Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color XTRIX Histogram

Стратегия торгует по смене направления сглаженного индикатора TRIX (тройная экспоненциальная скользящая средняя по логарифму цены закрытия). Длинная позиция открывается, когда гистограмма TRIX разворачивается вверх после снижения. Короткая позиция открывается при развороте вниз после роста. Позиции переворачиваются при противоположном сигнале. Стоп-лосс и тейк-профит не используются.

Детали

  • Условия входа:
    • Long: TRIX растет && предыдущий TRIX снижался
    • Short: TRIX падает && предыдущий TRIX рос
  • Длинные/Короткие: Длинные и короткие
  • Условия выхода:
    • Long: TRIX разворачивается вниз
    • Short: TRIX разворачивается вверх
  • Стопы: Нет
  • Значения по умолчанию:
    • TRIX Length = 5
    • Smooth Length = 5
    • Momentum Period = 1
    • Candle Type = таймфрейм 4 часа
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: TRIX
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Color XTRIX Histogram strategy.
/// Opens or closes positions when smoothed TRIX turns direction.
/// </summary>
public class ColorXtrixHistogramStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _trixLength;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothLength;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private TripleExponentialMovingAverage _tripleEma;
	private RateOfChange _roc;
	private ExponentialMovingAverage _smoother;

	private decimal? _prev1;
	private decimal? _prev2;

	public int TrixLength { get => _trixLength.Value; set => _trixLength.Value = value; }
	public int SmoothLength { get => _smoothLength.Value; set => _smoothLength.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorXtrixHistogramStrategy()
	{
		_trixLength = Param(nameof(TrixLength), 5)
			.SetDisplay("TRIX Length", "Length for base triple EMA", "Indicators");

		_smoothLength = Param(nameof(SmoothLength), 5)
			.SetDisplay("Smooth Length", "Length for additional smoothing", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 1)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Period for rate of change", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_tripleEma = null;
		_roc = null;
		_smoother = null;
		_prev1 = null;
		_prev2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prev1 = null;
		_prev2 = null;

		_tripleEma = new TripleExponentialMovingAverage { Length = TrixLength };
		_roc = new RateOfChange { Length = MomentumPeriod };
		_smoother = new ExponentialMovingAverage { Length = SmoothLength };
		Indicators.Add(_tripleEma);
		Indicators.Add(_roc);
		Indicators.Add(_smoother);

		var warmup = new ExponentialMovingAverage { Length = TrixLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(warmup, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal _warmupVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var t = candle.ServerTime;
		var logClose = (decimal)Math.Log((double)candle.ClosePrice);

		var emaResult = _tripleEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_tripleEma, logClose, t) { IsFinal = true });
		if (!_tripleEma.IsFormed)
			return;

		var emaVal = emaResult.GetValue<decimal>();
		var rocResult = _roc.Process(new DecimalIndicatorValue(_roc, emaVal, t) { IsFinal = true });
		if (!_roc.IsFormed)
			return;

		var rocVal = rocResult.GetValue<decimal>();
		var smoothResult = _smoother.Process(new DecimalIndicatorValue(_smoother, rocVal, t) { IsFinal = true });
		if (!_smoother.IsFormed)
			return;

		var trix = smoothResult.GetValue<decimal>();

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = trix;
			return;
		}

		if (_prev1 is null || _prev2 is null)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = trix;
			return;
		}

		var wasDown = _prev1 < _prev2;
		var isUp = trix > _prev1;
		var wasUp = _prev1 > _prev2;
		var isDown = trix < _prev1;

		if (wasDown && isUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (wasUp && isDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = trix;
	}
}