Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Directed Movement

Обзор

Стратегия повторяет работу советника Directed Movement из MetaTrader. В ней используется индекс относительной силы (RSI), который дважды сглаживается скользящими средними. Первое сглаживание образует быструю линию, второе — более медленную.

Торговые решения принимаются на основе пересечения этих линий в контртрендовом стиле:

  • Покупка при пересечении быстрой линии ниже медленной.
  • Продажа при пересечении быстрой линии выше медленной.

Стоп‑лосс и тейк‑профит задаются в процентах от цены входа.

Индикаторы

  • RelativeStrengthIndex — базовый индикатор импульса.
  • MovingAverage — первое сглаживание RSI (быстрая линия).
  • MovingAverage — второе сглаживание (медленная линия).

Правила торговли

  1. Рассчитать RSI по закрытиям свечей.
  2. Сгладить RSI первой скользящей средней, получив быструю линию.
  3. Сгладить быструю линию второй скользящей средней, получив медленную линию.
  4. Открыть длинную позицию, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз. Перед входом закрыть короткую позицию, если она есть.
  5. Открыть короткую позицию, когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. Перед входом закрыть длинную позицию.
  6. При необходимости применить стоп‑лосс и тейк‑профит.

Параметры

Имя Описание
CandleType Тип свечей для расчётов.
RsiPeriod Период расчёта RSI.
FirstMaType Тип скользящей средней для быстрой линии.
FirstMaLength Период первой скользящей средней.
SecondMaType Тип скользящей средней для медленной линии.
SecondMaLength Период второй скользящей средней.
StopLossPercent Размер стоп‑лосса в процентах.
TakeProfitPercent Размер тейк‑профита в процентах. 
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Directed Movement Strategy - RSI cross system with two MA smoothing.
/// </summary>
public class DirectedMovementStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaLength;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int FastMaLength { get => _fastMaLength.Value; set => _fastMaLength.Value = value; }
	public int SlowMaLength { get => _slowMaLength.Value; set => _slowMaLength.Value = value; }

	public DirectedMovementStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_fastMaLength = Param(nameof(FastMaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast MA Length", "Period of fast moving average", "Indicators");

		_slowMaLength = Param(nameof(SlowMaLength), 5)
			.SetDisplay("Slow MA Length", "Period of slow moving average", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaLength };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaLength };

		Indicators.Add(_fastMa);
		Indicators.Add(_slowMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var t = candle.ServerTime;

		var fastResult = _fastMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastMa, rsiValue, t) { IsFinal = true });
		if (!_fastMa.IsFormed)
			return;

		var fast = fastResult.GetValue<decimal>();

		var slowResult = _slowMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowMa, fast, t) { IsFinal = true });
		if (!_slowMa.IsFormed)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = fast;
			return;
		}

		var slow = slowResult.GetValue<decimal>();

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		// Crossover: fast crosses below slow -> buy
		if (_prevFast > _prevSlow && fast <= slow && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Crossover: fast crosses above slow -> sell
		else if (_prevFast < _prevSlow && fast >= slow && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}