Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Stochastic Three Periods

Стратегия Stochastic Three Periods синхронизирует сигналы стохастика на трёх таймфреймах. Вход выполняется при пересечении быстрого стохастика при подтверждении двух старших таймфреймов.

Подробности

  • Условия входа: быстрое %K пересекает %D, при этом ShiftEntrance баров назад наблюдалось обратное положение; на старших таймфреймах %K выше %D; цена закрытия движется в сторону сигнала.
  • Длинные/Короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: обратное пересечение быстрого стохастика, рассчитанное по предыдущей свече.
  • Стопы: фиксированный стоп-лосс и тейк-профит в пунктах через StartProtection.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType1 = 5m
    • CandleType2 = 15m
    • CandleType3 = 30m
    • KPeriod1 = 5
    • KPeriod2 = 5
    • KPeriod3 = 5
    • KExitPeriod = 5
    • ShiftEntrance = 3
    • TakeProfitPoints = 30
    • StopLossPoints = 10
  • Фильтры:
    • Категория: Осциллятор
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Stochastic
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic alignment strategy using fast and slow stochastic oscillators.
/// Enters when both stochastics agree on direction.
/// </summary>
public class StochasticThreePeriodsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _slowRsi;
	private decimal _prevSlow;
	private int _lastSignal;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public StochasticThreePeriodsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast K", "Fast stochastic K period", "Parameters");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow K", "Slow stochastic K period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Working timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSlow = 0m;
		_lastSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = FastPeriod };
		_slowRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = SlowPeriod };
		_prevSlow = 0m;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastRsi, (candle, fastValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var slowResult = _slowRsi.Process(candle.ClosePrice, candle.CloseTime, true);
				if (!_slowRsi.IsFormed || slowResult.IsEmpty)
					return;
				var slowValue = slowResult.ToDecimal();

				if (fastValue > slowValue && fastValue > 55m && slowValue > 50m && slowValue > _prevSlow && _lastSignal != 1 && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					_lastSignal = 1;
				}
				else if (fastValue < slowValue && fastValue < 45m && slowValue < 50m && slowValue < _prevSlow && _lastSignal != -1 && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					_lastSignal = -1;
				}

				_prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}
}