Русский RU
Открыть на GitHub

2MA Bunny Cross Expert

Стратегия 2MA Bunny Cross Expert торгует пересечение двух простых скользящих средних. Длинная позиция открывается, когда быстрая средняя поднимается выше медленной. Короткая позиция открывается, когда быстрая средняя опускается ниже медленной. При появлении нового сигнала противоположная позиция закрывается.

Детали

  • Назначение: следование тренду по пересечению скользящих средних
  • Торговля: длинные и короткие позиции
  • Индикаторы: быстрая и медленная простая скользящая средняя
  • Стопы: нет
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 1 minute
    • FastLength = 5
    • SlowLength = 20
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Two moving average crossover strategy converted from "2MA Bunny Cross Expert".
/// Uses fast and slow simple moving averages to generate signals.
/// </summary>
public class TwoMaBunnyCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	private SimpleMovingAverage _fastSma;
	private SimpleMovingAverage _slowSma;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;

	/// <summary>
	/// Candle type for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Fast moving average length.
	/// </summary>
	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Slow moving average length.
	/// </summary>
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="TwoMaBunnyCrossStrategy"/>.
	/// </summary>
	public TwoMaBunnyCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA Length", "Length of fast moving average", "Parameters")
			;

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA Length", "Length of slow moving average", "Parameters")
			;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastSma = new SMA { Length = FastLength };
		_slowSma = new SMA { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastSma, _slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastSma);
			DrawIndicator(area, _slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (fast > slow && candle.ClosePrice > slow && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (fast < slow && candle.ClosePrice < slow && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}