  • Быстрый EMA — настраиваемая длина (по умолчанию 5) и расчёт по ценам закрытия свечи.
  • Медленный EMA — настраиваемая длина (по умолчанию 8) и расчёт по ценам открытия свечи.

Логика торговли

  1. Обрабатываются только полностью сформированные свечи, что исключает эффект перерисовки.
  2. Сигнал на покупку появляется, когда быстрый EMA на предыдущей свече находился ниже либо равен медленному и на текущей свече пересекает его снизу вверх.
  3. Сигнал на продажу возникает, когда быстрый EMA на предыдущей свече был выше либо равен медленному и на текущей свече пересекает его сверху вниз.
  4. При появлении сигнала стратегия разворачивает позицию: закрывает текущий объём и отправляет рыночный ордер на Volume контрактов в новую сторону.

Управление рисками

  • Тейк-профит — необязательная цель в ценовых пунктах. Размер пункта определяется из минимального шага цены инструмента; для трёх- и пятизначных котировок автоматически применяется множитель 10, как в оригинальном советнике MetaTrader.
  • Стоп-лосс — опциональная защита, выраженная в пунктах от цены входа. Значение 0 отключает стоп.
  • Трейлинг-стоп — опциональное расстояние в пунктах. После открытия позиции стратегия отслеживает максимум (для лонга) или минимум (для шорта) и передвигает стоп только в прибыльную сторону. Если базовый стоп-лосс не задан, трейлинг всё равно активируется сразу после входа.
  • При достижении уровня тейк-профита или (трейлинг-)стопа по цене закрытия позиция закрывается рыночным ордером.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
FastLength Период быстрого EMA (по закрытию). 5
SlowLength Период медленного EMA (по открытию). 8
TakeProfitPoints Расстояние до тейк-профита в пунктах. 40
StopLossPoints Расстояние до стоп-лосса в пунктах (0 — отключён). 0
TrailingStopPoints Дистанция трейлинг-стопа в пунктах (0 — отключён). 0
CandleType Тип/таймфрейм свечей для расчёта. Свечи 1 минута
Volume Объём заявки из базового класса Strategy. 0.1

Отличия от версии на MQL

  • Проверки режима хеджирования и обращения к данным счёта не используются: StockSharp имеет собственную модель учёта позиций.
  • Сигналы оцениваются на закрытых свечах, тогда как оригинал срабатывал на первом тике новой свечи, что повышает стабильность в событийной среде.
  • Для продвижения трейлинг-стопа применяются максимум/минимум свечи, а не текущие bid/ask, что делает поведение детерминированным в истории.

Рекомендации по использованию

  • Установите параметр Volume в соответствии с требуемым торговым объёмом.
  • При необходимости подключайте дополнительные защитные механизмы StockSharp или фильтры для портфельного контроля риска.
  • Стратегия работает только с рыночными ордерами; лимитные заявки не выставляются, все действия определяются логикой пересечения EMA и блоком управления рисками.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 5/8 exponential moving average crossover strategy converted from MetaTrader.
/// Uses a fast EMA on close prices and a slower EMA on open prices with manual stop, take profit, and trailing logic.
/// </summary>
public class FiveEightMaCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPoints;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa = null!;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa = null!;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isInitialized;

	private decimal _pointValue;
	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takePrice;
	private decimal _trailDistance;
	private decimal _maxPrice;
	private decimal _minPrice;

	/// <summary>
	/// Fast EMA length.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA length.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance expressed in price points.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPoints
	{
		get => _trailingStopPoints.Value;
		set => _trailingStopPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="FiveEightMaCrossStrategy"/>.
	/// </summary>
	public FiveEightMaCrossStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Length of the EMA calculated on closing prices", "Indicators")
			
			.SetOptimize(3, 20, 1);

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Length of the EMA calculated on opening prices", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 30, 1);

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 40m)
			.SetDisplay("Take Profit (points)", "Take profit distance expressed in price points", "Risk Management")
			.SetNotNegative()
			
			.SetOptimize(10m, 100m, 10m);

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 0m)
			.SetDisplay("Stop Loss (points)", "Stop loss distance expressed in price points", "Risk Management")
			.SetNotNegative()
			
			.SetOptimize(0m, 100m, 10m);

		_trailingStopPoints = Param(nameof(TrailingStopPoints), 0m)
			.SetDisplay("Trailing Stop (points)", "Trailing stop distance expressed in price points", "Risk Management")
			.SetNotNegative()
			
			.SetOptimize(0m, 100m, 10m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type used for calculations", "General");

		Volume = 0.1m;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
	return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
	base.OnReseted();

	_fastMa = null!;
	_slowMa = null!;
	_prevFast = 0m;
	_prevSlow = 0m;
	_isInitialized = false;
	_pointValue = 0m;
	ResetPositionState();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
	base.OnStarted2(time);

	_fastMa = new EMA { Length = FastLength };
	_slowMa = new EMA { Length = SlowLength };

