Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Reco RSI Grid

Обзор

Стратегия реализует логику советника «Reco» для платформы MetaTrader на базе высокоуровневого API StockSharp. Алгоритм открывает первоначальную позицию по сигналу индикатора RSI и затем строит сетку из встречных ордеров. Расстояние между ордерами и их объём увеличиваются по геометрической прогрессии. Все позиции закрываются одновременно при достижении заданного суммарного профита или убытка.

Логика торговли

  • Первичный сигнал – когда RSI выходит за пределы зон перекупленности или перепроданности. Если значение выше уровня продажи – открывается короткая позиция, ниже уровня покупки – длинная.
  • Расширение сетки – после первой сделки стратегия отслеживает движение цены относительно последнего ордера. При отклонении на рассчитанное расстояние отправляется противоположный рыночный ордер. Дистанция на каждом шаге умножается на коэффициент Distance Multiplier и ограничивается параметрами Max Distance и Min Distance.
  • Увеличение объёма – объём каждого нового ордера равен начальному Lot, умноженному на Lot Multiplier в степени количества уже открытых ордеров. Поддерживаются ограничения по максимальному и минимальному объёму.
  • Выход из позиции – при включённом Use Close Profit все ордера закрываются, когда совокупная прибыль превышает Profit First Order, скорректированное на Profit Multiplier для каждого дополнительного ордера. Аналогично работает режим Use Close Lose для фиксации убытка с параметрами Lose First Order и Lose Multiplier.

Параметры

Имя Описание
RsiPeriod Период индикатора RSI.
RsiSellZone Уровень RSI для сигнала на продажу.
RsiBuyZone Уровень RSI для сигнала на покупку.
StartDistance Начальное расстояние до последнего ордера в пунктах.
DistanceMultiplier Множитель для увеличения расстояния между ордерами.
MaxDistance Максимальное расстояние (0 – без ограничения).
MinDistance Минимальное расстояние (0 – без ограничения).
MaxOrders Максимальное количество одновременно открытых ордеров (0 – без ограничения).
Lot Базовый объём ордера.
LotMultiplier Множитель увеличения объёма.
MaxLot Максимальный объём одного ордера (0 – без ограничения).
MinLot Минимальный объём одного ордера (0 – без ограничения).
UseCloseProfit Закрывать все позиции при достижении прибыли.
ProfitFirstOrder Целевой профит для первого ордера.
ProfitMultiplier Множитель прибыли для последующих ордеров.
UseCloseLose Закрывать все позиции при достижении убытка.
LoseFirstOrder Допустимый убыток первого ордера.
LoseMultiplier Множитель убытка для последующих ордеров.
PointMultiplier Множитель шага цены для расчёта пункта.
CandleType Тип свечей, используемый для расчётов.

Примечания

  • Стратегия использует рыночные ордера и предполагает их мгновенное исполнение.
  • Применяется неттинг позиций: встречный ордер может уменьшить или развернуть текущую позицию.
  • Код оформлен с применением табуляции и содержит комментарии на английском языке в соответствии с требованиями проекта.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI based grid strategy.
/// Opens the first trade when RSI reaches overbought/oversold zones
/// and then adds counter trades as price moves by configurable steps.
/// All positions are closed together on defined profit target.
/// </summary>
public class RecoRsiGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiSellZone;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiBuyZone;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridStep;
	private readonly StrategyParam<int> _maxOrders;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _lastOrderPrice;
	private bool _lastOrderIsBuy;
	private int _ordersTotal;
	private decimal _entryPrice;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiSellZone { get => _rsiSellZone.Value; set => _rsiSellZone.Value = value; }
	public decimal RsiBuyZone { get => _rsiBuyZone.Value; set => _rsiBuyZone.Value = value; }
	public decimal GridStep { get => _gridStep.Value; set => _gridStep.Value = value; }
	public int MaxOrders { get => _maxOrders.Value; set => _maxOrders.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RecoRsiGridStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI indicator period", "Signal");

		_rsiSellZone = Param(nameof(RsiSellZone), 70m)
			.SetDisplay("RSI Sell Zone", "RSI level to sell", "Signal");

		_rsiBuyZone = Param(nameof(RsiBuyZone), 30m)
			.SetDisplay("RSI Buy Zone", "RSI level to buy", "Signal");

		_gridStep = Param(nameof(GridStep), 200m)
			.SetDisplay("Grid Step", "Distance between grid orders", "Grid");

		_maxOrders = Param(nameof(MaxOrders), 5)
			.SetDisplay("Max Orders", "Maximum number of grid orders", "Grid");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lastOrderPrice = 0;
		_lastOrderIsBuy = false;
		_ordersTotal = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_lastOrderPrice = 0;
		_lastOrderIsBuy = false;
		_ordersTotal = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		// Check if we should close all on profit
		if (_ordersTotal > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			var unrealized = Position > 0
				? price - _entryPrice
				: _entryPrice - price;

			if (unrealized > GridStep * 0.5m)
			{
				// Close all
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				else if (Position < 0)
					BuyMarket();

				_ordersTotal = 0;
				_lastOrderPrice = 0;
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}

		var signal = GetSignal(price, rsiValue);

		if (signal > 0 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_lastOrderIsBuy = true;
			_lastOrderPrice = price;
			_entryPrice = price;
			_ordersTotal++;
		}
		else if (signal < 0 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_lastOrderIsBuy = false;
			_lastOrderPrice = price;
			_entryPrice = price;
			_ordersTotal++;
		}
	}

	private int GetSignal(decimal price, decimal rsiValue)
	{
		if (_ordersTotal == 0)
		{
			if (rsiValue >= RsiSellZone)
				return -1;
			if (rsiValue <= RsiBuyZone)
				return 1;
			return 0;
		}

		if (MaxOrders > 0 && _ordersTotal >= MaxOrders)
		{
			// Reset grid when max orders reached
			_ordersTotal = 0;
			_lastOrderPrice = 0;
			return 0;
		}

		// Add counter-trend orders at grid steps
		if (_lastOrderIsBuy && price <= _lastOrderPrice - GridStep)
			return 1;
		else if (!_lastOrderIsBuy && price >= _lastOrderPrice + GridStep)
			return -1;

		return 0;
	}
}