Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия JSatl Digit System

Пример демонстрирует упрощённый перенос экспертной системы MQL5 "JSatl Digit System" на StockSharp.

Стратегия использует скользящую среднюю Jurik (JMA) для формирования цифрового состояния тренда:

  • Когда цена закрытия выше JMA, состояние становится вверх.
  • Когда цена закрытия ниже JMA, состояние становится вниз.

При смене состояния на вверх короткие позиции могут закрываться и/или открывается длинная позиция в зависимости от параметров. При смене состояния на вниз длинные позиции могут закрываться и/или открывается короткая позиция.

Параметры

  • JmaLength – период JMA.
  • CandleType – тип свечей для расчёта.
  • StopLossPercent – защитный стоп-лосс в процентах.
  • TakeProfitPercent – защитный тейк-профит в процентах.
  • BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose – включение или отключение действий по соответствующим сигналам.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// JSatl Digit System strategy based on the Jurik Moving Average.
/// Generates digital trend states to open or close positions.
/// </summary>
public class JSatlDigitSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<bool> _buyPosOpen;
	private readonly StrategyParam<bool> _sellPosOpen;
	private readonly StrategyParam<bool> _buyPosClose;
	private readonly StrategyParam<bool> _sellPosClose;

	private decimal? _lastState;

	/// <summary>
	/// Jurik moving average period.
	/// </summary>
	public int JmaLength
	{
		get => _jmaLength.Value;
		set => _jmaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle series type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit in percent.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow opening long positions.
	/// </summary>
	public bool BuyPosOpen
	{
		get => _buyPosOpen.Value;
		set => _buyPosOpen.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow opening short positions.
	/// </summary>
	public bool SellPosOpen
	{
		get => _sellPosOpen.Value;
		set => _sellPosOpen.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow closing long positions.
	/// </summary>
	public bool BuyPosClose
	{
		get => _buyPosClose.Value;
		set => _buyPosClose.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow closing short positions.
	/// </summary>
	public bool SellPosClose
	{
		get => _sellPosClose.Value;
		set => _sellPosClose.Value = value;
	}

	public JSatlDigitSystemStrategy()
	{
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("JMA Length", "Period of Jurik MA", "Parameters")
			
			.SetOptimize(2, 30, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "Parameters");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percent", "Risk")
			
			.SetOptimize(0.5m, 3m, 0.5m);

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percent", "Risk")
			
			.SetOptimize(1m, 5m, 1m);

		_buyPosOpen = Param(nameof(BuyPosOpen), true)
			.SetDisplay("Buy Open", "Enable long entries", "Trading");

		_sellPosOpen = Param(nameof(SellPosOpen), true)
			.SetDisplay("Sell Open", "Enable short entries", "Trading");

		_buyPosClose = Param(nameof(BuyPosClose), true)
			.SetDisplay("Buy Close", "Enable closing longs", "Trading");

		_sellPosClose = Param(nameof(SellPosClose), true)
			.SetDisplay("Sell Close", "Enable closing shorts", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_lastState = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_lastState = null;

		var jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(jma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPercent * 100m, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPercent * 100m, UnitTypes.Percent));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Determine current digital state based on price relative to JMA
		var state = candle.ClosePrice > jmaValue ? 3m : 1m;

		// React only when the state changes
		if (_lastState is decimal last && last == state)
			return;

		if (state > 2m)
		{
			// Uptrend: close shorts and/or open long
			if (SellPosClose && Position < 0)
				BuyMarket();

			if (BuyPosOpen && Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else
		{
			// Downtrend: close longs and/or open short
			if (BuyPosClose && Position > 0)
				SellMarket();

			if (SellPosOpen && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_lastState = state;
	}
}