Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия TSI Cloud Cross

Стратегия TSI Cloud Cross сравнивает индикатор True Strength Index (TSI) с его задержанной копией, образуя облако. Длинная позиция открывается, когда TSI пересекает сверху вверх смещённую линию, что указывает на бычий импульс. Короткая позиция открывается, когда TSI пересекает смещённую линию сверху вниз. Сигналы можно инвертировать и при необходимости закрывать противоположные позиции.

Подробности

  • Условия входа:
    • TSI пересекает смещённую линию снизу вверх (лонг).
    • TSI пересекает смещённую линию сверху вниз (шорт).
  • Направление: лонг и шорт.
  • Условия выхода:
    • По желанию закрытие при противоположном сигнале.
  • Стопы: нет.
  • Параметры по умолчанию:
    • LongLength = 25
    • ShortLength = 13
    • TriggerShift = 1
    • Invert = false
  • Фильтры:
    • Категория: моментум-осциллятор
    • Направление: лонг/шорт
    • Индикаторы: True Strength Index
    • Стопы: нет
    • Сложность: низкая
    • Таймфрейм: любой
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: низкий
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// True Strength Index cross with shifted TSI line.
/// Opens long when TSI crosses above its shifted value and short on opposite cross.
/// </summary>
public class TsiCloudCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _firstLength;
	private readonly StrategyParam<int> _secondLength;
	private readonly StrategyParam<int> _triggerShift;

	private TrueStrengthIndex _tsi;
	private readonly Queue<decimal> _tsiValues = new();
	private decimal _prevTsi;
	private decimal _prevTrigger;
	private bool _isInitialized;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FirstLength { get => _firstLength.Value; set => _firstLength.Value = value; }
	public int SecondLength { get => _secondLength.Value; set => _secondLength.Value = value; }
	public int TriggerShift { get => _triggerShift.Value; set => _triggerShift.Value = value; }

	public TsiCloudCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
		_firstLength = Param(nameof(FirstLength), 25)
			.SetDisplay("First Length", "First smoothing period for TSI", "TSI")
			.SetGreaterThanZero();
		_secondLength = Param(nameof(SecondLength), 13)
			.SetDisplay("Second Length", "Second smoothing period for TSI", "TSI")
			.SetGreaterThanZero();
		_triggerShift = Param(nameof(TriggerShift), 1)
			.SetDisplay("Trigger Shift", "Bars to shift TSI for trigger", "TSI")
			.SetGreaterThanZero();
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_tsi = null;
		_tsiValues.Clear();
		_prevTsi = 0;
		_prevTrigger = 0;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_tsiValues.Clear();
		_isInitialized = false;

		_tsi = new TrueStrengthIndex
		{
			FirstLength = FirstLength,
			SecondLength = SecondLength,
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_tsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _tsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (value is not ITrueStrengthIndexValue tsiVal || tsiVal.Tsi is not decimal tsiValue)
			return;

		if (!_tsi.IsFormed)
			return;

		_tsiValues.Enqueue(tsiValue);
		if (_tsiValues.Count > TriggerShift + 1)
			_tsiValues.Dequeue();

		if (_tsiValues.Count < TriggerShift + 1)
		{
			_prevTsi = tsiValue;
			_prevTrigger = tsiValue;
			return;
		}

		var trigger = _tsiValues.Peek();

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevTsi = tsiValue;
			_prevTrigger = trigger;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevTsi <= _prevTrigger && tsiValue > trigger;
		var crossDown = _prevTsi >= _prevTrigger && tsiValue < trigger;

		_prevTsi = tsiValue;
		_prevTrigger = trigger;

		if (crossUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}