	_pointValue = CalculatePointValue();

	var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
	subscription
	.Bind(ProcessCandle)
	.Start();

	var area = CreateChartArea();
	if (area != null)
	{
	DrawCandles(area, subscription);
	DrawOwnTrades(area);
	}
	}

	private decimal CalculatePointValue()
	{
	var step = Security?.PriceStep;

	if (step == null || step.Value <= 0m)
	return 1m;

	var stepValue = step.Value;
	var stepDouble = (double)stepValue;

	if (stepDouble <= 0d)
	return stepValue;

	var digitsDouble = Math.Log10(1d / stepDouble);
	var digits = (int)Math.Round(digitsDouble, MidpointRounding.AwayFromZero);
	var multiplier = (digits == 3 || digits == 5) ? 10m : 1m;

	return stepValue * multiplier;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
	// Process only finished candles to avoid repainting.
	if (candle.State != CandleStates.Finished)
	return;

	// Feed indicators with the corresponding price source.
	var fastValue = _fastMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastMa, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
	var slowValue = _slowMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowMa, candle.OpenPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

	if (!_fastMa.IsFormed || !_slowMa.IsFormed)
	{
	_prevFast = fastValue;
	_prevSlow = slowValue;
	return;
	}

	HandleRiskManagement(candle);

	// indicators are processed manually

	if (!_isInitialized)
	{
	_prevFast = fastValue;
	_prevSlow = slowValue;
	_isInitialized = true;
	return;
	}

	var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
	var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

	if (crossUp && Position <= 0)
	{
	EnterLong(candle);
	}
	else if (crossDown && Position >= 0)
	{
	EnterShort(candle);
	}

	_prevFast = fastValue;
	_prevSlow = slowValue;
	}

	private void EnterLong(ICandleMessage candle)
	{
	var positionVolume = Position < 0 ? Math.Abs(Position) : 0m;
	var volume = Volume + positionVolume;

	if (volume <= 0m)
	return;

	ResetPositionState();

	// Enter long position with volume including any short covering.
	BuyMarket(volume);

	_entryPrice = candle.ClosePrice;
	_takePrice = TakeProfitPoints > 0m ? _entryPrice + TakeProfitPoints * _pointValue : null;
	_stopPrice = StopLossPoints > 0m ? _entryPrice - StopLossPoints * _pointValue : null;
	_trailDistance = TrailingStopPoints > 0m ? TrailingStopPoints * _pointValue : 0m;
	_maxPrice = candle.HighPrice;
	_minPrice = candle.LowPrice;

	if (_trailDistance > 0m)
	{
	var trailStart = _entryPrice.Value - _trailDistance;
	if (_stopPrice == null || trailStart > _stopPrice.Value)
	_stopPrice = trailStart;
	}
	}

	private void EnterShort(ICandleMessage candle)
	{
	var positionVolume = Position > 0 ? Position : 0m;
	var volume = Volume + positionVolume;

	if (volume <= 0m)
	return;

	ResetPositionState();

	// Enter short position with volume including any long exit.
	SellMarket(volume);

	_entryPrice = candle.ClosePrice;
	_takePrice = TakeProfitPoints > 0m ? _entryPrice - TakeProfitPoints * _pointValue : null;
	_stopPrice = StopLossPoints > 0m ? _entryPrice + StopLossPoints * _pointValue : null;
	_trailDistance = TrailingStopPoints > 0m ? TrailingStopPoints * _pointValue : 0m;
	_maxPrice = candle.HighPrice;
	_minPrice = candle.LowPrice;

	if (_trailDistance > 0m)
	{
	var trailStart = _entryPrice.Value + _trailDistance;
	if (_stopPrice == null || trailStart < _stopPrice.Value)
	_stopPrice = trailStart;
	}
	}

	private void HandleRiskManagement(ICandleMessage candle)
	{
	if (Position > 0 && _entryPrice.HasValue)
	{
	// Update trailing stop using the highest price reached since entry.
	_maxPrice = Math.Max(_maxPrice, candle.HighPrice);

	if (_trailDistance > 0m)
	{
	var trailCandidate = _maxPrice - _trailDistance;
	if (_stopPrice == null || trailCandidate > _stopPrice.Value)
	_stopPrice = trailCandidate;
	}

	if (_takePrice.HasValue && candle.ClosePrice >= _takePrice.Value)
	{
	SellMarket(Math.Abs(Position));
	ResetPositionState();
	return;
	}

	if (_stopPrice.HasValue && candle.ClosePrice <= _stopPrice.Value)
	{
	SellMarket(Math.Abs(Position));
	ResetPositionState();
	return;
	}
	}
	else if (Position < 0 && _entryPrice.HasValue)
	{
	// Update trailing stop using the lowest price reached since entry.
	_minPrice = Math.Min(_minPrice, candle.LowPrice);

	if (_trailDistance > 0m)
	{
	var trailCandidate = _minPrice + _trailDistance;
	if (_stopPrice == null || trailCandidate < _stopPrice.Value)
	_stopPrice = trailCandidate;
	}

	if (_takePrice.HasValue && candle.ClosePrice <= _takePrice.Value)
	{
	BuyMarket(Math.Abs(Position));
	ResetPositionState();
	return;
	}

	if (_stopPrice.HasValue && candle.ClosePrice >= _stopPrice.Value)
	{
	BuyMarket(Math.Abs(Position));
	ResetPositionState();
	}
	}
	}

	private void ResetPositionState()
	{
	_entryPrice = null;
	_stopPrice = null;
	_takePrice = null;
	_trailDistance = 0m;
	_maxPrice = 0m;
	_minPrice = 0m;
	}
}